Стоп-лосс. Где? Когда? Зачем?

Правила установки ордера стоп-лосс являются основной составляющей управления капиталом. Всем нам твердят уже не первый год о том, что лишь 5% трейдеров становятся успешными. На самом деле, успешность этих пяти процентов состоит в одном очень простом правиле – размер тейк-профита должен в 3 раза превосходить размер стоп-лосса. При этом, любая торговая система, имеющая 40% прибыльных сделок, способна вас озолотить. А таковых в свободном доступе выложено немало.

В любом случае, постараемся разобраться в необходимости установки стоп-лосса и его размере – глядишь, найдем схему еще лучше.

Размер стоп-лосса, во-первых, зависит непосредственно от временного интервала. Чем больше временной интервал – тем больше и размер стоп-лосса, позволяющий не оказаться вне рынка раньше времени, вследствии случайного колебания.

Распространенная ошибка начинающих трейдеров – слишком малый размер стоп-лосса. Это влечет за собой вылет из рынка и дальнейшее наблюдение за тем, как цена начинает уверенное движение уже без вас, причем в ту сторону, в которую открывались. Затем следуют нецензурные выражения в адрес брокера и предположения о том, что стоп-лосс специально был снесен. После ряда подобных вылетов из рынка, трейдер перестает доверять брокеру и торгует без выставления стоп-лосса (делается это якобы для того, чтоб ввести брокера в заблуждение), что приводит к окончательному сливу. Вот примерно так выглядит досье 90% трейдеров, терпящих убытки.

Плюс ко всему, существует немало автоматических торговых советников, которые не используют во время торговли установку стоп-лосса. В результате, после прогона на истории, выдают процентов 90 (как не 100) прибыльных сделок. Хорошо, конечно, но процент этот получен лишь благодаря огромной просадке в ожидании разворота цены. Трейдер, применивший подобного эксперта в реале, заранее обречен на провал, поскольку его депозит не способен пересидеть подобную просадку.

Размер стоп-лосса может быть и не фиксированным, а, к примеру, установленным на экстремуме свечи, на которой произошел вход в рынок. С первого взгляда, неплохой вариант, но все же имеет свои недостатки – для соблюдения правила, изложенного мною в самом начале статьи, необходимо чтобы профит в 2-3 раза превосходил размер стоп-лосса, а во время входа на крупной свече, размеров в сотню пунктов, мы рискуем отойти от этого правила, поскольку непроизвольно завышаем размер стоп-лосса. Получается, что фиксированный размер стоп-лосса дает вам больше шансов на успех в торговле.

Теперь разберем все сообщество трейдеров на составляющие: 90% трейдеров не используют установку стоп-лосса в торговле никаким образом, 5% используют, но не там, где нужно и не того размера, а вот оставшиеся 5% успешных трейдеров прекрасно справляются с этой задачей – именно поэтому и стали успешными.

В любом случае, если вы собираетесь уделить Форексу часть своей жизни – обязательно используйте ордера стоп-лосс, в противном случае, подыщите себе другое место работы.

Да прибудет с вами профит!

Тэйк-профит. Где? Когда? Зачем?

Как правило, ордер тэйк-профит используется в случае отсутствия четко сформулированного правила закрытия позиции с прибылью. Получается, присутствие тэйк-профита в торговой системе говорит о ее незавершенности. Пусть даже размер тэйк-профита основывается на среднестатистической волатильности торгуемой пары – и в этом случае его использование кажется малоэффективным.

Казалось бы, такая наиприятнейшая вещь как тэйк-профит просто не может повлиять на результаты торговой системы в целом и перерасти в проблему. Как и стоп-лосс, тэйк-профит может заранее вывести нас из рынка. Пусть даже вам и достаточно будет полученной прибыли, но именно эти недополученные пункты могут сказаться на общей картине за месяц/год торговли по ТС.

Собственно, все, о чем говорилось выше, относится к тэйк-профиту с фиксированным размером (50, 100... пунктов). Идеальный тэйк-профит должен учитывать текущую динамику рынка и уже, основываясь на ней варьировать размер прибыли.

Конечно, неоспоримым плюсом использования тэйк-профита в торговле является возможность закрытия позиции в момент, когда у вас нет возможности находиться перед экраном монитора. Но размер ордера тэйк-профит должен определяться исключительно на основании показаний индикаторов или значимых максимумов/минимумов, а никак не вашим любимым числом или красивыми круглыми цифрами.

В том случае, если в системе не предусмотрены правила закрытия прибыльной позиции и для этих целей используется тэйк-профит с фиксированным размером, могу порекомендовать следующие способы закрытия позиции:

1. Полное отсутствие ордера тэйк-профит. Его роль исполняет скользящий (trailing) стоп-лосс, позднее перерастающий в тэйк-профит. Но его размер также должен варьироваться в зависимости от состояния рынка (поджиматься в момент затухания движения).

2. Уровни Фибоначчи. В сети несложно найти индикаторы, отрисовывающие уровни Фибоначчи в виде процентных соотношений к предыдущим движениям. Эти уровни неплохо отрабатываются и являются одним из популярнейших инструментов для фиксации прибыли. А, как известно, инструменты, которыми пользуется большинство, являются наиболее эффективными.

3. В случае внутриканальной торговли – собственно, прибыль фиксируется на границах самого канала, которые, кстати, также не стоят на месте.

4. Индикатор ATR. Один из лучших инструментов для определения текущей волатильности рынка. Его показания можно использовать и для контроля за скользящим стопом и при умножении на некоторый коэффициент как инструмент определения размера тэйк-профита.

Настоятельно советую обратить внимание на способы фиксации прибыли в вашей торговой системе. Использование нефиксированных размеров тэйк-профита позволит сделать ее более гибкой и приспосабливающейся к различным состояниям рынка.

Да прибудет с вами профит!