Как известно, на рынке Форекс существует три торговых сессии: Азиатская, Европейская и Американская (Токийская, Лондонская и Нью-Йоркская). Это временные зоны, в которых валютные курсы более всего подвержены влиянию экономических новостей, на рынке возрастает активность, вызываемая увеличением объемов открытых позиций. Как правило, все остальное время, вне какой-либо торговой сессии курсы валют находятся в пассивном состоянии, без резких скачков, колеблясь в узком коридоре. Каждая из торговых сессий живет по-своему, что дает трейдеру определенные предпосылки для создания торговой системы, основанной на особенностях каждой из торговых сессий.
1. Азиатская торговая сессия (00:00-09:00 GMT).
В этой временной зоне основная часть объемов торгов возлагается на плечи Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии и России. Как и любой другой сессии, Азиатской выделяется 9 часов. Как правило, движение во время этой сессии происходит в канале, сформированном в первые часы торговли. Под конец сессии возможен прорыв канала вследствии массового закрытия ранее открытых позиций и начала Европейской сессии. Активность во время Азиатской сессии довольно низкая, но есть один момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Наибольшая активность в период Азиатской сессии наблюдается после выходных, в понедельник, поскольку именно на эту сессию возлагается открытие дня. Подобная активность вызывается образовавшимся за выходные разрывом, который рынок с самого открытия сессии старается заполнить. Со вторника по пятницу Азиатская сессия представляет собой идеальную временную зону для торговли по канальным торговым системам.
2. Европейская торговая сессия (06:00-15:00 GMT).
Европейская сессия включает в себя выходы экономических новостей по Европе и Америке, так что фундаментальный анализ в движении курсов в это время играет немаловажную роль. Зачастую тренды начинают формироваться именно в этот период, основываясь на прогнозируемых значениях экономических показателей США. Огромное значение имеет период стыка двух сессий – с 13:00 до 15:00 по Гринвичу, когда в борьбу включаются участники обеих сессий. Исход этой борьбы практически всегда определяет направление движения курсов валют до закрытия дня.
3. Американская торговая сессия (13:00-22:00 GMT).
Отличается наибольшей активностью, связанной, в первую очередь, с тем, что сразу после открытия торговой сессии происходит объявление экономических новостей США, на которые реагируют участники как Американской, так и Европейской торговых сессий. Сформировавшиеся во время Европейской сессии тренды получают новый импульс, усиливая направленное движение курса. Стоит заметить, что зачастую рынок уже во время Европейской сессии реагирует на прогнозируемые значения новостей США и сильное движение происходит лишь в случае расхождения прогнозируемых значений с опубликованными. Первая половина сессии подчиняется исключительно фундаментальным факторам, вторая же дает больше возможностей для торговли на основании технических инструментов.
Какую из торговых сессий выбрать и на что опираться во время анализа рынка – решать только вам. Конечно, в большей степени, выбор зависит от часового пояса страны и более удобного времени торговли в физическом плане, но ради сладких профитов можно и поменять режим дня.
P.S. Время открытия/закрытия торговых сессий указано для зимнего времени (для летнего необходимо уменьшить время открытия/закрытия на 1 час, для всех сессий кроме Азиатской).
Да прибудет с вами профит!
воскресенье, 14 декабря 2008 г.
О фильтрах.
Нормальное состояние трейдера – поиск работающей торговой системы, включающий как создание собственной, так и доработку систем других трейдеров. Процесс поиска и создания не останавливается никогда, даже в то время, когда трейдер уже имеет прибыльную ТС. Здесь самым важным фактором является удобство использования торговой системы для трейдера. А зачастую случается так, что понравившаяся и легкая в понимании система не дает нужной отдачи и имеет низкий процент прибыльных сделок. В этом случае, не спешите переключаться сразу же на поиск и создание другой торговой системы – попробуйте применить изложенные ниже фильтры к уже имеющейся, дабы повысить ее показатели. Может эта система – именно то, что вы искали, просто не доведенная до ума.
1. Временные фильтры.
Самым первым приемом, не влияющим на механизм торговли, но заметно влияющим на результаты, являются временные фильтры. Это либо смена временного интервала, на котором ведется торговля и происходит анализ, либо смена торговой сессии, во время которой происходит открытие и закрытие позиций. Т.е. фильтрование сигналов, поступаемых от торговой системы путем игнорирования поступивших не во время выбранной торговой сессии.
2. Смена торгуемой валютной пары.
Зачастую неплохо помогает, поскольку у многих валютных пар есть определенные закономерности и особенности движения. К примеру, пары, в состав которых не входит американский доллар (кросс-курсы), менее чувствительны к выходу фундаментальных новостей, попортивших нервы не одной тысяче технарей.
3. Размеры ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Здесь следует поэкспериментировать с размерами ордеров, проанализировав заранее имеющиеся погрешности в торговой системе. У низкого тейк-профита есть определенная проблема – недобор прибыли и раннее закрытие позиции; у завышенного тейк-профита проблемой является недосягаемость его курсом, в следствии чего профит легким движением курса превращается в лося. Проблема заниженного стоп-лосса известна многим – это преждевременный вылет из позиции, в последствии становящейся прибыльной (но уже без вашего участия). Завышенный стоп-лосс в системах с низким процентом профитов является основной их проблемой, поскольку полоса неудач с таким размером стоп-лосса запросто слижет все ранее полученные профиты.
4. Фильтры тренда/флэта.
Как правило, торговые системы делятся на трендовые и контртрендовые, предназначенные для торговли в канале и на откатах. И для успешной торговли с применением подобных систем необходимо определять оптимальное состояние рынка для торговли (тренд/флэт). В этом случае, уже следует вмешаться в структуру самой торговой системы, но лишь при условии, если подобного фильтра система в оригинале не имеет. Фильтрами становятся дополнительные индикаторы, но не все подряд, а лишь те, которые разработаны именно для фильтрования. Самым популярным, к тому же и эффективным, фильтром тренда/флэта является индикатор ADX (значение больше 20 и рост индикатора оповещает о наличии направленной тенденции). Также неплохо фильтрует тренд/флэт облако Ишимоку.
К бесполезным фильтрам следует отнести фильтр на количество открываемых позиций за день, неделю или месяц, ибо предназначен он исключительно для создания дисциплины во время торговли, а на итоговые результаты может повлиять как раз отрицательно. Ведь заранее неизвестно, какие из открытых позиций принесут прибыль - первые 5 за сегодня или последующие, уже без вашего участия. А торговая система обязана давать положительные результаты именно на всем промежутке тестирования (торговли).
Да прибудет с вами профит!
1. Временные фильтры.
Самым первым приемом, не влияющим на механизм торговли, но заметно влияющим на результаты, являются временные фильтры. Это либо смена временного интервала, на котором ведется торговля и происходит анализ, либо смена торговой сессии, во время которой происходит открытие и закрытие позиций. Т.е. фильтрование сигналов, поступаемых от торговой системы путем игнорирования поступивших не во время выбранной торговой сессии.
2. Смена торгуемой валютной пары.
Зачастую неплохо помогает, поскольку у многих валютных пар есть определенные закономерности и особенности движения. К примеру, пары, в состав которых не входит американский доллар (кросс-курсы), менее чувствительны к выходу фундаментальных новостей, попортивших нервы не одной тысяче технарей.
3. Размеры ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Здесь следует поэкспериментировать с размерами ордеров, проанализировав заранее имеющиеся погрешности в торговой системе. У низкого тейк-профита есть определенная проблема – недобор прибыли и раннее закрытие позиции; у завышенного тейк-профита проблемой является недосягаемость его курсом, в следствии чего профит легким движением курса превращается в лося. Проблема заниженного стоп-лосса известна многим – это преждевременный вылет из позиции, в последствии становящейся прибыльной (но уже без вашего участия). Завышенный стоп-лосс в системах с низким процентом профитов является основной их проблемой, поскольку полоса неудач с таким размером стоп-лосса запросто слижет все ранее полученные профиты.
4. Фильтры тренда/флэта.
Как правило, торговые системы делятся на трендовые и контртрендовые, предназначенные для торговли в канале и на откатах. И для успешной торговли с применением подобных систем необходимо определять оптимальное состояние рынка для торговли (тренд/флэт). В этом случае, уже следует вмешаться в структуру самой торговой системы, но лишь при условии, если подобного фильтра система в оригинале не имеет. Фильтрами становятся дополнительные индикаторы, но не все подряд, а лишь те, которые разработаны именно для фильтрования. Самым популярным, к тому же и эффективным, фильтром тренда/флэта является индикатор ADX (значение больше 20 и рост индикатора оповещает о наличии направленной тенденции). Также неплохо фильтрует тренд/флэт облако Ишимоку.
К бесполезным фильтрам следует отнести фильтр на количество открываемых позиций за день, неделю или месяц, ибо предназначен он исключительно для создания дисциплины во время торговли, а на итоговые результаты может повлиять как раз отрицательно. Ведь заранее неизвестно, какие из открытых позиций принесут прибыль - первые 5 за сегодня или последующие, уже без вашего участия. А торговая система обязана давать положительные результаты именно на всем промежутке тестирования (торговли).
Да прибудет с вами профит!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
