Рынок глазами Боллинджера.

В 1970-е годы начинающий трейдер Джон Боллинджер начал искать инструмент, который доказывал бы то, что все рыночные движения взаимосвязаны и в целом зависят от предыдущих движений рынка. Не найдя подобного инструмента, он принялся за создание своего собственного. Так появился индикатор – полосы Боллинджера (или ленты Боллинджера).

Разработав этот индикатор, Джон Боллинджер вписал свое имя во все стандартные наборы индикаторов для программного обеспечения, анализирующего рынки. Фактически, полосы Боллинджера определяют максимально возможный разброс цен, основываясь на волатильности предыдущего движения цен. Анализируемый период можно задать в настройках индикатора.

Визуально, полосы Боллинджера представляют собой три скользящих средних. Средняя из этих линий, обычно обозначаемая пунктиром, определяет уровень предполагаемой цены, а две другие – уровни максимумов и минимумов.

Сам Джон Боллинджер предлагает использовать размер стандартного отклонения в диапазоне от 2 до 2,5. Но при этих параметрах остается немало ложных касаний. Если же увеличить размер стандартного отклонения до 2,8-3, то 90% касаний будут сопровождаться откатами, но и количество сделок существенно сократится. Лично я использую стандартное отклонение 2,9, при этом компенсирую малое количество сделок тем, что торгую несколькими валютными парами. Период полос Боллинджера остается стандартным – 20, по ценам закрытия.

Дополнительными инструментами, подтверждающими открытие позиции будут объемы (Volumes) и Money Flow Index (MFI). Также Боллинджер пользуется подтверждением сигналов от RSI, %b и MACD, построенном на значениях объема. Но, по моему, перегруз индикаторами к хорошему не приведет, к тому же, все они являются производными от первых двух.

Правила для покупки:

1. Цена коснулась нижней полосы Болинджера.
2. MFI равен или меньше 30.
3. Объемы Volumes больше 1000.

Правила для продажи:

1. Цена коснулась верхней полосы Болинджера.
2. MFI равен или больше 70.
3. Объемы Volumes больше 1000.

Индикатор MFI позволяет определить, находится ли цена в момент касания полос Боллинджера в состоянии перекупленности/перепроданности. Объемы, в свою очередь, подтверждают то, что это изменение рынка вызвано массами или же в игру вступили крупные игроки.

Основной целью является противоположная полоса Боллинджера. Стоп-лосс выставляется на расстоянии, равном расстоянию между какой либо из крайних полос Боллинджера и средней полосы. При достижении ценой средней полосы Боллинджера, стоп-лосс переносится в безубыток.

Да прибудет с вами профит!