Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) входит в стандартный пакет индикаторов для платформы МетаТрейдер 4, но мало кто понимает вообще – что это такое? Казалось бы, RSI знаком практически каждому новичку в трейдинге, а RVI – это что-то новенькое. Действительно, некоторые даже и не догадываются о том, что в их торгово-аналитическую платформу встроен такой индикатор, а раз уж встроен – стоит обратить на него внимание.
Визуально, RVI напоминает стохастический осциллятор, правда без сигнальных уровней перекупленности/перепроданности. При этом, схожесть в названии с Индексом Относительно Силы (RSI) неспроста – RVI является трендовым индикатором и его сигналы направлены, в первую очередь, на следование образовавшейся тенденции, т.е. тренду. Получается, RVI представляет собой некую смесь осциллятора и трендового индикатора.
Попробуем копнуть поглубже. Формула построения RVI довольно проста (даже слишком проста): RVI = (close-open)/(high-low). Полученное значение затем сглаживается на заданное количество периодов с помощью простого скользящего среднего. Вторая, сигнальная линия индикатора RVI представляет собой сглаженное 4-хпериодное взвешенное скользящее среднее самого индикатора.
Теперь коснемся интерпретации сигналов. Она также довольно проста – сигналом к открытию позиции на основе индикатора RVI служит пересечение основной линии с сигнальной, направление открытия позиции определяется направлением, в котором произошло пересечение (практически, брат-близнец стохастика, за исключением отсутствия уровней перекупленности/перепроданности).
В принципе, большая часть сигналов, полученных от индикатора Relative Vigor Index, отрабатывается отлично. В отличии от стохастика – ложных сигналов поступает меньше, а наиболее удачные позиции оба открывают одновременно. С RSI сигналы совершенно не совпадают, какой бы период я не выбрал. Думаю, лучшим названием для индикатора стало бы «Бодрый Стохастик», поскольку уж очень они похожи.
Таким образом, в результате чудовищного эксперимента, RSI мутировал в стохастический осциллятор и предстал перед нами в образе Индекса Относительной Бодрости или «Бодрого Стохастика». В любом случае, RVI является неплохой заменой стохастическому осциллятору, и всем фанатам стохастика советую обратить на него внимание.
Да прибудет с вами профит!
воскресенье, 14 декабря 2008 г.
О торговых сессиях.
Как известно, на рынке Форекс существует три торговых сессии: Азиатская, Европейская и Американская (Токийская, Лондонская и Нью-Йоркская). Это временные зоны, в которых валютные курсы более всего подвержены влиянию экономических новостей, на рынке возрастает активность, вызываемая увеличением объемов открытых позиций. Как правило, все остальное время, вне какой-либо торговой сессии курсы валют находятся в пассивном состоянии, без резких скачков, колеблясь в узком коридоре. Каждая из торговых сессий живет по-своему, что дает трейдеру определенные предпосылки для создания торговой системы, основанной на особенностях каждой из торговых сессий.
1. Азиатская торговая сессия (00:00-09:00 GMT).
В этой временной зоне основная часть объемов торгов возлагается на плечи Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии и России. Как и любой другой сессии, Азиатской выделяется 9 часов. Как правило, движение во время этой сессии происходит в канале, сформированном в первые часы торговли. Под конец сессии возможен прорыв канала вследствии массового закрытия ранее открытых позиций и начала Европейской сессии. Активность во время Азиатской сессии довольно низкая, но есть один момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Наибольшая активность в период Азиатской сессии наблюдается после выходных, в понедельник, поскольку именно на эту сессию возлагается открытие дня. Подобная активность вызывается образовавшимся за выходные разрывом, который рынок с самого открытия сессии старается заполнить. Со вторника по пятницу Азиатская сессия представляет собой идеальную временную зону для торговли по канальным торговым системам.
2. Европейская торговая сессия (06:00-15:00 GMT).
Европейская сессия включает в себя выходы экономических новостей по Европе и Америке, так что фундаментальный анализ в движении курсов в это время играет немаловажную роль. Зачастую тренды начинают формироваться именно в этот период, основываясь на прогнозируемых значениях экономических показателей США. Огромное значение имеет период стыка двух сессий – с 13:00 до 15:00 по Гринвичу, когда в борьбу включаются участники обеих сессий. Исход этой борьбы практически всегда определяет направление движения курсов валют до закрытия дня.
3. Американская торговая сессия (13:00-22:00 GMT).
Отличается наибольшей активностью, связанной, в первую очередь, с тем, что сразу после открытия торговой сессии происходит объявление экономических новостей США, на которые реагируют участники как Американской, так и Европейской торговых сессий. Сформировавшиеся во время Европейской сессии тренды получают новый импульс, усиливая направленное движение курса. Стоит заметить, что зачастую рынок уже во время Европейской сессии реагирует на прогнозируемые значения новостей США и сильное движение происходит лишь в случае расхождения прогнозируемых значений с опубликованными. Первая половина сессии подчиняется исключительно фундаментальным факторам, вторая же дает больше возможностей для торговли на основании технических инструментов.
Какую из торговых сессий выбрать и на что опираться во время анализа рынка – решать только вам. Конечно, в большей степени, выбор зависит от часового пояса страны и более удобного времени торговли в физическом плане, но ради сладких профитов можно и поменять режим дня.
P.S. Время открытия/закрытия торговых сессий указано для зимнего времени (для летнего необходимо уменьшить время открытия/закрытия на 1 час, для всех сессий кроме Азиатской).
Да прибудет с вами профит!
1. Азиатская торговая сессия (00:00-09:00 GMT).
В этой временной зоне основная часть объемов торгов возлагается на плечи Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии и России. Как и любой другой сессии, Азиатской выделяется 9 часов. Как правило, движение во время этой сессии происходит в канале, сформированном в первые часы торговли. Под конец сессии возможен прорыв канала вследствии массового закрытия ранее открытых позиций и начала Европейской сессии. Активность во время Азиатской сессии довольно низкая, но есть один момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Наибольшая активность в период Азиатской сессии наблюдается после выходных, в понедельник, поскольку именно на эту сессию возлагается открытие дня. Подобная активность вызывается образовавшимся за выходные разрывом, который рынок с самого открытия сессии старается заполнить. Со вторника по пятницу Азиатская сессия представляет собой идеальную временную зону для торговли по канальным торговым системам.
2. Европейская торговая сессия (06:00-15:00 GMT).
Европейская сессия включает в себя выходы экономических новостей по Европе и Америке, так что фундаментальный анализ в движении курсов в это время играет немаловажную роль. Зачастую тренды начинают формироваться именно в этот период, основываясь на прогнозируемых значениях экономических показателей США. Огромное значение имеет период стыка двух сессий – с 13:00 до 15:00 по Гринвичу, когда в борьбу включаются участники обеих сессий. Исход этой борьбы практически всегда определяет направление движения курсов валют до закрытия дня.
3. Американская торговая сессия (13:00-22:00 GMT).
Отличается наибольшей активностью, связанной, в первую очередь, с тем, что сразу после открытия торговой сессии происходит объявление экономических новостей США, на которые реагируют участники как Американской, так и Европейской торговых сессий. Сформировавшиеся во время Европейской сессии тренды получают новый импульс, усиливая направленное движение курса. Стоит заметить, что зачастую рынок уже во время Европейской сессии реагирует на прогнозируемые значения новостей США и сильное движение происходит лишь в случае расхождения прогнозируемых значений с опубликованными. Первая половина сессии подчиняется исключительно фундаментальным факторам, вторая же дает больше возможностей для торговли на основании технических инструментов.
Какую из торговых сессий выбрать и на что опираться во время анализа рынка – решать только вам. Конечно, в большей степени, выбор зависит от часового пояса страны и более удобного времени торговли в физическом плане, но ради сладких профитов можно и поменять режим дня.
P.S. Время открытия/закрытия торговых сессий указано для зимнего времени (для летнего необходимо уменьшить время открытия/закрытия на 1 час, для всех сессий кроме Азиатской).
Да прибудет с вами профит!
О фильтрах.
Нормальное состояние трейдера – поиск работающей торговой системы, включающий как создание собственной, так и доработку систем других трейдеров. Процесс поиска и создания не останавливается никогда, даже в то время, когда трейдер уже имеет прибыльную ТС. Здесь самым важным фактором является удобство использования торговой системы для трейдера. А зачастую случается так, что понравившаяся и легкая в понимании система не дает нужной отдачи и имеет низкий процент прибыльных сделок. В этом случае, не спешите переключаться сразу же на поиск и создание другой торговой системы – попробуйте применить изложенные ниже фильтры к уже имеющейся, дабы повысить ее показатели. Может эта система – именно то, что вы искали, просто не доведенная до ума.
1. Временные фильтры.
Самым первым приемом, не влияющим на механизм торговли, но заметно влияющим на результаты, являются временные фильтры. Это либо смена временного интервала, на котором ведется торговля и происходит анализ, либо смена торговой сессии, во время которой происходит открытие и закрытие позиций. Т.е. фильтрование сигналов, поступаемых от торговой системы путем игнорирования поступивших не во время выбранной торговой сессии.
2. Смена торгуемой валютной пары.
Зачастую неплохо помогает, поскольку у многих валютных пар есть определенные закономерности и особенности движения. К примеру, пары, в состав которых не входит американский доллар (кросс-курсы), менее чувствительны к выходу фундаментальных новостей, попортивших нервы не одной тысяче технарей.
3. Размеры ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Здесь следует поэкспериментировать с размерами ордеров, проанализировав заранее имеющиеся погрешности в торговой системе. У низкого тейк-профита есть определенная проблема – недобор прибыли и раннее закрытие позиции; у завышенного тейк-профита проблемой является недосягаемость его курсом, в следствии чего профит легким движением курса превращается в лося. Проблема заниженного стоп-лосса известна многим – это преждевременный вылет из позиции, в последствии становящейся прибыльной (но уже без вашего участия). Завышенный стоп-лосс в системах с низким процентом профитов является основной их проблемой, поскольку полоса неудач с таким размером стоп-лосса запросто слижет все ранее полученные профиты.
4. Фильтры тренда/флэта.
Как правило, торговые системы делятся на трендовые и контртрендовые, предназначенные для торговли в канале и на откатах. И для успешной торговли с применением подобных систем необходимо определять оптимальное состояние рынка для торговли (тренд/флэт). В этом случае, уже следует вмешаться в структуру самой торговой системы, но лишь при условии, если подобного фильтра система в оригинале не имеет. Фильтрами становятся дополнительные индикаторы, но не все подряд, а лишь те, которые разработаны именно для фильтрования. Самым популярным, к тому же и эффективным, фильтром тренда/флэта является индикатор ADX (значение больше 20 и рост индикатора оповещает о наличии направленной тенденции). Также неплохо фильтрует тренд/флэт облако Ишимоку.
К бесполезным фильтрам следует отнести фильтр на количество открываемых позиций за день, неделю или месяц, ибо предназначен он исключительно для создания дисциплины во время торговли, а на итоговые результаты может повлиять как раз отрицательно. Ведь заранее неизвестно, какие из открытых позиций принесут прибыль - первые 5 за сегодня или последующие, уже без вашего участия. А торговая система обязана давать положительные результаты именно на всем промежутке тестирования (торговли).
Да прибудет с вами профит!
1. Временные фильтры.
Самым первым приемом, не влияющим на механизм торговли, но заметно влияющим на результаты, являются временные фильтры. Это либо смена временного интервала, на котором ведется торговля и происходит анализ, либо смена торговой сессии, во время которой происходит открытие и закрытие позиций. Т.е. фильтрование сигналов, поступаемых от торговой системы путем игнорирования поступивших не во время выбранной торговой сессии.
2. Смена торгуемой валютной пары.
Зачастую неплохо помогает, поскольку у многих валютных пар есть определенные закономерности и особенности движения. К примеру, пары, в состав которых не входит американский доллар (кросс-курсы), менее чувствительны к выходу фундаментальных новостей, попортивших нервы не одной тысяче технарей.
3. Размеры ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Здесь следует поэкспериментировать с размерами ордеров, проанализировав заранее имеющиеся погрешности в торговой системе. У низкого тейк-профита есть определенная проблема – недобор прибыли и раннее закрытие позиции; у завышенного тейк-профита проблемой является недосягаемость его курсом, в следствии чего профит легким движением курса превращается в лося. Проблема заниженного стоп-лосса известна многим – это преждевременный вылет из позиции, в последствии становящейся прибыльной (но уже без вашего участия). Завышенный стоп-лосс в системах с низким процентом профитов является основной их проблемой, поскольку полоса неудач с таким размером стоп-лосса запросто слижет все ранее полученные профиты.
4. Фильтры тренда/флэта.
Как правило, торговые системы делятся на трендовые и контртрендовые, предназначенные для торговли в канале и на откатах. И для успешной торговли с применением подобных систем необходимо определять оптимальное состояние рынка для торговли (тренд/флэт). В этом случае, уже следует вмешаться в структуру самой торговой системы, но лишь при условии, если подобного фильтра система в оригинале не имеет. Фильтрами становятся дополнительные индикаторы, но не все подряд, а лишь те, которые разработаны именно для фильтрования. Самым популярным, к тому же и эффективным, фильтром тренда/флэта является индикатор ADX (значение больше 20 и рост индикатора оповещает о наличии направленной тенденции). Также неплохо фильтрует тренд/флэт облако Ишимоку.
К бесполезным фильтрам следует отнести фильтр на количество открываемых позиций за день, неделю или месяц, ибо предназначен он исключительно для создания дисциплины во время торговли, а на итоговые результаты может повлиять как раз отрицательно. Ведь заранее неизвестно, какие из открытых позиций принесут прибыль - первые 5 за сегодня или последующие, уже без вашего участия. А торговая система обязана давать положительные результаты именно на всем промежутке тестирования (торговли).
Да прибудет с вами профит!
Стоп-лосс. Где? Когда? Зачем?
Правила установки ордера стоп-лосс являются основной составляющей управления капиталом. Всем нам твердят уже не первый год о том, что лишь 5% трейдеров становятся успешными. На самом деле, успешность этих пяти процентов состоит в одном очень простом правиле – размер тейк-профита должен в 3 раза превосходить размер стоп-лосса. При этом, любая торговая система, имеющая 40% прибыльных сделок, способна вас озолотить. А таковых в свободном доступе выложено немало.
В любом случае, постараемся разобраться в необходимости установки стоп-лосса и его размере – глядишь, найдем схему еще лучше.
Размер стоп-лосса, во-первых, зависит непосредственно от временного интервала. Чем больше временной интервал – тем больше и размер стоп-лосса, позволяющий не оказаться вне рынка раньше времени, вследствии случайного колебания.
Распространенная ошибка начинающих трейдеров – слишком малый размер стоп-лосса. Это влечет за собой вылет из рынка и дальнейшее наблюдение за тем, как цена начинает уверенное движение уже без вас, причем в ту сторону, в которую открывались. Затем следуют нецензурные выражения в адрес брокера и предположения о том, что стоп-лосс специально был снесен. После ряда подобных вылетов из рынка, трейдер перестает доверять брокеру и торгует без выставления стоп-лосса (делается это якобы для того, чтоб ввести брокера в заблуждение), что приводит к окончательному сливу. Вот примерно так выглядит досье 90% трейдеров, терпящих убытки.
Плюс ко всему, существует немало автоматических торговых советников, которые не используют во время торговли установку стоп-лосса. В результате, после прогона на истории, выдают процентов 90 (как не 100) прибыльных сделок. Хорошо, конечно, но процент этот получен лишь благодаря огромной просадке в ожидании разворота цены. Трейдер, применивший подобного эксперта в реале, заранее обречен на провал, поскольку его депозит не способен пересидеть подобную просадку.
Размер стоп-лосса может быть и не фиксированным, а, к примеру, установленным на экстремуме свечи, на которой произошел вход в рынок. С первого взгляда, неплохой вариант, но все же имеет свои недостатки – для соблюдения правила, изложенного мною в самом начале статьи, необходимо чтобы профит в 2-3 раза превосходил размер стоп-лосса, а во время входа на крупной свече, размеров в сотню пунктов, мы рискуем отойти от этого правила, поскольку непроизвольно завышаем размер стоп-лосса. Получается, что фиксированный размер стоп-лосса дает вам больше шансов на успех в торговле.
Теперь разберем все сообщество трейдеров на составляющие: 90% трейдеров не используют установку стоп-лосса в торговле никаким образом, 5% используют, но не там, где нужно и не того размера, а вот оставшиеся 5% успешных трейдеров прекрасно справляются с этой задачей – именно поэтому и стали успешными.
В любом случае, если вы собираетесь уделить Форексу часть своей жизни – обязательно используйте ордера стоп-лосс, в противном случае, подыщите себе другое место работы.
Да прибудет с вами профит!
В любом случае, постараемся разобраться в необходимости установки стоп-лосса и его размере – глядишь, найдем схему еще лучше.
Размер стоп-лосса, во-первых, зависит непосредственно от временного интервала. Чем больше временной интервал – тем больше и размер стоп-лосса, позволяющий не оказаться вне рынка раньше времени, вследствии случайного колебания.
Распространенная ошибка начинающих трейдеров – слишком малый размер стоп-лосса. Это влечет за собой вылет из рынка и дальнейшее наблюдение за тем, как цена начинает уверенное движение уже без вас, причем в ту сторону, в которую открывались. Затем следуют нецензурные выражения в адрес брокера и предположения о том, что стоп-лосс специально был снесен. После ряда подобных вылетов из рынка, трейдер перестает доверять брокеру и торгует без выставления стоп-лосса (делается это якобы для того, чтоб ввести брокера в заблуждение), что приводит к окончательному сливу. Вот примерно так выглядит досье 90% трейдеров, терпящих убытки.
Плюс ко всему, существует немало автоматических торговых советников, которые не используют во время торговли установку стоп-лосса. В результате, после прогона на истории, выдают процентов 90 (как не 100) прибыльных сделок. Хорошо, конечно, но процент этот получен лишь благодаря огромной просадке в ожидании разворота цены. Трейдер, применивший подобного эксперта в реале, заранее обречен на провал, поскольку его депозит не способен пересидеть подобную просадку.
Размер стоп-лосса может быть и не фиксированным, а, к примеру, установленным на экстремуме свечи, на которой произошел вход в рынок. С первого взгляда, неплохой вариант, но все же имеет свои недостатки – для соблюдения правила, изложенного мною в самом начале статьи, необходимо чтобы профит в 2-3 раза превосходил размер стоп-лосса, а во время входа на крупной свече, размеров в сотню пунктов, мы рискуем отойти от этого правила, поскольку непроизвольно завышаем размер стоп-лосса. Получается, что фиксированный размер стоп-лосса дает вам больше шансов на успех в торговле.
Теперь разберем все сообщество трейдеров на составляющие: 90% трейдеров не используют установку стоп-лосса в торговле никаким образом, 5% используют, но не там, где нужно и не того размера, а вот оставшиеся 5% успешных трейдеров прекрасно справляются с этой задачей – именно поэтому и стали успешными.
В любом случае, если вы собираетесь уделить Форексу часть своей жизни – обязательно используйте ордера стоп-лосс, в противном случае, подыщите себе другое место работы.
Да прибудет с вами профит!
Тэйк-профит. Где? Когда? Зачем?
Как правило, ордер тэйк-профит используется в случае отсутствия четко сформулированного правила закрытия позиции с прибылью. Получается, присутствие тэйк-профита в торговой системе говорит о ее незавершенности. Пусть даже размер тэйк-профита основывается на среднестатистической волатильности торгуемой пары – и в этом случае его использование кажется малоэффективным.
Казалось бы, такая наиприятнейшая вещь как тэйк-профит просто не может повлиять на результаты торговой системы в целом и перерасти в проблему. Как и стоп-лосс, тэйк-профит может заранее вывести нас из рынка. Пусть даже вам и достаточно будет полученной прибыли, но именно эти недополученные пункты могут сказаться на общей картине за месяц/год торговли по ТС.
Собственно, все, о чем говорилось выше, относится к тэйк-профиту с фиксированным размером (50, 100... пунктов). Идеальный тэйк-профит должен учитывать текущую динамику рынка и уже, основываясь на ней варьировать размер прибыли.
Конечно, неоспоримым плюсом использования тэйк-профита в торговле является возможность закрытия позиции в момент, когда у вас нет возможности находиться перед экраном монитора. Но размер ордера тэйк-профит должен определяться исключительно на основании показаний индикаторов или значимых максимумов/минимумов, а никак не вашим любимым числом или красивыми круглыми цифрами.
В том случае, если в системе не предусмотрены правила закрытия прибыльной позиции и для этих целей используется тэйк-профит с фиксированным размером, могу порекомендовать следующие способы закрытия позиции:
1. Полное отсутствие ордера тэйк-профит. Его роль исполняет скользящий (trailing) стоп-лосс, позднее перерастающий в тэйк-профит. Но его размер также должен варьироваться в зависимости от состояния рынка (поджиматься в момент затухания движения).
2. Уровни Фибоначчи. В сети несложно найти индикаторы, отрисовывающие уровни Фибоначчи в виде процентных соотношений к предыдущим движениям. Эти уровни неплохо отрабатываются и являются одним из популярнейших инструментов для фиксации прибыли. А, как известно, инструменты, которыми пользуется большинство, являются наиболее эффективными.
3. В случае внутриканальной торговли – собственно, прибыль фиксируется на границах самого канала, которые, кстати, также не стоят на месте.
4. Индикатор ATR. Один из лучших инструментов для определения текущей волатильности рынка. Его показания можно использовать и для контроля за скользящим стопом и при умножении на некоторый коэффициент как инструмент определения размера тэйк-профита.
Настоятельно советую обратить внимание на способы фиксации прибыли в вашей торговой системе. Использование нефиксированных размеров тэйк-профита позволит сделать ее более гибкой и приспосабливающейся к различным состояниям рынка.
Да прибудет с вами профит!
Казалось бы, такая наиприятнейшая вещь как тэйк-профит просто не может повлиять на результаты торговой системы в целом и перерасти в проблему. Как и стоп-лосс, тэйк-профит может заранее вывести нас из рынка. Пусть даже вам и достаточно будет полученной прибыли, но именно эти недополученные пункты могут сказаться на общей картине за месяц/год торговли по ТС.
Собственно, все, о чем говорилось выше, относится к тэйк-профиту с фиксированным размером (50, 100... пунктов). Идеальный тэйк-профит должен учитывать текущую динамику рынка и уже, основываясь на ней варьировать размер прибыли.
Конечно, неоспоримым плюсом использования тэйк-профита в торговле является возможность закрытия позиции в момент, когда у вас нет возможности находиться перед экраном монитора. Но размер ордера тэйк-профит должен определяться исключительно на основании показаний индикаторов или значимых максимумов/минимумов, а никак не вашим любимым числом или красивыми круглыми цифрами.
В том случае, если в системе не предусмотрены правила закрытия прибыльной позиции и для этих целей используется тэйк-профит с фиксированным размером, могу порекомендовать следующие способы закрытия позиции:
1. Полное отсутствие ордера тэйк-профит. Его роль исполняет скользящий (trailing) стоп-лосс, позднее перерастающий в тэйк-профит. Но его размер также должен варьироваться в зависимости от состояния рынка (поджиматься в момент затухания движения).
2. Уровни Фибоначчи. В сети несложно найти индикаторы, отрисовывающие уровни Фибоначчи в виде процентных соотношений к предыдущим движениям. Эти уровни неплохо отрабатываются и являются одним из популярнейших инструментов для фиксации прибыли. А, как известно, инструменты, которыми пользуется большинство, являются наиболее эффективными.
3. В случае внутриканальной торговли – собственно, прибыль фиксируется на границах самого канала, которые, кстати, также не стоят на месте.
4. Индикатор ATR. Один из лучших инструментов для определения текущей волатильности рынка. Его показания можно использовать и для контроля за скользящим стопом и при умножении на некоторый коэффициент как инструмент определения размера тэйк-профита.
Настоятельно советую обратить внимание на способы фиксации прибыли в вашей торговой системе. Использование нефиксированных размеров тэйк-профита позволит сделать ее более гибкой и приспосабливающейся к различным состояниям рынка.
Да прибудет с вами профит!
среда, 12 ноября 2008 г.
Торговля с использованием внутренних свечей.
Нет, это не те свечи, о которых вы подумали. Внутренней свечой на рынке Форекс называется свеча, которая не превосходит предыдущую ни по максимальному значению, ни по минимальному. Максимум этой свечи расположен ниже максимума предыдущей, а минимум расположен выше минимума предыдущей свечи. Внутренняя свеча как бы поглощается предыдущей свечой.
Внутренняя свеча свидетельствует о смене тенденции. Но, само по себе, появление внутренней свечи еще ни о чем не говорит – необходимо наличие определенной тенденции, тренда, об изменении направления которого эта свеча будет оповещать. Для выявления определенной тенденции на рынке я использую полосы Боллинджера, а именно – касание крайних границ. Т.е. если внутренняя свеча появилась на графике после свечи, коснувшейся одной из границ полос Боллинджера, необходимо открывать позицию в направлении противоположной границы полос Боллинджера.
Параметры полос Боллинджера: период 15, стандартное отклонение 2. Временные интервалы, предпочтительно, не ниже часового. Система тестировалась на часовых свечах по паре EUR/USD.
Само по себе, касание границы Боллинджера в большинстве случаев, предвещает о развороте, при этом, появление внутреннего дня также является сигналом о завершении тенденции. Вследствие этого, я не могу утверждать – какой из этих инструментов является основным, а какой - фильтром. То ли внутренние дни призваны фильтровать ложные касания границ Боллинджера, то ли границы Боллинджера должны фильтровать ложные внутренние дни. В принципе, не столь важно кто сверху, важнее то, что это работает.
Открытие длинной позиции (покупка):
1. Предыдущая свеча коснулась нижней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи (максимум меньше, минимум больше).
Открытие короткой позиции (продажа):
1. Предыдущая свеча коснулась верхней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи.
Лучшим выходом из позиции является закрытие после пересечения средней линии полос Боллинджера в обратном направлении, либо сразу же после достижения противоположной границы. Стоп выставляется фиксированный – 50-100 пунктов, в зависимости от волатильности торгуемой пары.
Да прибудет с вами профит!
Внутренняя свеча свидетельствует о смене тенденции. Но, само по себе, появление внутренней свечи еще ни о чем не говорит – необходимо наличие определенной тенденции, тренда, об изменении направления которого эта свеча будет оповещать. Для выявления определенной тенденции на рынке я использую полосы Боллинджера, а именно – касание крайних границ. Т.е. если внутренняя свеча появилась на графике после свечи, коснувшейся одной из границ полос Боллинджера, необходимо открывать позицию в направлении противоположной границы полос Боллинджера.
Параметры полос Боллинджера: период 15, стандартное отклонение 2. Временные интервалы, предпочтительно, не ниже часового. Система тестировалась на часовых свечах по паре EUR/USD.
Само по себе, касание границы Боллинджера в большинстве случаев, предвещает о развороте, при этом, появление внутреннего дня также является сигналом о завершении тенденции. Вследствие этого, я не могу утверждать – какой из этих инструментов является основным, а какой - фильтром. То ли внутренние дни призваны фильтровать ложные касания границ Боллинджера, то ли границы Боллинджера должны фильтровать ложные внутренние дни. В принципе, не столь важно кто сверху, важнее то, что это работает.
Открытие длинной позиции (покупка):
1. Предыдущая свеча коснулась нижней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи (максимум меньше, минимум больше).
Открытие короткой позиции (продажа):
1. Предыдущая свеча коснулась верхней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи.
Лучшим выходом из позиции является закрытие после пересечения средней линии полос Боллинджера в обратном направлении, либо сразу же после достижения противоположной границы. Стоп выставляется фиксированный – 50-100 пунктов, в зависимости от волатильности торгуемой пары.
Да прибудет с вами профит!
Форекс и налоги.
Данная статья облегчит жизнь более опытным трейдерам, уже имеющим стабильный доход на рынке Форекс. Но и новичкам стоит взять изложенное ниже на заметку, чтоб быть заранее подготовленными и спать спокойно.
Конечно же, имея месячный доход на рынке Форекс в размере двух-трех сотен долларов, трейдер не задумывается об уплате налогов государству, да и государство такие суммы не отслеживает. Но стоит размерам дохода увеличиться до нескольких тысяч долларов, трейдеру стоит задуматься, поскольку многие банки выполняют определенные обязательства перед государством и налоговыми органами – банк обязан оповещать налоговые органы о переводах, превышающих определенную сумму.
Самым простым вариантом уплаты налогов является предоставление баланса счета на начало и конец года. В случае, если в конце года остаток на счету превосходит размер депозита в начале года, трейдер обязан уплатить 13% от этой разницы (то бишь от полученного дохода). В противном случае, если год закончился с потерями – трейдер не обязан платить налоги, поскольку прибыль им не получена.
Собственно, всю эту информацию может предоставить ваш брокер – полный детализованный заверенный отчет. Но даже в этом, казалось бы, юридически грамотном случае вы переплачиваете в налоговые органы несколько процентов.
Существует еще один несложный способ вывода средств со счета. Подойдет он, в первую очередь, тем трейдерам, чей брокер не может предоставить отчет в налоговые органы. А также и тем, кто собирается сэкономить на налогах, при этом не нарушив существующего законодательства.
В банковской системе существует такой инструмент как депозит. Прибыль по депозиту – это проценты от суммы на депозитном счету. Эти проценты не облагаются налогом в том случае, если их размер не превосходит размер ставки рефинансирования на текущий год в Российской Федерации. Депозит может быть управляемым самим клиентом – именно этот вариант нам и подходит (при открытии депозита нужно упомянуть о том, что вы сами собираетесь им управлять).
После открытия депозитного управляемого счета, вы переводите всю сумму с него на ваш счет в брокерской конторе. В конце года вы возвращаете средства на депозитный счет вместе с прибылью. Сумма, которая не превышает проценты от депо по ставке рефинансирования, налогом не облагается, а часть, превышающая эту сумму переводится вами на лицевой счет и облагается налогом в размере 13%.
Теперь подробно на примере. Допустим, мы решили открыть счет на 1 000 000 рублей. Открываем депозитный управляемый счет и переводим с него всю сумму на счет в брокерской конторе. В конце года, к примеру, имеем 1 900 000 рублей. Возвращаем все средства на депозитный счет. Из этих средств 1 000 000 налогом не облагается, поскольку это размер начального депозита. К примеру, ставка рефинансирования в этом году была равна 12%. Т.е. 120 000 от прибыли налогом не облагается. Итого 1 120 000 рублей имеем чистыми. Оставшиеся 780 000 переводим на лицевой счет, и банк автоматически снимает с них 13% налога.
В итоге никакой волокиты с бумагами и 120 000 рублей, не облагаемых налогом. Схему можно упростить еще и тем, что весь депо из брокерской конторы можно не выводить, а вывести лишь полученные доходы и провести их как проценты с депозита.
Да прибудет с вами профит!
Конечно же, имея месячный доход на рынке Форекс в размере двух-трех сотен долларов, трейдер не задумывается об уплате налогов государству, да и государство такие суммы не отслеживает. Но стоит размерам дохода увеличиться до нескольких тысяч долларов, трейдеру стоит задуматься, поскольку многие банки выполняют определенные обязательства перед государством и налоговыми органами – банк обязан оповещать налоговые органы о переводах, превышающих определенную сумму.
Самым простым вариантом уплаты налогов является предоставление баланса счета на начало и конец года. В случае, если в конце года остаток на счету превосходит размер депозита в начале года, трейдер обязан уплатить 13% от этой разницы (то бишь от полученного дохода). В противном случае, если год закончился с потерями – трейдер не обязан платить налоги, поскольку прибыль им не получена.
Собственно, всю эту информацию может предоставить ваш брокер – полный детализованный заверенный отчет. Но даже в этом, казалось бы, юридически грамотном случае вы переплачиваете в налоговые органы несколько процентов.
Существует еще один несложный способ вывода средств со счета. Подойдет он, в первую очередь, тем трейдерам, чей брокер не может предоставить отчет в налоговые органы. А также и тем, кто собирается сэкономить на налогах, при этом не нарушив существующего законодательства.
В банковской системе существует такой инструмент как депозит. Прибыль по депозиту – это проценты от суммы на депозитном счету. Эти проценты не облагаются налогом в том случае, если их размер не превосходит размер ставки рефинансирования на текущий год в Российской Федерации. Депозит может быть управляемым самим клиентом – именно этот вариант нам и подходит (при открытии депозита нужно упомянуть о том, что вы сами собираетесь им управлять).
После открытия депозитного управляемого счета, вы переводите всю сумму с него на ваш счет в брокерской конторе. В конце года вы возвращаете средства на депозитный счет вместе с прибылью. Сумма, которая не превышает проценты от депо по ставке рефинансирования, налогом не облагается, а часть, превышающая эту сумму переводится вами на лицевой счет и облагается налогом в размере 13%.
Теперь подробно на примере. Допустим, мы решили открыть счет на 1 000 000 рублей. Открываем депозитный управляемый счет и переводим с него всю сумму на счет в брокерской конторе. В конце года, к примеру, имеем 1 900 000 рублей. Возвращаем все средства на депозитный счет. Из этих средств 1 000 000 налогом не облагается, поскольку это размер начального депозита. К примеру, ставка рефинансирования в этом году была равна 12%. Т.е. 120 000 от прибыли налогом не облагается. Итого 1 120 000 рублей имеем чистыми. Оставшиеся 780 000 переводим на лицевой счет, и банк автоматически снимает с них 13% налога.
В итоге никакой волокиты с бумагами и 120 000 рублей, не облагаемых налогом. Схему можно упростить еще и тем, что весь депо из брокерской конторы можно не выводить, а вывести лишь полученные доходы и провести их как проценты с депозита.
Да прибудет с вами профит!
понедельник, 10 ноября 2008 г.
Кидалово от FXmail. Часть вторая.
Отправил им в саппорт ссылку на мой предыдущий пост. В ответ они выслали мне статистику, в которой якобы было сделано 3 клика в одно время и все IP были из одной подсети, что впоследствии и стало причиной бана.
Честно говоря, не убедили. То, что 3 клика произошли одновременно – это результат активности моих посетителей и этим наоборот надо гордиться. Насчет IP – одинаковая подсеть говорит лишь о том, что посетители от одного провайдера, но последние два значения IP у них у всех разные.
Больше всего возмущает тот факт, что сайт был забанен еще полтора месяца назад, но в админке об этом не было ни слова и информер на сайте прекрасно отображался. Это еще раз подтверждает мои предположения о том, что полтора месяца я направлял им посетителей абсолютно безвоздмездно (не думал, что я такой щедрый).
В общем, их попытки разъяснить ситуацию еще более усугубили ее и окончательно опустили свою контору.
P.S. Под конец письма извинились, что у них нет автоматического уведомления о бане. Сомневаюсь, что у них ручное имеется.
Может кто посоветует форекс-партнерки посерьезней?
Честно говоря, не убедили. То, что 3 клика произошли одновременно – это результат активности моих посетителей и этим наоборот надо гордиться. Насчет IP – одинаковая подсеть говорит лишь о том, что посетители от одного провайдера, но последние два значения IP у них у всех разные.
Больше всего возмущает тот факт, что сайт был забанен еще полтора месяца назад, но в админке об этом не было ни слова и информер на сайте прекрасно отображался. Это еще раз подтверждает мои предположения о том, что полтора месяца я направлял им посетителей абсолютно безвоздмездно (не думал, что я такой щедрый).
В общем, их попытки разъяснить ситуацию еще более усугубили ее и окончательно опустили свою контору.
P.S. Под конец письма извинились, что у них нет автоматического уведомления о бане. Сомневаюсь, что у них ручное имеется.
Может кто посоветует форекс-партнерки посерьезней?
воскресенье, 9 ноября 2008 г.
Кидалово от FXmail.
В сентябре опубликовал на блоге статью «Заработок для форекс-блогов». В статье расхваливал партнерку от fxmail.ru – о том, что установил их информер рекомендуемых рассылок и в тот же день мне накликали 30 центов…
С тех пор мне не накликали ни одного цента. Хотя имеются подозрения, что клики все-таки были и немало, поскольку на Адсенс щелкают регулярно. А сегодня зашел в их админку и обнаружил, что мой блог забанен в партенке. На мое письмо с выяснением причины бана ответили мол, что я накручивал клики. Да если б я клики накручивал, меня б из Адсенс давно бы выгнали. В общем, желание работать с ними пропало абсолютно, даже разбираться и убеждать их в моей правоте не собираюсь. Снес их информер вместе со счетчиком.
Может у кого такая же ситуация?
P.S. Рейтинг у них тоже дурацкий – непонятно по каким критериям распределяются позиции. У меня может быть уников и показов больше, но стоять я могу ниже тех, у кого показатели на порядок ниже. Короче, не контора, а сборщик трафа (халявного).
С тех пор мне не накликали ни одного цента. Хотя имеются подозрения, что клики все-таки были и немало, поскольку на Адсенс щелкают регулярно. А сегодня зашел в их админку и обнаружил, что мой блог забанен в партенке. На мое письмо с выяснением причины бана ответили мол, что я накручивал клики. Да если б я клики накручивал, меня б из Адсенс давно бы выгнали. В общем, желание работать с ними пропало абсолютно, даже разбираться и убеждать их в моей правоте не собираюсь. Снес их информер вместе со счетчиком.
Может у кого такая же ситуация?
P.S. Рейтинг у них тоже дурацкий – непонятно по каким критериям распределяются позиции. У меня может быть уников и показов больше, но стоять я могу ниже тех, у кого показатели на порядок ниже. Короче, не контора, а сборщик трафа (халявного).
среда, 29 октября 2008 г.
Не загоняйте себя в угол!
Хотелось бы дать совет начинающим трейдерам. Думаю, более опытные трейдеры согласятся с изложенным ниже, а кто-то может увидит себя в прошлом, побывав в знакомой ситуации.
Дело в том, что многие ДЦ и прочие организации, активно агитирующие торговлю на валютно-финансовом рынке Форекс, в первую очередь, заостряют внимание на финансовой независимости и отсутствии начальства, на которое мы с вами работаем (работали). Выглядит это примерно так: «Начни торговать на Форексе вместе снами и уже через неделю забудь как выглядит твой начальник! Сиди дома и зарабатывай!». Что-то в этом роде. И это довольно умный прием, поскольку для большей части населения нашей страны и стран бывшего СССР, работа – это каторга.
Что происходит дальше? Открыв демо счет, в течение недели новичок случайным образом увеличивает виртуальную 1000$ в несколько раз. И поняв, что он Форекс-гуру, перечисляет деньги на депо и бросает оффлайн-работу. В принципе, вы понимаете, что происходит в дальнейшем…
А ведь главное для трейдера – это душевное спокойствие. И откуда ему взяться, этому спокойствию, когда он знает, что если сегодня он не возьмет 20 пунктов, то завтра ему отключат Интернет (или останется без ужина). К трейдингу необходимо относиться не как к источнику пропитания, а как к хобби, простому увлечению. Это уже после, спустя немалое время, торгуя на нескольких счетах, имея в арсенале не одну прибыльную ТС, можно будет позабыть о других источниках заработка и всецело отдаться любимому занятию.
Мой вам совет – не бросайте работу, не ломайте себе жизнь, не загоняйте себя в угол. Люди оставляют работу и бросаются сломя голову на Форекс, который, в случае неудачи, потом и винят во всех бедах, называя противным словом «казино».
Предвижу ваш вопрос: «А как же мне найти время для работы и для Форекса? Разорваться?» Думаю, это вовсе не проблема. Это первый путь к созданию своей торговой системы. Определите для себя время, которое вы можете уделить рынку. Пусть это будет час в неделю или же какой-то определенный день. Если у вас есть всего час – быть вам скальпером. Обратите внимание на дневные свечи – для их анализа достаточно открыть торгово-аналитическую платформу один раз в день, на закрытии торгового дня, потратив на анализ 5-10 минут (как раз перед сном). На крайний случай, существует немало ДЦ, торгующих в выходные дни.
Совмещайте вашу оффлайн-работу или учебу с рынком Форекс и находитесь постоянно в отличном настроении, не ощущая груз ответственности на плечах, и профиты не заставят себя долго ждать.
Да прибудет с вами профит!
Дело в том, что многие ДЦ и прочие организации, активно агитирующие торговлю на валютно-финансовом рынке Форекс, в первую очередь, заостряют внимание на финансовой независимости и отсутствии начальства, на которое мы с вами работаем (работали). Выглядит это примерно так: «Начни торговать на Форексе вместе снами и уже через неделю забудь как выглядит твой начальник! Сиди дома и зарабатывай!». Что-то в этом роде. И это довольно умный прием, поскольку для большей части населения нашей страны и стран бывшего СССР, работа – это каторга.
Что происходит дальше? Открыв демо счет, в течение недели новичок случайным образом увеличивает виртуальную 1000$ в несколько раз. И поняв, что он Форекс-гуру, перечисляет деньги на депо и бросает оффлайн-работу. В принципе, вы понимаете, что происходит в дальнейшем…
А ведь главное для трейдера – это душевное спокойствие. И откуда ему взяться, этому спокойствию, когда он знает, что если сегодня он не возьмет 20 пунктов, то завтра ему отключат Интернет (или останется без ужина). К трейдингу необходимо относиться не как к источнику пропитания, а как к хобби, простому увлечению. Это уже после, спустя немалое время, торгуя на нескольких счетах, имея в арсенале не одну прибыльную ТС, можно будет позабыть о других источниках заработка и всецело отдаться любимому занятию.
Мой вам совет – не бросайте работу, не ломайте себе жизнь, не загоняйте себя в угол. Люди оставляют работу и бросаются сломя голову на Форекс, который, в случае неудачи, потом и винят во всех бедах, называя противным словом «казино».
Предвижу ваш вопрос: «А как же мне найти время для работы и для Форекса? Разорваться?» Думаю, это вовсе не проблема. Это первый путь к созданию своей торговой системы. Определите для себя время, которое вы можете уделить рынку. Пусть это будет час в неделю или же какой-то определенный день. Если у вас есть всего час – быть вам скальпером. Обратите внимание на дневные свечи – для их анализа достаточно открыть торгово-аналитическую платформу один раз в день, на закрытии торгового дня, потратив на анализ 5-10 минут (как раз перед сном). На крайний случай, существует немало ДЦ, торгующих в выходные дни.
Совмещайте вашу оффлайн-работу или учебу с рынком Форекс и находитесь постоянно в отличном настроении, не ощущая груз ответственности на плечах, и профиты не заставят себя долго ждать.
Да прибудет с вами профит!
Подтверждение фракталов.
Наложив на график фракталы и просмотрев их на истории, легко можно определить все взлеты и падения валютной пары, точки, в которых можно войти или же закрыть уже открытую позицию. Казалось бы, все просто – открыть позицию и переворачивать ее при появлении нового фрактала.
Но у фракталов есть один огромный недостаток – они перерисовываются в реальном времени – т.е. фрактал, образовавшийся на предыдущей свече, может через час бесследно исчезнуть. И попробуй потом докажи – что он вообще был. Объясняется это тем, что для полной вырисовки фрактала необходимо 5 свечей (свеча, на которой фрактал образовался и по две свечи с обоих сторон фрактала), а мы входим в рынок уже на третьей. Ну а на пятой свече, как правило, входить уже поздно.
На днях обнаружил одну особенность, позволяющую четко идентифицировать верный фрактал, который со стопроцентной вероятностью не исчезнет в дальнейшем.
Собственно, инструмент, позволяющий идентифицировать фрактал – это всем известный ADX, а точнее, его составляющие DI+ и DI-.
Все очень просто: если в момент образования фрактала происходит пересечение линий DI+ и DI-, то фрактал подтвержден и можно смело открывать позицию, установив на уровне фрактала стоп-лосс.
В МетаТрейдере ADX носит название Average Directional Movement Index. Тестирование производилось на валютной паре EUR/USD и временных интервалах от часового до дневного. Но советую обратить внимание и на другие валютные пары, более склонные к хождению в коридоре (результаты должны быть как минимум не хуже). Предпочтительным временным интервалом является дневной, поскольку после появления фрактала цена может пройти в нужном направлении лишь на пару свечей, а две дневные свечи – это уже вполне неплохой профит. Период ADX подойдет и стандартный (14), но для отсева слишком частых сигналов, советую использовать период 50. В этом случае, компенсировать малое число сделок можно торговлей несколькими парами.
Теперь о стратегии выхода. Лучшим вариантом пока вижу пересечение одной из линий DI+ или DI- с линией ADX (дает неплохие результаты, можете использовать и в своей любимой ТС). Стоп можно передвигать на новые, уже отработанные фракталы.
Да прибудет с вами профит!
Но у фракталов есть один огромный недостаток – они перерисовываются в реальном времени – т.е. фрактал, образовавшийся на предыдущей свече, может через час бесследно исчезнуть. И попробуй потом докажи – что он вообще был. Объясняется это тем, что для полной вырисовки фрактала необходимо 5 свечей (свеча, на которой фрактал образовался и по две свечи с обоих сторон фрактала), а мы входим в рынок уже на третьей. Ну а на пятой свече, как правило, входить уже поздно.
На днях обнаружил одну особенность, позволяющую четко идентифицировать верный фрактал, который со стопроцентной вероятностью не исчезнет в дальнейшем.
Собственно, инструмент, позволяющий идентифицировать фрактал – это всем известный ADX, а точнее, его составляющие DI+ и DI-.
Все очень просто: если в момент образования фрактала происходит пересечение линий DI+ и DI-, то фрактал подтвержден и можно смело открывать позицию, установив на уровне фрактала стоп-лосс.
В МетаТрейдере ADX носит название Average Directional Movement Index. Тестирование производилось на валютной паре EUR/USD и временных интервалах от часового до дневного. Но советую обратить внимание и на другие валютные пары, более склонные к хождению в коридоре (результаты должны быть как минимум не хуже). Предпочтительным временным интервалом является дневной, поскольку после появления фрактала цена может пройти в нужном направлении лишь на пару свечей, а две дневные свечи – это уже вполне неплохой профит. Период ADX подойдет и стандартный (14), но для отсева слишком частых сигналов, советую использовать период 50. В этом случае, компенсировать малое число сделок можно торговлей несколькими парами.
Теперь о стратегии выхода. Лучшим вариантом пока вижу пересечение одной из линий DI+ или DI- с линией ADX (дает неплохие результаты, можете использовать и в своей любимой ТС). Стоп можно передвигать на новые, уже отработанные фракталы.
Да прибудет с вами профит!
среда, 15 октября 2008 г.
О важности таймфрейма.
Пересел на MetaTrader не так давно. Раньше торговал в терминале IDSystem от Форекс Клуба, а рынки анализировал в их же платформе, в Румусе.
MetaTrader привлек как популярностью, так и намного большими возможностями в отличии от Румуса. В частности, возможностью автоматизировать торговлю. В самый первый день моего знакомства с МетаТрейдером я обратил внимание на тот факт, что свечи он формирует по местному времени, причем, в отличии от Румуса, день начинает формироваться в 00:00, а не в 21:00. В принципе, не по времени же я торгую, а по цене - решил я. Как говорится, проехали…
А с недавнего времени стал замечать, что некоторые торговые системы ведут себя подозрительно, а именно – склоняют к суициду их автора. Проанализировав эти самые ТС нашел закономерность – ухудшился результат по системам, берущим в расчет 4-хчасовые и дневные свечи (системы на часовиках по-прежнему приносили прибыль).
Ответ лежит на поверхности… и заставляет задуматься глубоко-глубоко, глубже некуда…
Поскольку в МетаТрейдере и дневные и 4-хчасовые свечи начинают строиться с 0 часов местного времени, то у многих ДЦ свечи будут отличаться, ибо часовой пояс... Т.е. я вижу в МетаТрейдере дневную свечу с открытием в одной точке, а мой друг-трейдер из Массачусетса видит совсем другую фигуру на том же самом месте.
Побежал по инету, насобирал пару десятков скриншотов с МетаТрейдера в разных частях планеты. Действительно, в одно и то же время трейдеры разных ДЦ видят совершенно разные картины. Одно радует – минуты у всех совпадают, т.е. часовики и таймфреймы ниже совпадают абсолютно у всех МетаТрейдеров (30,15,5,1-минутные и часовые).
И что с этим делать? В скальперы подаваться? А я дневки, видите ли, люблю. Платформу менять? Возможно…
Да и раньше сталкивался с тем, что в разных платформах некоторые индикаторы ведут себя абсолютно по-разному. Ссылался на нюансы в расчетах разных платформ. Оказалось все глубже. Так что протестируйте вашу любимую ТС на другой платформе или на истории от других ДЦ – быть может, у вас в руках Грааль, а вы лосей ловите.
Да прибудет с вами профит!
MetaTrader привлек как популярностью, так и намного большими возможностями в отличии от Румуса. В частности, возможностью автоматизировать торговлю. В самый первый день моего знакомства с МетаТрейдером я обратил внимание на тот факт, что свечи он формирует по местному времени, причем, в отличии от Румуса, день начинает формироваться в 00:00, а не в 21:00. В принципе, не по времени же я торгую, а по цене - решил я. Как говорится, проехали…
А с недавнего времени стал замечать, что некоторые торговые системы ведут себя подозрительно, а именно – склоняют к суициду их автора. Проанализировав эти самые ТС нашел закономерность – ухудшился результат по системам, берущим в расчет 4-хчасовые и дневные свечи (системы на часовиках по-прежнему приносили прибыль).
Ответ лежит на поверхности… и заставляет задуматься глубоко-глубоко, глубже некуда…
Поскольку в МетаТрейдере и дневные и 4-хчасовые свечи начинают строиться с 0 часов местного времени, то у многих ДЦ свечи будут отличаться, ибо часовой пояс... Т.е. я вижу в МетаТрейдере дневную свечу с открытием в одной точке, а мой друг-трейдер из Массачусетса видит совсем другую фигуру на том же самом месте.
Побежал по инету, насобирал пару десятков скриншотов с МетаТрейдера в разных частях планеты. Действительно, в одно и то же время трейдеры разных ДЦ видят совершенно разные картины. Одно радует – минуты у всех совпадают, т.е. часовики и таймфреймы ниже совпадают абсолютно у всех МетаТрейдеров (30,15,5,1-минутные и часовые).
И что с этим делать? В скальперы подаваться? А я дневки, видите ли, люблю. Платформу менять? Возможно…
Да и раньше сталкивался с тем, что в разных платформах некоторые индикаторы ведут себя абсолютно по-разному. Ссылался на нюансы в расчетах разных платформ. Оказалось все глубже. Так что протестируйте вашу любимую ТС на другой платформе или на истории от других ДЦ – быть может, у вас в руках Грааль, а вы лосей ловите.
Да прибудет с вами профит!
Объемов на рынке Форекс нет!
Нет, не было и, скорее всего, не будет. Нет, сами объемы есть конечно, но увидеть мы с вами их не можем. Т.е. те данные, которые предоставляют ДЦ под видом объемов (Volume) - это на самом деле тиковые объемы. То, что мы видим в торговом терминале в графе Volumes - это количество изменений курса за определенный временной период.
Поскольку тиковые графики не привязаны ко времени, за один и тот же промежуток цена может изменять свое значение разное количество раз и это самое количество отображается на графике объемов. Тиковые объемы не несут в себе какой-либо полезной информации. Естественно, в моменты выхода новостей, валютная пара начинает торговатся активней, увеличивается количество тиков, цена меняется каждую секунду, что влечет за собой рост тикового объема. Но вызван этот рост, в первую очередь, не повышением вкладываемого капитала и не увеличением числа игроков, а разносторонними мнениями трейдеров, толкающих цену то в одну сторону, то в другую (тем самым увеличивая количество тиков).
Поэтому хочу предостеречь как начинающих так и опытных трейдеров - не придавайте значения объемам на рынке Форекс, эти объемы ничего общего не имеют с теми объемами, которые описаны во многих книгах по техническому анализу.
Любая торговая стратегия, использующая данные объемов, заранее обречена на провал на рынке Форекс. Это создает нам с вами дополнительные неудобства и накладывает определенные ограничения на использование торговых стратегий. Тем, кто все таки придает большое знаение объемам и собираеться опираться на них во время торговли, рекомендую сменить валютный рынок на рынок фьючерсов или акций - уж там объемы присутствуют в полной мере.
Да прибудет с вами профит!
Поскольку тиковые графики не привязаны ко времени, за один и тот же промежуток цена может изменять свое значение разное количество раз и это самое количество отображается на графике объемов. Тиковые объемы не несут в себе какой-либо полезной информации. Естественно, в моменты выхода новостей, валютная пара начинает торговатся активней, увеличивается количество тиков, цена меняется каждую секунду, что влечет за собой рост тикового объема. Но вызван этот рост, в первую очередь, не повышением вкладываемого капитала и не увеличением числа игроков, а разносторонними мнениями трейдеров, толкающих цену то в одну сторону, то в другую (тем самым увеличивая количество тиков).
Поэтому хочу предостеречь как начинающих так и опытных трейдеров - не придавайте значения объемам на рынке Форекс, эти объемы ничего общего не имеют с теми объемами, которые описаны во многих книгах по техническому анализу.
Любая торговая стратегия, использующая данные объемов, заранее обречена на провал на рынке Форекс. Это создает нам с вами дополнительные неудобства и накладывает определенные ограничения на использование торговых стратегий. Тем, кто все таки придает большое знаение объемам и собираеться опираться на них во время торговли, рекомендую сменить валютный рынок на рынок фьючерсов или акций - уж там объемы присутствуют в полной мере.
Да прибудет с вами профит!
«Z-счет» как показатель эффективности торговой системы.
Как известно, основными показателями эффективности торговой системы были и есть следующие данные: общее количество сделок, количество прибыльных (убыточных) из них. При сравнении двух торговых систем, обычно сравнивают разность между процентным соотношением побед к общему числу сделок. Но, как правило, у каждой системы на отдельно взятом периоде количество сделок разное, что не позволяет провести однозначное сравнение.
Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы.
Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид:
Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)
Определимся с переменными:
N – общее количество сделок;
X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок;
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот);
^(1/2) – это квадратный корень.
Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Вычислим Z-счет на примере.
Допустим, у нас имеется ТС, которая принесла 19 прибыльных сделок из 30, при этом прибыльные и убыточные сделки сменялись друг на друга 16 раз.
X = 2*19*11 = 418
Z-счет = (30*(16 - 0.5) - 418)/((418*(418 - 30))/(30 -1))^(1/2) = 0,62
Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:
1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.
2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
В общем, я считаю, что Z-счет должен присутствовать в арсенале успешного трейдера.
Да прибудет с вами профит!
Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы.
Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид:
Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)
Определимся с переменными:
N – общее количество сделок;
X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок;
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот);
^(1/2) – это квадратный корень.
Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Вычислим Z-счет на примере.
Допустим, у нас имеется ТС, которая принесла 19 прибыльных сделок из 30, при этом прибыльные и убыточные сделки сменялись друг на друга 16 раз.
X = 2*19*11 = 418
Z-счет = (30*(16 - 0.5) - 418)/((418*(418 - 30))/(30 -1))^(1/2) = 0,62
Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:
1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.
2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
В общем, я считаю, что Z-счет должен присутствовать в арсенале успешного трейдера.
Да прибудет с вами профит!
понедельник, 29 сентября 2008 г.
Для «саперов».
Речь пойдет о заработке на компьютерной игре, входящей в стандартный пакет операционной системы Windows – «Сапер». В принципе, для трейдеров и программистов игра как семечки – щелкается на «ура!». Ну так вот, с недавнего времени появилась возможность на этом деле еще и подзаработать…
Онлайн казино igrun.com включило в список своих игр, помимо банальных рулеток и покеров, три версии «Сапера». Нас заинтересуют две – Сапер и Сапер PRO. Сапер CRAZY рассматривать не будем, так как он представляет собой тот же самый Сапер еще с дополнителными подсказками (для даунов наверно).
Максимальная ставка составляет 30 рублей или 1,5 доллара. В долларах почему-то ставка выше, видимо владельцы казино испытывают к нему симпатии…
1. Сапер.
Поле имеет размеры 7 на 7, на котором находится 11 мин. После удачного раскрытия всего поля игрок получает прибыль в размере ставки, плюс возвращает свою ставку. Т.е. выигрыш = ставка*2. Интересным моментом является то, что в случае, когда вы с первого раза попадаете на мину, вам возвращают ваши деньги (справедливо).
2. Сапер PRO.
Поле 16 на 30, содержит 99 мин. И не такое щелкали. Выигрыш = ставка*2,5. При первом же попадании на мину, возвращают ставку*1,1 (т.е. если поставили 30 рублей, возвращают 33 – невезучим саперам тоже везет). Также возвращают 10% от ставки при открытии каждых 10% поля.
В общем, мой выбор – Сапер PRO. Условия намного лучше, а что насчет сложности, то мне что открыть поле 9 на 9, что 30 на 30 – только удовольствие приносит.
Единственное, что бесит, когда начинаешь играть – так это попадание со второго клика на мину, когда первым открывается цифра, а не часть поля. Вот из-за этого депозит растет не с такой скоростью, как хотелось бы. Насчет честности – перед началом каждой игры можно скачать файл, пароль к которому получите в конце игры. Файл содержит таблицу с минами, делающую невозможной подтасовку.
P.S. В сети нынче популярня утилитка SapHelper, вычисляющая положение мин на поле. Мне кажется, если моск не способен пройти сапера, то утилита уже бессильна – нормальным игрокам некогда на утилитку смотреть, все уже заложено в коде ДНК. :)
Онлайн казино igrun.com включило в список своих игр, помимо банальных рулеток и покеров, три версии «Сапера». Нас заинтересуют две – Сапер и Сапер PRO. Сапер CRAZY рассматривать не будем, так как он представляет собой тот же самый Сапер еще с дополнителными подсказками (для даунов наверно).
Максимальная ставка составляет 30 рублей или 1,5 доллара. В долларах почему-то ставка выше, видимо владельцы казино испытывают к нему симпатии…
1. Сапер.
Поле имеет размеры 7 на 7, на котором находится 11 мин. После удачного раскрытия всего поля игрок получает прибыль в размере ставки, плюс возвращает свою ставку. Т.е. выигрыш = ставка*2. Интересным моментом является то, что в случае, когда вы с первого раза попадаете на мину, вам возвращают ваши деньги (справедливо).
2. Сапер PRO.
Поле 16 на 30, содержит 99 мин. И не такое щелкали. Выигрыш = ставка*2,5. При первом же попадании на мину, возвращают ставку*1,1 (т.е. если поставили 30 рублей, возвращают 33 – невезучим саперам тоже везет). Также возвращают 10% от ставки при открытии каждых 10% поля.
В общем, мой выбор – Сапер PRO. Условия намного лучше, а что насчет сложности, то мне что открыть поле 9 на 9, что 30 на 30 – только удовольствие приносит.
Единственное, что бесит, когда начинаешь играть – так это попадание со второго клика на мину, когда первым открывается цифра, а не часть поля. Вот из-за этого депозит растет не с такой скоростью, как хотелось бы. Насчет честности – перед началом каждой игры можно скачать файл, пароль к которому получите в конце игры. Файл содержит таблицу с минами, делающую невозможной подтасовку.
P.S. В сети нынче популярня утилитка SapHelper, вычисляющая положение мин на поле. Мне кажется, если моск не способен пройти сапера, то утилита уже бессильна – нормальным игрокам некогда на утилитку смотреть, все уже заложено в коде ДНК. :)
пятница, 26 сентября 2008 г.
Топ-лист лосей.
Сегодня решил выложить ТОП-10 трейдеров, которые слили столько, сколько нам с вами вместе взятым и не снилось. Причем слили они деньги не свои, а доверенные вкладчиками. Надо постараться чтоб так попасть.
10. Ник Лисон.
Известный трейдер Ник Лисон обанкротил британский банк Бэрингс в 1995 году. Торгуя фьючерсами на Азиатских рынках, Ник потерял 860 миллионов фунтов (по тем временам 1,38 миллиарда долларов), уничтожив все денежные резервы банка. Впоследствии банк был продан за 1 миллион фунтов, после существования в бизнесе более 230 лет. Лисон провел 4 года в сингапурской тюрьме. После того, как его выпустили в 1999 году, он написал бестселлер «Агрессивный трейдер» (книга, наверное, учит сливать по-крупному), по которому впоследствии был снят кинофильм.
Сейчас Ник Лисон является исполнительным директором ирландского футбольного клуба Гэлвэй Юнайтед.
9. Тошихиде Игучи.
Президент японского банка Дайва 13 июля 1995 года получил колоссальное нервное потрясение. Один из его старших трейдеров, Тошихиде Игучи, в письме на 30 листах признался в том, что потерял 1,1 миллиарда долларов вследствии неофициальных торгов.
Чтобы подняться по карьерной лестнице, Игучи скрывал свои потери с 1984 года. В 1996 году он был заключен в тюрьму на 4 года и оштрафован на 2,6 миллиона долларов. Игучи признался, что скрывал потери потому, что хотел отыграться и покрыть все убытки.
ФРС запретил банку Дайва проводить какие-либо операции на территории США и закрыл все открытые позиции банка на то время.
8. Лиу Квибинг.
Китайский торговец фьючерсами на металлы пропал в 2005 году, после того как открыл короткую позицию по ценам на металл, потеряв впоследствии 200 миллионов долларов.
Считалось, что он являлся главным медным дилером филиала Китайского Государственного Бюро на Лондонской бирже металлов. Но Китайское Государственное Бюро напрочь отрицает существование Лиу Квибинга.
7. Джон Руснак.
В 2002 году американский валютный трейдер Джон Руснак был обвинен в том, что скрыл потери на 691 миллион долларов, при этом не скрывая свои удачные сделки.
Ему пришлось вести двойную игру. Будучи тихим и скромным семейным человеком, он использовал псевдонимы и сфабриковал документы, чтобы спрятать растущую финансовую дыру, в частности, по японской йене.
ФБР описали случай как «наибольшую банковскую фальсификацию в США в последнем десятилетии».
6. Ясуо Хаманака.
Менее известный, но более неудачный, Ясуо Хаманака слил 1,3 миллиарда фунтов, торгуя металлами в японском конгломерате Сумитомо. Хаманака, известный как «Мистер Пять Процентов на счету», был заключен в 1996 году на 8 лет в тюрьму. Следствие также учло и тот факт, что он подделывал подписи других трейдеров, дабы скрыть убытки.
5. Питер Янг.
Питер Янг был фондовым менеджером в банке Морган Грефнелл, который впоследствии был куплен Дойч Банком. В 1996 году Янг бежал, понеся потери в 220 миллионов фунтов.
Спустя какое-то время он был замечен в пригороде Лондона, одетым в потрепанную женскую одежду. Судьи посчитали его недостойным даже нести наказание и отпустили на свободу.
4. Брайан Хантер.
Канадец Брайан Хантер торговал фьючерсами на природный газ в ныне закрытом хэджевом фонде Советников Амарата. Амарат, имевший свыше 9 миллиардов долларов в активах, обанкротился в 1996 году после азартной игры Хантера.
3. Мизухо.
Трейдер из компании Мизухо Секьюритис продал 610000 акций рекрутинговой компании Джей-Ком по цене 1 йена за акцию, вместо цены 60000 йен за акцию. Заказ впоследствии невозможно было отменить и Музихо понесли потери в 340 миллионов долларов.
Виной всему стал синдром «Толстый палец» - нажатие нескольких кнопок вместо одной.
Токийская фондовая биржа официально заявила, что не может отменить сделку. Переговоры Мизухо и Джей-Ком ни к чему не привели и продолжаются по сей день.
2. Братья Хант.
Нельсон Банкер Хант и Вильгельм Гербер Хант купили более 100 миллионов унций серебряных слитков между 1979 и 1980 годами, тем самым сбив цену до 50 долларов за унцию. После падения, братья продали 59 миллионов унций, купленных за 1,75 миллиарда долларов, на сумму в 1,20 миллиарда долларов, тем самым потеряв 550 миллионов долларов. Продолжая в том же духе, братья Хант обанкротились в 1988 году.
1. Гордон Браун.
Хоть Гордон Браун и не является трейдером, все же он достоин первого места.
Служа канцлером казначейства в Великобритании, в период с 1999 по 2002 год, Браун продал 60% золотых запасов Великобритании по цене 275 долларов за унцию.
Позже сие деяние назвали «бедственным мародерством», поскольку золото он продал в тот момент, когда его курс опустился до 20-летнего минимума.
Музыкальная группа «The Stranglers» позже посвятила Гордону Брауну песню – «Голден Браун». С того момента золото выросло в цене практически в три раза.
В итоге Браун сделал королевство Великобритании беднее на 2 миллиарда фунтов. А Китай, который купил у Брауна часть золота, стал богаче на 1 миллиард долларов.
Вот так вот доверяй свои финансы в чьи-то кривые руки. Стоит заметить, что ни один из рекордсменов слива не покончил собой в итоге – вот где психология трейдинга имеет огромное значение.
10. Ник Лисон.
Известный трейдер Ник Лисон обанкротил британский банк Бэрингс в 1995 году. Торгуя фьючерсами на Азиатских рынках, Ник потерял 860 миллионов фунтов (по тем временам 1,38 миллиарда долларов), уничтожив все денежные резервы банка. Впоследствии банк был продан за 1 миллион фунтов, после существования в бизнесе более 230 лет. Лисон провел 4 года в сингапурской тюрьме. После того, как его выпустили в 1999 году, он написал бестселлер «Агрессивный трейдер» (книга, наверное, учит сливать по-крупному), по которому впоследствии был снят кинофильм.
Сейчас Ник Лисон является исполнительным директором ирландского футбольного клуба Гэлвэй Юнайтед.
9. Тошихиде Игучи.
Президент японского банка Дайва 13 июля 1995 года получил колоссальное нервное потрясение. Один из его старших трейдеров, Тошихиде Игучи, в письме на 30 листах признался в том, что потерял 1,1 миллиарда долларов вследствии неофициальных торгов.
Чтобы подняться по карьерной лестнице, Игучи скрывал свои потери с 1984 года. В 1996 году он был заключен в тюрьму на 4 года и оштрафован на 2,6 миллиона долларов. Игучи признался, что скрывал потери потому, что хотел отыграться и покрыть все убытки.
ФРС запретил банку Дайва проводить какие-либо операции на территории США и закрыл все открытые позиции банка на то время.
8. Лиу Квибинг.
Китайский торговец фьючерсами на металлы пропал в 2005 году, после того как открыл короткую позицию по ценам на металл, потеряв впоследствии 200 миллионов долларов.
Считалось, что он являлся главным медным дилером филиала Китайского Государственного Бюро на Лондонской бирже металлов. Но Китайское Государственное Бюро напрочь отрицает существование Лиу Квибинга.
7. Джон Руснак.
В 2002 году американский валютный трейдер Джон Руснак был обвинен в том, что скрыл потери на 691 миллион долларов, при этом не скрывая свои удачные сделки.
Ему пришлось вести двойную игру. Будучи тихим и скромным семейным человеком, он использовал псевдонимы и сфабриковал документы, чтобы спрятать растущую финансовую дыру, в частности, по японской йене.
ФБР описали случай как «наибольшую банковскую фальсификацию в США в последнем десятилетии».
6. Ясуо Хаманака.
Менее известный, но более неудачный, Ясуо Хаманака слил 1,3 миллиарда фунтов, торгуя металлами в японском конгломерате Сумитомо. Хаманака, известный как «Мистер Пять Процентов на счету», был заключен в 1996 году на 8 лет в тюрьму. Следствие также учло и тот факт, что он подделывал подписи других трейдеров, дабы скрыть убытки.
5. Питер Янг.
Питер Янг был фондовым менеджером в банке Морган Грефнелл, который впоследствии был куплен Дойч Банком. В 1996 году Янг бежал, понеся потери в 220 миллионов фунтов.
Спустя какое-то время он был замечен в пригороде Лондона, одетым в потрепанную женскую одежду. Судьи посчитали его недостойным даже нести наказание и отпустили на свободу.
4. Брайан Хантер.
Канадец Брайан Хантер торговал фьючерсами на природный газ в ныне закрытом хэджевом фонде Советников Амарата. Амарат, имевший свыше 9 миллиардов долларов в активах, обанкротился в 1996 году после азартной игры Хантера.
3. Мизухо.
Трейдер из компании Мизухо Секьюритис продал 610000 акций рекрутинговой компании Джей-Ком по цене 1 йена за акцию, вместо цены 60000 йен за акцию. Заказ впоследствии невозможно было отменить и Музихо понесли потери в 340 миллионов долларов.
Виной всему стал синдром «Толстый палец» - нажатие нескольких кнопок вместо одной.
Токийская фондовая биржа официально заявила, что не может отменить сделку. Переговоры Мизухо и Джей-Ком ни к чему не привели и продолжаются по сей день.
2. Братья Хант.
Нельсон Банкер Хант и Вильгельм Гербер Хант купили более 100 миллионов унций серебряных слитков между 1979 и 1980 годами, тем самым сбив цену до 50 долларов за унцию. После падения, братья продали 59 миллионов унций, купленных за 1,75 миллиарда долларов, на сумму в 1,20 миллиарда долларов, тем самым потеряв 550 миллионов долларов. Продолжая в том же духе, братья Хант обанкротились в 1988 году.
1. Гордон Браун.
Хоть Гордон Браун и не является трейдером, все же он достоин первого места.
Служа канцлером казначейства в Великобритании, в период с 1999 по 2002 год, Браун продал 60% золотых запасов Великобритании по цене 275 долларов за унцию.
Позже сие деяние назвали «бедственным мародерством», поскольку золото он продал в тот момент, когда его курс опустился до 20-летнего минимума.
Музыкальная группа «The Stranglers» позже посвятила Гордону Брауну песню – «Голден Браун». С того момента золото выросло в цене практически в три раза.
В итоге Браун сделал королевство Великобритании беднее на 2 миллиарда фунтов. А Китай, который купил у Брауна часть золота, стал богаче на 1 миллиард долларов.
Вот так вот доверяй свои финансы в чьи-то кривые руки. Стоит заметить, что ни один из рекордсменов слива не покончил собой в итоге – вот где психология трейдинга имеет огромное значение.
четверг, 25 сентября 2008 г.
Заработок для форекс-блогов.
Сайт fxmail.ru будет полезем форекс-блоггерам (и не только блоггерам, но и сайтерам) вдвойне.
Во-первых, зарегистрировавшись в их рейтинге и повесив на свой ресурс полученный счетчик, вы получите дополнительный поток посетителей (и весомую ссылочку), поскольку конкуренции в их каталоге практически нет и вы без труда займете лидирующие позиции.
Во-вторых, предлагают скрипт информера рассылок, который выглядит довольно симпатично (можно увидеть в правой колонке моего блога). Причем оплачивают клики за переходы по ссылкам этого информера. Вывод денег на Вебмани при накоплении 25 баксофф. В первый же день как поставил - накликали на 30 центов :)
Только вот возникла проблема с отображением их счетчика (так обидно). В том виде как есть он у меня совсем не отображается. Убрал ява-скрипт из счетчика - прекрасно заработал. Через пару дней картинка счетчика перестала отображаться. Может кто чего посоветует?
Во-первых, зарегистрировавшись в их рейтинге и повесив на свой ресурс полученный счетчик, вы получите дополнительный поток посетителей (и весомую ссылочку), поскольку конкуренции в их каталоге практически нет и вы без труда займете лидирующие позиции.
Во-вторых, предлагают скрипт информера рассылок, который выглядит довольно симпатично (можно увидеть в правой колонке моего блога). Причем оплачивают клики за переходы по ссылкам этого информера. Вывод денег на Вебмани при накоплении 25 баксофф. В первый же день как поставил - накликали на 30 центов :)
Только вот возникла проблема с отображением их счетчика (так обидно). В том виде как есть он у меня совсем не отображается. Убрал ява-скрипт из счетчика - прекрасно заработал. Через пару дней картинка счетчика перестала отображаться. Может кто чего посоветует?
воскресенье, 21 сентября 2008 г.
Три экрана.
В принципе, стратегия не новая, но по-прежнему прибыльная. Вкратце объясню суть стратегии:
Для открытия позиции по торгуемой вами валютной паре, необходимо выполнение следующего условия – направление тенденции на выбранном временном интервале должно совпадать с направлениями тенденций на двух старших временных интервалах.
Для определения точек входа и направления тенденции, я использую индикатор BBands Stop, позволяющий моментально оценить положение дел на рынке. Неплохие сигналы также дает индикатор Parabolic SAR – он более чувствителен к смене тенденции. Временные интервалы использую следующие – (15М, 1Н, 4Н) или (5М, 15М, 30М). Валютная пара – любая.
Итак, определим основные правила:
1. На 15-минутном графике ждем появления сигнала от индикатора BBands Stop – для покупки – зеленая точка, для продажи – оранжевая точка.
2. Входим в рынок только в том случае, если на старших временных интервалах, часовом и 4-хчасовом, рынок направлен в сторону открытия позиции, т.е. для покупки - индикатор BBands Stop находится ниже свечей и окрашен в зеленый цвет, для продажи - индикатор BBands Stop находится выше свечей и окрашен в оранжевый цвет.
3. Тейк-профит не ставится, позиция сопровождается трейлинг-стопом на линии индикатора. После срабатывания ордера позиция не переворачивается, ожидаем сигнала.
Благодаря грамотному сопровождению позиции и небольшим размерам стопов, стратегия показывает положительные результаты на многих валютных парах.
Да прибудет с вами профит
Для открытия позиции по торгуемой вами валютной паре, необходимо выполнение следующего условия – направление тенденции на выбранном временном интервале должно совпадать с направлениями тенденций на двух старших временных интервалах.
Для определения точек входа и направления тенденции, я использую индикатор BBands Stop, позволяющий моментально оценить положение дел на рынке. Неплохие сигналы также дает индикатор Parabolic SAR – он более чувствителен к смене тенденции. Временные интервалы использую следующие – (15М, 1Н, 4Н) или (5М, 15М, 30М). Валютная пара – любая.
Итак, определим основные правила:
1. На 15-минутном графике ждем появления сигнала от индикатора BBands Stop – для покупки – зеленая точка, для продажи – оранжевая точка.
2. Входим в рынок только в том случае, если на старших временных интервалах, часовом и 4-хчасовом, рынок направлен в сторону открытия позиции, т.е. для покупки - индикатор BBands Stop находится ниже свечей и окрашен в зеленый цвет, для продажи - индикатор BBands Stop находится выше свечей и окрашен в оранжевый цвет.
3. Тейк-профит не ставится, позиция сопровождается трейлинг-стопом на линии индикатора. После срабатывания ордера позиция не переворачивается, ожидаем сигнала.
Благодаря грамотному сопровождению позиции и небольшим размерам стопов, стратегия показывает положительные результаты на многих валютных парах.
Да прибудет с вами профит
Momentum Pinball.
Идея индикатора Momentum Pinball принадлежит Джорджу Лукасу Тэйлору. Впервые торговля по этому индикатору была описана всеми известной Линдой Брэдфорд Рашке в книге «Биржевые секреты» (рекомендую к прочтению ее литературу).
Momentum Pinball является краткосрочным инструментом, а именно, прогнозирует движение валютной пары на следующий день, максимум на два. Как понятно из названия, индикатор основан на моментуме рынка (разность между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия), используется индикатор Rate of Change (ROC) с периодом 1. Но основным инструментом все же является RSI (с периодом 3) от этого самого однопериодного моментума.
Индикатор отображает состояния перекупленности/перепроданности на краткосрочной основе, т.е. улавливает кратковременные коррекции. Предпочтительным временным интервалом является дневной, но никто не запрещает вам опробовать его и на других таймфреймах, просто при кратковременной торговле в течение двух-трех свечей размеры профитов на более меньших интервалах будут, естественно, значительно меньше.
Правила торговли по индикатору Momentum Pinball (MP).
Открытие длинной позиции:
1. День закрылся со значением MP меньше 30.
2. Выставляем открывающий стоп на покупку на максимуме текущего дня.
3. Стоп-лосс устанавливаем на минимуме текущего дня.
4. Если на следующий день позиция закрылась с прибылью, подтягиваем стоп-лосс на минимум этого дня.
5. Прибыльная позиция закрывается по истечении второго дня.
Открытие короткой позиции:
1. День закрылся со значением MP выше 70.
2. Выставляем открывающий стоп на продажу на минимуме текущего дня.
3. Стоп-лосс устанавливаем на максимуме текущего дня.
4. Если на следующий день позиция закрылась с прибылью, подтягиваем стоп-лосс на максимум этого дня.
5. Прибыльная позиция закрывается по истечении второго дня.
Используя в торговле открывающий стоп, вы никогда не откроете заведомо ложную позицию. Тейк-профиты в торговле не используются, что дает возможность прибыли расти. Немного смущает размер стоп-лосса, который зависит от диапазона прошедшего дня.
Momentum Pinball позволяет торговать, затрачивая на анализ и управление позицией не более 5-10 минут в день. К тому же, он будет полезен и тем, кто не имеет возможности торговать внутри дня, поскольку необходимо всего лишь войти в рынок в конце торгового дня.
P.S. Сам индикатор выложить не могу, поскольку не силен в MQL. В своей торговле использую индикатор, собранный в Румусе.
Да прибудет с вами профит!
Momentum Pinball является краткосрочным инструментом, а именно, прогнозирует движение валютной пары на следующий день, максимум на два. Как понятно из названия, индикатор основан на моментуме рынка (разность между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия), используется индикатор Rate of Change (ROC) с периодом 1. Но основным инструментом все же является RSI (с периодом 3) от этого самого однопериодного моментума.
Индикатор отображает состояния перекупленности/перепроданности на краткосрочной основе, т.е. улавливает кратковременные коррекции. Предпочтительным временным интервалом является дневной, но никто не запрещает вам опробовать его и на других таймфреймах, просто при кратковременной торговле в течение двух-трех свечей размеры профитов на более меньших интервалах будут, естественно, значительно меньше.
Правила торговли по индикатору Momentum Pinball (MP).
Открытие длинной позиции:
1. День закрылся со значением MP меньше 30.
2. Выставляем открывающий стоп на покупку на максимуме текущего дня.
3. Стоп-лосс устанавливаем на минимуме текущего дня.
4. Если на следующий день позиция закрылась с прибылью, подтягиваем стоп-лосс на минимум этого дня.
5. Прибыльная позиция закрывается по истечении второго дня.
Открытие короткой позиции:
1. День закрылся со значением MP выше 70.
2. Выставляем открывающий стоп на продажу на минимуме текущего дня.
3. Стоп-лосс устанавливаем на максимуме текущего дня.
4. Если на следующий день позиция закрылась с прибылью, подтягиваем стоп-лосс на максимум этого дня.
5. Прибыльная позиция закрывается по истечении второго дня.
Используя в торговле открывающий стоп, вы никогда не откроете заведомо ложную позицию. Тейк-профиты в торговле не используются, что дает возможность прибыли расти. Немного смущает размер стоп-лосса, который зависит от диапазона прошедшего дня.
Momentum Pinball позволяет торговать, затрачивая на анализ и управление позицией не более 5-10 минут в день. К тому же, он будет полезен и тем, кто не имеет возможности торговать внутри дня, поскольку необходимо всего лишь войти в рынок в конце торгового дня.
P.S. Сам индикатор выложить не могу, поскольку не силен в MQL. В своей торговле использую индикатор, собранный в Румусе.
Да прибудет с вами профит!
вторник, 16 сентября 2008 г.
Рынок глазами Боллинджера.
В 1970-е годы начинающий трейдер Джон Боллинджер начал искать инструмент, который доказывал бы то, что все рыночные движения взаимосвязаны и в целом зависят от предыдущих движений рынка. Не найдя подобного инструмента, он принялся за создание своего собственного. Так появился индикатор – полосы Боллинджера (или ленты Боллинджера).
Разработав этот индикатор, Джон Боллинджер вписал свое имя во все стандартные наборы индикаторов для программного обеспечения, анализирующего рынки. Фактически, полосы Боллинджера определяют максимально возможный разброс цен, основываясь на волатильности предыдущего движения цен. Анализируемый период можно задать в настройках индикатора.
Визуально, полосы Боллинджера представляют собой три скользящих средних. Средняя из этих линий, обычно обозначаемая пунктиром, определяет уровень предполагаемой цены, а две другие – уровни максимумов и минимумов.
Сам Джон Боллинджер предлагает использовать размер стандартного отклонения в диапазоне от 2 до 2,5. Но при этих параметрах остается немало ложных касаний. Если же увеличить размер стандартного отклонения до 2,8-3, то 90% касаний будут сопровождаться откатами, но и количество сделок существенно сократится. Лично я использую стандартное отклонение 2,9, при этом компенсирую малое количество сделок тем, что торгую несколькими валютными парами. Период полос Боллинджера остается стандартным – 20, по ценам закрытия.
Дополнительными инструментами, подтверждающими открытие позиции будут объемы (Volumes) и Money Flow Index (MFI). Также Боллинджер пользуется подтверждением сигналов от RSI, %b и MACD, построенном на значениях объема. Но, по моему, перегруз индикаторами к хорошему не приведет, к тому же, все они являются производными от первых двух.
Правила для покупки:
1. Цена коснулась нижней полосы Болинджера.
2. MFI равен или меньше 30.
3. Объемы Volumes больше 1000.
Правила для продажи:
1. Цена коснулась верхней полосы Болинджера.
2. MFI равен или больше 70.
3. Объемы Volumes больше 1000.
Индикатор MFI позволяет определить, находится ли цена в момент касания полос Боллинджера в состоянии перекупленности/перепроданности. Объемы, в свою очередь, подтверждают то, что это изменение рынка вызвано массами или же в игру вступили крупные игроки.
Основной целью является противоположная полоса Боллинджера. Стоп-лосс выставляется на расстоянии, равном расстоянию между какой либо из крайних полос Боллинджера и средней полосы. При достижении ценой средней полосы Боллинджера, стоп-лосс переносится в безубыток.
Да прибудет с вами профит!
Разработав этот индикатор, Джон Боллинджер вписал свое имя во все стандартные наборы индикаторов для программного обеспечения, анализирующего рынки. Фактически, полосы Боллинджера определяют максимально возможный разброс цен, основываясь на волатильности предыдущего движения цен. Анализируемый период можно задать в настройках индикатора.
Визуально, полосы Боллинджера представляют собой три скользящих средних. Средняя из этих линий, обычно обозначаемая пунктиром, определяет уровень предполагаемой цены, а две другие – уровни максимумов и минимумов.
Сам Джон Боллинджер предлагает использовать размер стандартного отклонения в диапазоне от 2 до 2,5. Но при этих параметрах остается немало ложных касаний. Если же увеличить размер стандартного отклонения до 2,8-3, то 90% касаний будут сопровождаться откатами, но и количество сделок существенно сократится. Лично я использую стандартное отклонение 2,9, при этом компенсирую малое количество сделок тем, что торгую несколькими валютными парами. Период полос Боллинджера остается стандартным – 20, по ценам закрытия.
Дополнительными инструментами, подтверждающими открытие позиции будут объемы (Volumes) и Money Flow Index (MFI). Также Боллинджер пользуется подтверждением сигналов от RSI, %b и MACD, построенном на значениях объема. Но, по моему, перегруз индикаторами к хорошему не приведет, к тому же, все они являются производными от первых двух.
Правила для покупки:
1. Цена коснулась нижней полосы Болинджера.
2. MFI равен или меньше 30.
3. Объемы Volumes больше 1000.
Правила для продажи:
1. Цена коснулась верхней полосы Болинджера.
2. MFI равен или больше 70.
3. Объемы Volumes больше 1000.
Индикатор MFI позволяет определить, находится ли цена в момент касания полос Боллинджера в состоянии перекупленности/перепроданности. Объемы, в свою очередь, подтверждают то, что это изменение рынка вызвано массами или же в игру вступили крупные игроки.
Основной целью является противоположная полоса Боллинджера. Стоп-лосс выставляется на расстоянии, равном расстоянию между какой либо из крайних полос Боллинджера и средней полосы. При достижении ценой средней полосы Боллинджера, стоп-лосс переносится в безубыток.
Да прибудет с вами профит!
понедельник, 8 сентября 2008 г.
Буржуи платят.
Причем неплохо платят. А для того, чтоб они нам заплатили, необходимо сделать следующее:
1. Создать блог на блогспоте, обязательно на английском языке. Если таковой уже имеется, то прекрасно. Можно разместиться не именно на блогспоте, но если нет своего домена, то и он сойдет.
2. Вторым пунктом будет наполнение блога контентом. Пока я не придумал ничего более серьезного чем перевод других сайтов через ПРОМТ. Контент желателен уникальный, поэтому бесплатные статьи не подойдут. Может вы что-то придумаете посерьезней.
Блог нужно наполнять последовательно, т.е. не лепить все переведенные статьи сразу. 3-5 статей в день вполне сойдет.
3. Ежедневно посещайте этот сервис - http://socialposter.com/. Это автопостер в социалки. На данный момент насчитывает 69 социалок. Прежде чем им пользоваться, зарегистрируйтесь во всех социалках, которые там представлены (оно того стоит). И после каждой публикации в блоге прогоняйте ее через этот сервис.
4. Спустя месяц, когда блог будет наполнен и обрастет ссылками и PR, отправляйтесь вот сюда - http://www.text-link-ads.com/. Это буржуйский аналог нашей Сэйп – система купли/продажи ссылок. Но, за ссылку на нулевом сайте здесь платят от 15$. А за ссылку с блога, имеющего PR 5-6 платят более 1000$.
Совсем свежий блог в эту систему не пустят – нужно пройти автоматическую модерацию на популярность блога. Ссылки нужно проставлять на всем блоге, т.е. достаточно добавить специальный код, предоставляемый сервисом, в боковой колонке.. На одном блоге размещается публиковать до 10 ссылок.
Т.е. блог, имеющий нулевой PR будет приносить порядка 100-150$ в месяц, а с ненулевым PR – в разы больше.
Вывод средств осуществляется через PayPal (получить кошелек в этой системе можно бесплатно на сайте paypal.com). В этом тоже нет ничего страшного, поскольку практически каждый обменник сможет обменять средства из PayPal в WebMoney.
1. Создать блог на блогспоте, обязательно на английском языке. Если таковой уже имеется, то прекрасно. Можно разместиться не именно на блогспоте, но если нет своего домена, то и он сойдет.
2. Вторым пунктом будет наполнение блога контентом. Пока я не придумал ничего более серьезного чем перевод других сайтов через ПРОМТ. Контент желателен уникальный, поэтому бесплатные статьи не подойдут. Может вы что-то придумаете посерьезней.
Блог нужно наполнять последовательно, т.е. не лепить все переведенные статьи сразу. 3-5 статей в день вполне сойдет.
3. Ежедневно посещайте этот сервис - http://socialposter.com/. Это автопостер в социалки. На данный момент насчитывает 69 социалок. Прежде чем им пользоваться, зарегистрируйтесь во всех социалках, которые там представлены (оно того стоит). И после каждой публикации в блоге прогоняйте ее через этот сервис.
4. Спустя месяц, когда блог будет наполнен и обрастет ссылками и PR, отправляйтесь вот сюда - http://www.text-link-ads.com/. Это буржуйский аналог нашей Сэйп – система купли/продажи ссылок. Но, за ссылку на нулевом сайте здесь платят от 15$. А за ссылку с блога, имеющего PR 5-6 платят более 1000$.
Совсем свежий блог в эту систему не пустят – нужно пройти автоматическую модерацию на популярность блога. Ссылки нужно проставлять на всем блоге, т.е. достаточно добавить специальный код, предоставляемый сервисом, в боковой колонке.. На одном блоге размещается публиковать до 10 ссылок.
Т.е. блог, имеющий нулевой PR будет приносить порядка 100-150$ в месяц, а с ненулевым PR – в разы больше.
Вывод средств осуществляется через PayPal (получить кошелек в этой системе можно бесплатно на сайте paypal.com). В этом тоже нет ничего страшного, поскольку практически каждый обменник сможет обменять средства из PayPal в WebMoney.
Заработок для блоггеров.
Не так уж и много существует способов монетизации блогов на блогспоте. Сегодня я хочу предложить вам один из этих способов.
Популярный ныне сервис Блогун предлагает блоггерам оплату за размещение на своих ресурсах статей рекламодателей с обратными ссылками на сайт рекламодателя. Стоимость каждого поста напрямую зависит от показателей ТИЦ и PR вашего блога.
Необходимо написать небольшой обзор на заданный товар или услугу. Не обязательно расхваливать – можно и покритиковать
Также есть возмность самому заказать подобную рекламу для увеличения посещаемости своего ресурса.
Подробней вы узнаете на самом сервисе: www.blogun.ru
Популярный ныне сервис Блогун предлагает блоггерам оплату за размещение на своих ресурсах статей рекламодателей с обратными ссылками на сайт рекламодателя. Стоимость каждого поста напрямую зависит от показателей ТИЦ и PR вашего блога.
Необходимо написать небольшой обзор на заданный товар или услугу. Не обязательно расхваливать – можно и покритиковать
Также есть возмность самому заказать подобную рекламу для увеличения посещаемости своего ресурса.
Подробней вы узнаете на самом сервисе: www.blogun.ru
воскресенье, 7 сентября 2008 г.
Хочешь заработать? Легко!
Речь пойдет о том, как заработать в сети с минимальными вложениями. А вот отдача и конечный итог зависят от вашего трудолюбия и терпения. Собственно, поэтапное руководство:
1. Первым делом необходимо определиться с тематикой вашего будущего сайта. На самом деле, это просто – собираем в кучу все книги в доме (если нет таковых, то занимаем у товарищей) и выбираем понравившуюся. Вот от нее и будем плясать.
2. Регистрируем домен и оплачиваем хостинг. Искать хостера не нужно, поскольку существует лучший вариант - http://www.eskhosting.ru/. При оплате за полгода, предоставляется скидка 10% и домен в подарок. Установлен WordPress, 1 Гиг дискового пространства. Стоит это удовольствие 5,35$ в месяц. Думаю, выделить 135 рублей в месяц не сложно.
3. Вспоминаем про ту книжку, которую нашли в первом пункте. Из нее будет состоять содержимое нашего сайта – контент. Берем в руки сканер, книжку и Файнридер. И вперед. Все равно проще чем сочинять самому, а уж тем более проще чем покупать статьи.
4. Наполняем сайт содержимым. Рекомендую делать сайт из не менее 100 страниц. Но и больше 300 не советую – возникнут определенные трудности.
5. Теперь займемся раскруткой. Нам нужно легко и быстро. Для начала идем вот сюда http://www.bposter.net/. Регистрируемся во всех русскоязычных социалочках, представленных на сервере. И каждый день прогоняем страниц по 10 нашего сайта. Затем идем на http://www.autoreg.ru/ и заказываем прогон по каталогам за 5 баксов.
6. После того как весь сайт забьете в социалочки, не помешает проверить чего же вы добились. Для этого качаем программу Site Auditor вот здесь http://www.site-auditor.ru/. Нам нужно чтоб Яндекс проиндексировал как можно больше страниц сайта. Неплохо было б еще чтоб ТИЦ и PR были отличны от нуля, но это уже не столь важно – со временем подрастут. Если Яндекс вас еще не проиндексировал, подождите какое-то время (не больше двух недель).
7. Вот теперь мы готовы к сбору наличных. Идем в великолепную контору http://www.sape.ru/. Регистрируем там наше детище и устанавливаем их код на сайт. Уровень дохода зависит от того, насколько удачным оказался наш сайт.
К примеру, наш сайт состоит из 150 страниц (50 второго уровня, 100 третьего) , ТИЦ и PR равны нулю. На главной повесим 5 ссылок по цене 0,70$. На страницах второго уровня также повесим по 5 ссылок по цене 0,10$. Страницы третьего уровня продадим под 5 ссылок по цене 0,05$. В итоге получим 5*0,70 + 5*50*0,10 + 5*100*0,05 = 3,5 + 25 + 25 = 53,5$ в месяц с нулевого сайта, при затратах на хостинг 5,35$.
Но если у вас возрастет ТИЦ или PR, то и доход увеличится в разы. Также ничто не мешает регулярно пополнять сайт новыми статьями, тем самым увеличивая количество страниц и размера прибыли.
P.S. Для получения дополнительной выгоды рекомендую повесить на сайт рекламу Google Adsense – с недавнего времени вывод денег у них стал самым удобным – почтой в течение 3-х дней.
1. Первым делом необходимо определиться с тематикой вашего будущего сайта. На самом деле, это просто – собираем в кучу все книги в доме (если нет таковых, то занимаем у товарищей) и выбираем понравившуюся. Вот от нее и будем плясать.
2. Регистрируем домен и оплачиваем хостинг. Искать хостера не нужно, поскольку существует лучший вариант - http://www.eskhosting.ru/. При оплате за полгода, предоставляется скидка 10% и домен в подарок. Установлен WordPress, 1 Гиг дискового пространства. Стоит это удовольствие 5,35$ в месяц. Думаю, выделить 135 рублей в месяц не сложно.
3. Вспоминаем про ту книжку, которую нашли в первом пункте. Из нее будет состоять содержимое нашего сайта – контент. Берем в руки сканер, книжку и Файнридер. И вперед. Все равно проще чем сочинять самому, а уж тем более проще чем покупать статьи.
4. Наполняем сайт содержимым. Рекомендую делать сайт из не менее 100 страниц. Но и больше 300 не советую – возникнут определенные трудности.
5. Теперь займемся раскруткой. Нам нужно легко и быстро. Для начала идем вот сюда http://www.bposter.net/. Регистрируемся во всех русскоязычных социалочках, представленных на сервере. И каждый день прогоняем страниц по 10 нашего сайта. Затем идем на http://www.autoreg.ru/ и заказываем прогон по каталогам за 5 баксов.
6. После того как весь сайт забьете в социалочки, не помешает проверить чего же вы добились. Для этого качаем программу Site Auditor вот здесь http://www.site-auditor.ru/. Нам нужно чтоб Яндекс проиндексировал как можно больше страниц сайта. Неплохо было б еще чтоб ТИЦ и PR были отличны от нуля, но это уже не столь важно – со временем подрастут. Если Яндекс вас еще не проиндексировал, подождите какое-то время (не больше двух недель).
7. Вот теперь мы готовы к сбору наличных. Идем в великолепную контору http://www.sape.ru/. Регистрируем там наше детище и устанавливаем их код на сайт. Уровень дохода зависит от того, насколько удачным оказался наш сайт.
К примеру, наш сайт состоит из 150 страниц (50 второго уровня, 100 третьего) , ТИЦ и PR равны нулю. На главной повесим 5 ссылок по цене 0,70$. На страницах второго уровня также повесим по 5 ссылок по цене 0,10$. Страницы третьего уровня продадим под 5 ссылок по цене 0,05$. В итоге получим 5*0,70 + 5*50*0,10 + 5*100*0,05 = 3,5 + 25 + 25 = 53,5$ в месяц с нулевого сайта, при затратах на хостинг 5,35$.
Но если у вас возрастет ТИЦ или PR, то и доход увеличится в разы. Также ничто не мешает регулярно пополнять сайт новыми статьями, тем самым увеличивая количество страниц и размера прибыли.
P.S. Для получения дополнительной выгоды рекомендую повесить на сайт рекламу Google Adsense – с недавнего времени вывод денег у них стал самым удобным – почтой в течение 3-х дней.
суббота, 30 августа 2008 г.
Форекс-арбитраж. Версия 2.0.
Как и в первом варианте этой стратегии, для открытия позиции необходимо найти расхождение между фактической и математически рассчитанной стоимостью кросс-курса.
Но, первый вариант предполагает некий риск, связанный с тем, что это расхождение может быть восстановлено движением не самого кросс-курса, а тех валютных пар, которыми он образован.
Вторая же версия является абсолютно безрисковой, единственное в чем она уступает первой версии – размер профита на порядок ниже.
Для примера возьмем ту же самую ситуацию из первой версии нашей торговой системы:
EURUSD – 1,2900
USDJPY – 106,05
EURJPY – 136,70
EUR/JPY = 1,2900*106,05 = 136,80
Напомним, что в первом случае мы открыли длинную позицию по EUR/JPY для получения прибыли в 10 пунктов. Во втором же варианте нам необходимо открыть сразу 3 позиции для минимизации рисков – длинную по EUR/USD и EUR/JPY, короткую по USD/JPY.
В итоге, мы в любом случае выйдем в прибыльную позицию, но лишь с одним условием – расхождение между фактической и математически рассчитанной стоимостью кросс-курса должно превышать сумму спрэда по трем валютным парам. В нашем случае, расхождение равно 10 пунктам, а сумма спрэда – 15. Т.е., используя вторую версию форекс-арбитража, позицию в этом случае мы открывать не стали бы, обезопасив себя от рисков.
Выход из позиции осуществляется в момент, когда расхождение в стоимости кросс-курса равно нулю, либо приближается к нулевому значению.
Полученная торговая система имеет вид:
Открытие: при разности значений EUR/USD*USD/JPY и EUR/JPY (или другого кросс курса и пар, образовавших его), при этом расхождение должно превышать 15 пунктов.
Направление открытия позиции:
1. EUR/USD*USD/JPY > EUR/JPY
EUR/USD – buy
USD/JPY – sell
EUR/JPY – buy
2. EUR/USD*USD/JPY < EUR/JPY
EUR/USD – sell
USD/JPY – buy
EUR/JPY – sell
Выход из позиции: в момент погашения разности.
Да прибудет с вами профит!
Но, первый вариант предполагает некий риск, связанный с тем, что это расхождение может быть восстановлено движением не самого кросс-курса, а тех валютных пар, которыми он образован.
Вторая же версия является абсолютно безрисковой, единственное в чем она уступает первой версии – размер профита на порядок ниже.
Для примера возьмем ту же самую ситуацию из первой версии нашей торговой системы:
EURUSD – 1,2900
USDJPY – 106,05
EURJPY – 136,70
EUR/JPY = 1,2900*106,05 = 136,80
Напомним, что в первом случае мы открыли длинную позицию по EUR/JPY для получения прибыли в 10 пунктов. Во втором же варианте нам необходимо открыть сразу 3 позиции для минимизации рисков – длинную по EUR/USD и EUR/JPY, короткую по USD/JPY.
В итоге, мы в любом случае выйдем в прибыльную позицию, но лишь с одним условием – расхождение между фактической и математически рассчитанной стоимостью кросс-курса должно превышать сумму спрэда по трем валютным парам. В нашем случае, расхождение равно 10 пунктам, а сумма спрэда – 15. Т.е., используя вторую версию форекс-арбитража, позицию в этом случае мы открывать не стали бы, обезопасив себя от рисков.
Выход из позиции осуществляется в момент, когда расхождение в стоимости кросс-курса равно нулю, либо приближается к нулевому значению.
Полученная торговая система имеет вид:
Открытие: при разности значений EUR/USD*USD/JPY и EUR/JPY (или другого кросс курса и пар, образовавших его), при этом расхождение должно превышать 15 пунктов.
Направление открытия позиции:
1. EUR/USD*USD/JPY > EUR/JPY
EUR/USD – buy
USD/JPY – sell
EUR/JPY – buy
2. EUR/USD*USD/JPY < EUR/JPY
EUR/USD – sell
USD/JPY – buy
EUR/JPY – sell
Выход из позиции: в момент погашения разности.
Да прибудет с вами профит!
Форекс-арбитраж. Новая форма жизни.
Арбитраж на рынке Форекс подразумевает нахождение различных лазеек и временных расхождений (иногда и аномалий) в движении валютных пар.
Основной формой арбитража является торговля на разности между реальным и рассчитанным математическим путем курсами валютной пары. Этот метод в корне ломает все теории Билла Вильямса о том, что на рынке царит хаос. Как бы ни двигались валютные пары, насколько бы сильное воздействие не оказывалось на их кросс-курсы, все равно их движение подчинено несложным формулам (которые вовсе не являются тайной).
Стоит заметить, что предложенная мною форма арбитража используется исключительно при торговле кросс-курсами.
Формула движения кросс-курса имеет вид:
Валюта №1/USD * USD/валюта №2 = валюта №1/валюта №2
Гораздо проще будет понять на примере:
Допустим, в качестве валюты №1 возьмем евро, а валютой №2 будет йена – тогда итоговая формула имеет вид:
EUR/USD * USD/JPY= EUR/JPY
И, к примеру, имеем следующие курсы пар:
EURUSD – 1,2900
USDJPY – 106,05
EURJPY – 136,70
Подставив значения в формулу, получаем:
1,2900*106,05 = 136,80
Обратите внимание, полученный курс пары EUR/JPY на 10 пунктов превосходит реальный. Означает это лишь то, что в ближайшее время курс EUR/JPY возрастет, как минимум, на 10 пунктов. Встав в длинную позицию, мы легко пополнили бы наш депозит на пару процентов. Но, не забывайте включать в расчеты и размер спрэда торгуемой пары.
Арбитраж позволяет определить расхождения, достигающие от 2-3 пунктов до 20-30, во время различных торговых сессий, используя различные кросс-курсы.
Те, кто владеет языками программирования, могут написать индикатор для своего торгового терминала (или даже отдельную программу), который мог бы находить расхождения в курсах и при большом отклонении подавал бы звуковой сигнал или же автоматически открывал позицию.
Да прибудет с вами профит!
Основной формой арбитража является торговля на разности между реальным и рассчитанным математическим путем курсами валютной пары. Этот метод в корне ломает все теории Билла Вильямса о том, что на рынке царит хаос. Как бы ни двигались валютные пары, насколько бы сильное воздействие не оказывалось на их кросс-курсы, все равно их движение подчинено несложным формулам (которые вовсе не являются тайной).
Стоит заметить, что предложенная мною форма арбитража используется исключительно при торговле кросс-курсами.
Формула движения кросс-курса имеет вид:
Валюта №1/USD * USD/валюта №2 = валюта №1/валюта №2
Гораздо проще будет понять на примере:
Допустим, в качестве валюты №1 возьмем евро, а валютой №2 будет йена – тогда итоговая формула имеет вид:
EUR/USD * USD/JPY= EUR/JPY
И, к примеру, имеем следующие курсы пар:
EURUSD – 1,2900
USDJPY – 106,05
EURJPY – 136,70
Подставив значения в формулу, получаем:
1,2900*106,05 = 136,80
Обратите внимание, полученный курс пары EUR/JPY на 10 пунктов превосходит реальный. Означает это лишь то, что в ближайшее время курс EUR/JPY возрастет, как минимум, на 10 пунктов. Встав в длинную позицию, мы легко пополнили бы наш депозит на пару процентов. Но, не забывайте включать в расчеты и размер спрэда торгуемой пары.
Арбитраж позволяет определить расхождения, достигающие от 2-3 пунктов до 20-30, во время различных торговых сессий, используя различные кросс-курсы.
Те, кто владеет языками программирования, могут написать индикатор для своего торгового терминала (или даже отдельную программу), который мог бы находить расхождения в курсах и при большом отклонении подавал бы звуковой сигнал или же автоматически открывал позицию.
Да прибудет с вами профит!
Долой индикаторы!
Сегодня я предложу вам две торговые стратегии, которые не включают в себя сигналы индикаторов. То бишь не зависят от каких-либо параметров и периодов, тем самым одинаково удачно применяются на различных валютных парах.
Эти две стратегии основаны на поведении рынка в определенных ситуациях – каждый раз рынок ведет себя одинаково. Это как японские свечи, различные паттерны типа «Голова и плечи». Но все это не затерто и использовано в торговле единицами, в отличии от тех же доджи. Стоит заметить, что обе стратегии несложно автоматизировать, что даст вам дополнительные преимущества и избавит от человеческого фактора.
1. Первая стратегия основана на пробое волатильности в момент затухания рынка.
Для анализа используются дневные свечи. Торгуемые валютные пары – EUR/USD и GBP/USD, но ничто не мешает вам провести анализ и на других парах и определить правила входа для них.
У каждой валютной пары существует средний диапазон разброса цен. Бывают дни когда этот диапазон как расширяется так и сужается. К примеру, для фунта и евро средний дневной диапазон примерно равен 140 пунктам.
Так вот, существует порог минимального диапазона, когда рынок затухает в ожидании резкого движения. Для евро и фунта он равен 60-80 пунктам. Нашей задачей является нахождение подобных дней, когда валюта практически не двигается в течение всего дня. Для большей надежности, такими днями будем считать дни с диапазоном не более 70 пунктов.
Обнаружив подобный день, выставляем ордера после закрытия торгового дня. На покупку – на уровне максимум дня, на продажу – на уровне минимума.
После пробития одного из уровней рынок резко начинает движение в сторону пробития в течение всего дня. Закрытие позиции происходит по истечении торгового дня. Стоп можно выставлять на уровне середины дневного диапазона.
2. Вторая стратегия основывается на взаимозависимости основной валюты и ее кросс курсов.
К примеру, возьмем валютную пару EUR/USD и ее кросс-курсы EUR/CHF и EUR/JPY.
Нам необходимо будет отслеживать движение всех трех пар до того момента, пока не обнаружим следующий паттерн – день по основной паре закрылся с повышением (черное тело свечи в MetaTrader), день по обоим кросс-курсам закрылся с понижением (белое тело свечи). В этом случае необходимо произвести продажу основной валютной пары – евро.
Для покупки необходимо наоборот, чтоб евро закрылось с понижением, а кросс-курсы - с повышением.
Позиция также держится открытой вплоть до окончания торгового дня. Данный паттерн позволяет обнаружить рассогласование в движении валютной пары и ее кросс-курсов. Поскольку кросс-курсов два, а основная валюта одна, то более велик шанс того, что рассогласование произошло именно в движении основной валютной пары.
Обе эти стратегии я успешно применяю лично по сей день и советую вам обратить на них внимание.
Да прибудет с вами профит!
Эти две стратегии основаны на поведении рынка в определенных ситуациях – каждый раз рынок ведет себя одинаково. Это как японские свечи, различные паттерны типа «Голова и плечи». Но все это не затерто и использовано в торговле единицами, в отличии от тех же доджи. Стоит заметить, что обе стратегии несложно автоматизировать, что даст вам дополнительные преимущества и избавит от человеческого фактора.
1. Первая стратегия основана на пробое волатильности в момент затухания рынка.
Для анализа используются дневные свечи. Торгуемые валютные пары – EUR/USD и GBP/USD, но ничто не мешает вам провести анализ и на других парах и определить правила входа для них.
У каждой валютной пары существует средний диапазон разброса цен. Бывают дни когда этот диапазон как расширяется так и сужается. К примеру, для фунта и евро средний дневной диапазон примерно равен 140 пунктам.
Так вот, существует порог минимального диапазона, когда рынок затухает в ожидании резкого движения. Для евро и фунта он равен 60-80 пунктам. Нашей задачей является нахождение подобных дней, когда валюта практически не двигается в течение всего дня. Для большей надежности, такими днями будем считать дни с диапазоном не более 70 пунктов.
Обнаружив подобный день, выставляем ордера после закрытия торгового дня. На покупку – на уровне максимум дня, на продажу – на уровне минимума.
После пробития одного из уровней рынок резко начинает движение в сторону пробития в течение всего дня. Закрытие позиции происходит по истечении торгового дня. Стоп можно выставлять на уровне середины дневного диапазона.
2. Вторая стратегия основывается на взаимозависимости основной валюты и ее кросс курсов.
К примеру, возьмем валютную пару EUR/USD и ее кросс-курсы EUR/CHF и EUR/JPY.
Нам необходимо будет отслеживать движение всех трех пар до того момента, пока не обнаружим следующий паттерн – день по основной паре закрылся с повышением (черное тело свечи в MetaTrader), день по обоим кросс-курсам закрылся с понижением (белое тело свечи). В этом случае необходимо произвести продажу основной валютной пары – евро.
Для покупки необходимо наоборот, чтоб евро закрылось с понижением, а кросс-курсы - с повышением.
Позиция также держится открытой вплоть до окончания торгового дня. Данный паттерн позволяет обнаружить рассогласование в движении валютной пары и ее кросс-курсов. Поскольку кросс-курсов два, а основная валюта одна, то более велик шанс того, что рассогласование произошло именно в движении основной валютной пары.
Обе эти стратегии я успешно применяю лично по сей день и советую вам обратить на них внимание.
Да прибудет с вами профит!
Автопостинг в социалки.
На сайте www.bposter.net вы можете одним щелчком мыши отправить вашу страницу в закладки 19 популярных социалок. Как полагается, необходимо ввести ссылку на свой ресурс, заголовок, описание страницы и соответствующие теги.
Стоит заметить, что для успешного постинга во все 19 социалок вам необходимо преждевременно зарегистрироваться во всех 19, если ранее вы этого еще не делали.
Как бы то ни было, система удобная и очень даже полезная.
Да прибудет с вами трафф!
Стоит заметить, что для успешного постинга во все 19 социалок вам необходимо преждевременно зарегистрироваться во всех 19, если ранее вы этого еще не делали.
Как бы то ни было, система удобная и очень даже полезная.
Да прибудет с вами трафф!
суббота, 23 августа 2008 г.
Легко и прибыльно.
Для многих совсем не секрет то, что в сети существует множество сервисов для бесплатных статей. Нужны эти сервисы, в первую очередь, для бесплатного наполнения сайтов, не нарушая чьих-либо авторских прав. Во-вторых, сервисами бесплатных статей пользуются вебмастеры для увеличения количества ссылок на свои ресурсы.
Сегодня я предложу третий способ использования этих сервисов.
Итак, для получения приятно пахнущих бумажек, нам необходимо следующее:
Регистрация в какой-либо партнерской программе с оплатой за клики (переходы посетителей по вашей личной ссылке). Партнерки могут быть как отечественными, так и буржуйскими.
Статья по теме, которой занимается ваша партнерка. Написать самому, либо купить на textsale.ru.
После этого в статью вставляется 2-3 ссылки из вашей партнерки.
Статья добавляется в сервисы бесплатных статей.
Собственно, все. Стоит заметить, что данный способ ни в коем случае не считается спамом и забанить ваш счет никто не вправе. Публиковать статьи можно либо вручную, либо можно использовать субмиттеры (к примеру, AllSubmitter, который без труда найдете в сети).
В итоге мы имеем сотни ссылок на нашу партнерку, с оплатой вам за переход по ним. К тому же, если статья довольна интересна, то множество вебмастеров разместит ее на своих ресурсах, оставив в сохранности ваши ссылки (таковы правила сервисов бесплатных статей).
А вот и подборка необходимых нам сервисов:
Сегодня я предложу третий способ использования этих сервисов.
Итак, для получения приятно пахнущих бумажек, нам необходимо следующее:
Регистрация в какой-либо партнерской программе с оплатой за клики (переходы посетителей по вашей личной ссылке). Партнерки могут быть как отечественными, так и буржуйскими.
Статья по теме, которой занимается ваша партнерка. Написать самому, либо купить на textsale.ru.
После этого в статью вставляется 2-3 ссылки из вашей партнерки.
Статья добавляется в сервисы бесплатных статей.
Собственно, все. Стоит заметить, что данный способ ни в коем случае не считается спамом и забанить ваш счет никто не вправе. Публиковать статьи можно либо вручную, либо можно использовать субмиттеры (к примеру, AllSubmitter, который без труда найдете в сети).
В итоге мы имеем сотни ссылок на нашу партнерку, с оплатой вам за переход по ним. К тому же, если статья довольна интересна, то множество вебмастеров разместит ее на своих ресурсах, оставив в сохранности ваши ссылки (таковы правила сервисов бесплатных статей).
А вот и подборка необходимых нам сервисов:
Автор!?
С 11 августа веду авторскую колонку «Take Profit» на сайте eliteforex.ru
Все дальнейшие публикации по рынку Форекс будут размещаться именно там.
Всем заинтересовавшимся: http://eliteforex.ru/take-profit
Все дальнейшие публикации по рынку Форекс будут размещаться именно там.
Всем заинтересовавшимся: http://eliteforex.ru/take-profit
вторник, 5 августа 2008 г.
Для начинающих манимейкеров. Популярный лохотрон.
Ни с того ни с сего вдруг появилось желание предупредить новичков в инет-бизнесе и сделать сборку популярных лохотронов в сети, чтоб не велись лишний раз.
Итак, начнем.
1. Самый популярный ранее способ - МЛМ-пирамида или сетевой маркетинг.
На мыло приходит письмо от какой-нибудь Юли о том, что она вот уже пол года рубит бабусеньки, при этом утруждая себя лишь плеванием в потолок лежа на диване. Ну и предлагает нам штук пять ВебМани кошельков, которые также надо рассылать (спамить) по мыльцам друзей и врагов, предварительно вписав в нижней строчкей номер своего кошелька.
На многих форумах такая замануха частенько встречается.
Ну и далее все происходит по двум сценариям - первый: вы послушно вписываете номер своего кошелька, отправляете по баксу на остальные и спамите. Второй: вы, проявив смекалку, удаляете все номера кошельков и вписываете вместо них свои и с довольной рожей спамите.
Ни от первого, ни от второго сценария толку нет. Единственный толк от этого - бан вашего мыла.
Еще МЛМ-пирамиды иногда бывают в виде программ, ускоряющих процесс обдиралова - вам на каждом уровне будет необходимо покупать ключ, чтоб перейти на ступень выше. Не стоит тратить наше ценное время на подобное, уж лучше запустить пару сайтов.
2. Вторую строчку я предоставил "Волшебному кошельку".
Сценарий, значит такой - вам сообщают через секретные каналы о том, что, видите ли, было интернет-казино, но разбежалось. Причем была там такая игра - "Больше, меньше". Но, глазастые спецагенты перед тем как казино развалилось запомнили номер кошелька этой игры. Затем, довольно хитрыми и неподвластными закон природы манипуляциями они выяснили, что если пересылать на этот кошелек ровно 30 рублей, то взамен вы получите 60. Делать сие можно раза 3 на день. Но, самое главное, отсылать можно хоть пятьсот раз в день, если зарегите себе кучу кошельков.
Но сколько бы вы ни слали на этот кошелек, взамен вы лишь увидите сообщение "Операция проведена успешна". То бишь, лохотронщик стал богаче на 30 рублей (как минимум).
3. Сборщики ВебМани.
Все довольно просто - пишется софт с красивым интерфейсом, который распространяется абсолютно безвоздмездно. Назначение софтинки таково - после запуска делает вид что работает при этом отображает довольно приятную сумму в итоге.
Но, для того чтоб эту сумму затем получить, вам необходимо поделиться баксом с разработчиками, отослав его на указанный кошелек.
В принципе, дальнейшее понятно, разработчики тупо молчат в ответ на ваши возгласы и вопли, ибо уже бухають на ваш баксик.
Интересное свойство таких софтин - они собирают бабло даже при отключенном инете...
4. Наборщик текста.
В общем, изгадили вполне приятную профессию.
Встречаете в нете объявление или целый сайт какого-либо издательства (якобы). Издательство предлагает вам переделывать отсканированный рукописный текст в печатный, причем за неплохую плату.
По началу все проходит вполне цивильно и правдоподобно. Вам предлагают для примера переделать один листик, накорябанный то ли ногой, то ли другой какой частью тела.
Вы, естественно, справляетесь с работой (хотя можете и не справится, от этого мало что изменится), отправляете на их мыло. Затем приходит ответ - вы неоценимый работник, мы забираем вас с руками и ногами, но!!! у нас лоховская контора и у нас нет денег на ваше оформление... пришлите нам 300 рублей и мы сделаем вам карточку Виза, на которую впоследствии и будем перечислять вашу зарплату.
На этом, в принципе, история и заканчивается... после отправки на их адрес некой суммы, "издательство" тупо входит в игнор.
На последний лохотрон сам попался в свое время... но на бюджете это сильно не отразилось, зато набрался полезного опыта. Так что, даже от лохотрона есть польза :)
В общем, набирал пост навскидку. Если кто припомнит еще способы кидалова, пишите.
Итак, начнем.
1. Самый популярный ранее способ - МЛМ-пирамида или сетевой маркетинг.
На мыло приходит письмо от какой-нибудь Юли о том, что она вот уже пол года рубит бабусеньки, при этом утруждая себя лишь плеванием в потолок лежа на диване. Ну и предлагает нам штук пять ВебМани кошельков, которые также надо рассылать (спамить) по мыльцам друзей и врагов, предварительно вписав в нижней строчкей номер своего кошелька.
На многих форумах такая замануха частенько встречается.
Ну и далее все происходит по двум сценариям - первый: вы послушно вписываете номер своего кошелька, отправляете по баксу на остальные и спамите. Второй: вы, проявив смекалку, удаляете все номера кошельков и вписываете вместо них свои и с довольной рожей спамите.
Ни от первого, ни от второго сценария толку нет. Единственный толк от этого - бан вашего мыла.
Еще МЛМ-пирамиды иногда бывают в виде программ, ускоряющих процесс обдиралова - вам на каждом уровне будет необходимо покупать ключ, чтоб перейти на ступень выше. Не стоит тратить наше ценное время на подобное, уж лучше запустить пару сайтов.
2. Вторую строчку я предоставил "Волшебному кошельку".
Сценарий, значит такой - вам сообщают через секретные каналы о том, что, видите ли, было интернет-казино, но разбежалось. Причем была там такая игра - "Больше, меньше". Но, глазастые спецагенты перед тем как казино развалилось запомнили номер кошелька этой игры. Затем, довольно хитрыми и неподвластными закон природы манипуляциями они выяснили, что если пересылать на этот кошелек ровно 30 рублей, то взамен вы получите 60. Делать сие можно раза 3 на день. Но, самое главное, отсылать можно хоть пятьсот раз в день, если зарегите себе кучу кошельков.
Но сколько бы вы ни слали на этот кошелек, взамен вы лишь увидите сообщение "Операция проведена успешна". То бишь, лохотронщик стал богаче на 30 рублей (как минимум).
3. Сборщики ВебМани.
Все довольно просто - пишется софт с красивым интерфейсом, который распространяется абсолютно безвоздмездно. Назначение софтинки таково - после запуска делает вид что работает при этом отображает довольно приятную сумму в итоге.
Но, для того чтоб эту сумму затем получить, вам необходимо поделиться баксом с разработчиками, отослав его на указанный кошелек.
В принципе, дальнейшее понятно, разработчики тупо молчат в ответ на ваши возгласы и вопли, ибо уже бухають на ваш баксик.
Интересное свойство таких софтин - они собирают бабло даже при отключенном инете...
4. Наборщик текста.
В общем, изгадили вполне приятную профессию.
Встречаете в нете объявление или целый сайт какого-либо издательства (якобы). Издательство предлагает вам переделывать отсканированный рукописный текст в печатный, причем за неплохую плату.
По началу все проходит вполне цивильно и правдоподобно. Вам предлагают для примера переделать один листик, накорябанный то ли ногой, то ли другой какой частью тела.
Вы, естественно, справляетесь с работой (хотя можете и не справится, от этого мало что изменится), отправляете на их мыло. Затем приходит ответ - вы неоценимый работник, мы забираем вас с руками и ногами, но!!! у нас лоховская контора и у нас нет денег на ваше оформление... пришлите нам 300 рублей и мы сделаем вам карточку Виза, на которую впоследствии и будем перечислять вашу зарплату.
На этом, в принципе, история и заканчивается... после отправки на их адрес некой суммы, "издательство" тупо входит в игнор.
На последний лохотрон сам попался в свое время... но на бюджете это сильно не отразилось, зато набрался полезного опыта. Так что, даже от лохотрона есть польза :)
В общем, набирал пост навскидку. Если кто припомнит еще способы кидалова, пишите.
воскресенье, 3 августа 2008 г.
Adsense порадовал.
На днях получил денежный перевод от Google Adsense, причем не чек, а именно перевод.
Дело в том, что с недавнего времени Adsense запустили для России альтернативный способ выплаты. Вопреки всем ожиданиям и просьбам, этим способом оказался отнюдь не вывод через Webmoney, а вывод средств через Рапиду, которую называют также КиберДеньги.
Как оказалось, по крайней мере для меня, этот способ вывода наличных намного удобней чем Webmoney, поскольку деньги приходят довольно быстро и практически отсутствует комиссия. Лично я получил свои кровные дня через три после их отправки - в почтовом ящике обнаружил извещение и захватив с собой паспорт в тот же день стал богаче на три сотки баксоф. А с чеком эта процедура затягивалась на пару месяцев, включая в себя напряжные поездки в банк, который находится отнюдь не близко и немалую комиссию.
Благодаря этому новшеству Adsense стал ближе отечественным вебмастерам. Будем ждать чем удивят Адсеновцы нас в будущем.
P.S. По непонятным причинам с конца августа закрывается программа "Рефераллы" в Adsense. Непонятно с чем связано сие действие, но меня оно не затронуло, поскольку рефераллов я не собирал и собирать не собирался - в лом мне, видите ли :)
Дело в том, что с недавнего времени Adsense запустили для России альтернативный способ выплаты. Вопреки всем ожиданиям и просьбам, этим способом оказался отнюдь не вывод через Webmoney, а вывод средств через Рапиду, которую называют также КиберДеньги.
Как оказалось, по крайней мере для меня, этот способ вывода наличных намного удобней чем Webmoney, поскольку деньги приходят довольно быстро и практически отсутствует комиссия. Лично я получил свои кровные дня через три после их отправки - в почтовом ящике обнаружил извещение и захватив с собой паспорт в тот же день стал богаче на три сотки баксоф. А с чеком эта процедура затягивалась на пару месяцев, включая в себя напряжные поездки в банк, который находится отнюдь не близко и немалую комиссию.
Благодаря этому новшеству Adsense стал ближе отечественным вебмастерам. Будем ждать чем удивят Адсеновцы нас в будущем.
P.S. По непонятным причинам с конца августа закрывается программа "Рефераллы" в Adsense. Непонятно с чем связано сие действие, но меня оно не затронуло, поскольку рефераллов я не собирал и собирать не собирался - в лом мне, видите ли :)
Индекс относительной силы.
Тем, кто собирается посвятить себя торговле на валютных рынках или же кому хотелось бы заниматься любимым делом на дому, предоставляется великолепный шанс разработать свою собственную торговую систему, дающую сигналы покупки/продажи, основываясь на индексе относительной силы. Но имейте в виду, даже самая прибыльная торговая система временами ошибается, что само по себе не страшно, поскольку грамотное управление рисками надежно сохранит ваш капитал в сохранности.
Быть может, это противоречит всему, что вы читали о рынке, но торговая система, на чем бы она не основывалась, будь то скользящие средние или же комбинации японских свечей, должна включать в себя и человеческий фактор, интуицию трейдера. Ведь люди не компьютеры, а именно они и управляют рынком, и большинство из них принимают решения, основываясь на их эмоциях и предчувствиях.
Одним из мощнейших индикаторов, основанных на понятии о моментуме, является индекс относительно силы RSI. Наиболее распространенные периоды индикатора – диапазон от 14 до 21.
Под понятием «моментум» подразумевается скорость, с которой меняется цена. Индикаторы, основанные на моментуме рынка имеют области перекупленности и перепроданности (это области, в которых возможно изменение направленного движения рынка на противоположное).
Индикатор RSI может принимать значения от 0 до 100. Значение вы 70 означает, что рынок перекуплен, значение ниже 30 – перепродан.
Рассмотрим на примере использование сигналов индекса относительной силы.
Допустим, выбран период индикатора равный 14 (настоятельно советуют использовать этот период для малых временных интервалов от пятнадцатиминутных до часовых, поскольку он более чувствителен к колебаниям рынка). К примеру, значение RSI равно 77. Это значит, что рынок находится в зоне перекупленности.
Данный факт позволяет нам предположить, что рынок готовится к развороту и тренд на исходе. Но, обратите внимание на такую закономерность – если индикатор только что пересек уровень 70 снизу вверх, то тренд моментально не прекратит свое движение, и разумно будет покупать валюту в данный момент. Если же индикатор долгое время находится в зоне перекупленности, то желательно открывать короткую позицию, продавать.
Все же, как говорилось ранее, не полагайтесь целиком и полностью на показания индикаторов. Во время торговли обязательно обращайте внимание на выход важных экономических показателей – в этот момент никакой индикатор не в состоянии вам помочь, и лучшим вариантом будет либо вовсе не открывать позицию, либо самому лично принять решение, невзирая на показания индикатора.
Да прибудет с вами профит!
Быть может, это противоречит всему, что вы читали о рынке, но торговая система, на чем бы она не основывалась, будь то скользящие средние или же комбинации японских свечей, должна включать в себя и человеческий фактор, интуицию трейдера. Ведь люди не компьютеры, а именно они и управляют рынком, и большинство из них принимают решения, основываясь на их эмоциях и предчувствиях.
Одним из мощнейших индикаторов, основанных на понятии о моментуме, является индекс относительно силы RSI. Наиболее распространенные периоды индикатора – диапазон от 14 до 21.
Под понятием «моментум» подразумевается скорость, с которой меняется цена. Индикаторы, основанные на моментуме рынка имеют области перекупленности и перепроданности (это области, в которых возможно изменение направленного движения рынка на противоположное).
Индикатор RSI может принимать значения от 0 до 100. Значение вы 70 означает, что рынок перекуплен, значение ниже 30 – перепродан.
Рассмотрим на примере использование сигналов индекса относительной силы.
Допустим, выбран период индикатора равный 14 (настоятельно советуют использовать этот период для малых временных интервалов от пятнадцатиминутных до часовых, поскольку он более чувствителен к колебаниям рынка). К примеру, значение RSI равно 77. Это значит, что рынок находится в зоне перекупленности.
Данный факт позволяет нам предположить, что рынок готовится к развороту и тренд на исходе. Но, обратите внимание на такую закономерность – если индикатор только что пересек уровень 70 снизу вверх, то тренд моментально не прекратит свое движение, и разумно будет покупать валюту в данный момент. Если же индикатор долгое время находится в зоне перекупленности, то желательно открывать короткую позицию, продавать.
Все же, как говорилось ранее, не полагайтесь целиком и полностью на показания индикаторов. Во время торговли обязательно обращайте внимание на выход важных экономических показателей – в этот момент никакой индикатор не в состоянии вам помочь, и лучшим вариантом будет либо вовсе не открывать позицию, либо самому лично принять решение, невзирая на показания индикатора.
Да прибудет с вами профит!
Полосы Боллинджера.
Полосы Боллинджера являются великолепным инструментом анализа рынка Форекс. Этот инструмент призван решить одну из главных проблем трейдеров – определить время возможного отката цены.
Разработав этот индикатор, Джон Боллинджер вписал свое имя во все стандартные наборы индикаторов для программного обеспечения, анализирующего рынки. Фактически, полосы Боллинджера определяют максимально возможный разброс цен, основываясь на волатильности предыдущего движения цен. Анализируемый период можно задать в настройках индикатора.
Визуально, полосы Боллинджера представляют собой три скользящих средних. Средняя из этих линий, обычно обозначаемая пунктиром, определяет уровень предполагаемой цены, а две другие – уровни максимумов и минимумов.
В переносном смысле, индикатор представляет легкие рынка, управляет его дыханием. Когда полосы находятся далеко друг от друга, легкие рынка переполнены и можно ожидать выдоха, т. е. возврата цены к своему среднему значению. Если же полосы расположены близко друг к другу, то долго ждать вдоха от рынка не придется – одна из границ прорвется и в месте с ценой полосы будут расширяться.
Ниже описаны три наиболее популярных способа торговли с применением индикатора полос Боллинджера.
1. Когда крайние полосы находятся далеко друг от друга, наступает лучший момент для выхода из позиции, поскольку возможность отката в этот момент максимальна.
2. Второй способ предоставляет возможность войти в сильный тренд, если начало тренда вы пропустили. Во время сильного тренда цена не откатывается ниже средней линии полос. Т. е. при наличии ярко выраженного тренда ждите отката к средней линии и открывайтесь в сторону основного движения тренда.
3. Третий способ позволяет заранее идентифицировать начало тренда. При сжатии полос и уменьшении волатильности рынок готовится к выстрелу. При пробитии одной из крайних полос открывайтесь в сторону пробития.
Вообще, полосы Боллинджера являются уникальным фильтром и инструментом предупреждения.
Мощнейший инструмент представляет собой объединение сигналов полос Боллинджера и стохастического осциллятора. Вкупе эти два индикатора позволяют четко идентифицировать откаты и разворот цены.
Да прибудет с вами профит!
Разработав этот индикатор, Джон Боллинджер вписал свое имя во все стандартные наборы индикаторов для программного обеспечения, анализирующего рынки. Фактически, полосы Боллинджера определяют максимально возможный разброс цен, основываясь на волатильности предыдущего движения цен. Анализируемый период можно задать в настройках индикатора.
Визуально, полосы Боллинджера представляют собой три скользящих средних. Средняя из этих линий, обычно обозначаемая пунктиром, определяет уровень предполагаемой цены, а две другие – уровни максимумов и минимумов.
В переносном смысле, индикатор представляет легкие рынка, управляет его дыханием. Когда полосы находятся далеко друг от друга, легкие рынка переполнены и можно ожидать выдоха, т. е. возврата цены к своему среднему значению. Если же полосы расположены близко друг к другу, то долго ждать вдоха от рынка не придется – одна из границ прорвется и в месте с ценой полосы будут расширяться.
Ниже описаны три наиболее популярных способа торговли с применением индикатора полос Боллинджера.
1. Когда крайние полосы находятся далеко друг от друга, наступает лучший момент для выхода из позиции, поскольку возможность отката в этот момент максимальна.
2. Второй способ предоставляет возможность войти в сильный тренд, если начало тренда вы пропустили. Во время сильного тренда цена не откатывается ниже средней линии полос. Т. е. при наличии ярко выраженного тренда ждите отката к средней линии и открывайтесь в сторону основного движения тренда.
3. Третий способ позволяет заранее идентифицировать начало тренда. При сжатии полос и уменьшении волатильности рынок готовится к выстрелу. При пробитии одной из крайних полос открывайтесь в сторону пробития.
Вообще, полосы Боллинджера являются уникальным фильтром и инструментом предупреждения.
Мощнейший инструмент представляет собой объединение сигналов полос Боллинджера и стохастического осциллятора. Вкупе эти два индикатора позволяют четко идентифицировать откаты и разворот цены.
Да прибудет с вами профит!
пятница, 1 августа 2008 г.
Нам с трендом по пути.
Когда вы просматриваете историю графиков движения валют, вы без труда можете идентифицировать прошедший тренд, но в реальном времени определение тренда вам кажется непосильной задачей.
К тому же, все таки поймав тренд, вы теряетесь в сомнениях – с каждой новой свечей вам кажется, что он развернется и ваша прибыль автоматически обернется в убыток. Вдобавок к этому, вас беспокоит и тот факт, что тренд может затянуться на несколько дней, и, закрыв позицию сейчас, вы упустите шанс взять тренд целиком.
Лучшим инструментом определения начала и направления тренда, а также и его окончания, были и будут скользящие средние.
Попробуйте построить на дневном графике цен пару скользящих средних с периодами 25 и 40. 40-дневная скользящая средняя позволяет увидеть направление движения тренда и сопровождает его до самого конца, т.е. установка ордера стоп-лосс на уровне 40-дневной скользящей средней позволяет вам брать тренд целиком, и при этом не вылететь из рынка в случае кратковременной коррекции.
25-дневная скользящая средняя позволяет идентифицировать начало тренда в момент пересечения с 40-дневной. Для фильтрации сигналов используйте индикатор ADX – входите в рынок только в момент пересечения двух скользящих средних и значении ADX больше 20.
Дальнейшее, что от вас требуется – это соблюдение дисциплины и вход в рынок только при получении соответствующего сигнала. Выход из рынка является также важнейшим аспектом биржевой торговли, поэтому пользуйтесь ордерами, не позволяйте своим эмоциям взять верх. Помните, что даже 50% побед позволят получать вам прибыль от рынка, при грамотном управлении капиталом.
Да прибудет с вами профит.
К тому же, все таки поймав тренд, вы теряетесь в сомнениях – с каждой новой свечей вам кажется, что он развернется и ваша прибыль автоматически обернется в убыток. Вдобавок к этому, вас беспокоит и тот факт, что тренд может затянуться на несколько дней, и, закрыв позицию сейчас, вы упустите шанс взять тренд целиком.
Лучшим инструментом определения начала и направления тренда, а также и его окончания, были и будут скользящие средние.
Попробуйте построить на дневном графике цен пару скользящих средних с периодами 25 и 40. 40-дневная скользящая средняя позволяет увидеть направление движения тренда и сопровождает его до самого конца, т.е. установка ордера стоп-лосс на уровне 40-дневной скользящей средней позволяет вам брать тренд целиком, и при этом не вылететь из рынка в случае кратковременной коррекции.
25-дневная скользящая средняя позволяет идентифицировать начало тренда в момент пересечения с 40-дневной. Для фильтрации сигналов используйте индикатор ADX – входите в рынок только в момент пересечения двух скользящих средних и значении ADX больше 20.
Дальнейшее, что от вас требуется – это соблюдение дисциплины и вход в рынок только при получении соответствующего сигнала. Выход из рынка является также важнейшим аспектом биржевой торговли, поэтому пользуйтесь ордерами, не позволяйте своим эмоциям взять верх. Помните, что даже 50% побед позволят получать вам прибыль от рынка, при грамотном управлении капиталом.
Да прибудет с вами профит.
Занятость в не с/х секторе как главный экономический показатель.
Уровень безработицы, уровень занятости в не с/х секторе (Non-Farm Payroll Reports) являются основными показателями состояния экономики страны, к тому же оказывают огромное влияние на движение курсов валют на рынке Форекс.
Уровень безработицы может объявляться в различное время и для различных стран, поэтому советую вам быть в курсе времени выхода этой новости и валютных пар, на которые будет оказано давление. Уровень занятости в не с/х секторе объявляется лишь по США, в первую пятницу месяца, оказывая значительно влияние на курс американского доллара.
Этот показатель включает около 80% работающего населения США, за исключением правительства и сельскохозяйственной отрасли.
Уровень занятости в не с/х секторе является одним из пяти важнейших показателей экономики страны, оставшиеся четыре – это уровень заинтересованности, CPI, торговый баланс и розничные продажи.
Так как этот показатель оказывает влияние на американский доллар, то при выходе этой новости могут использоваться торговые пары валют, содержащие в паре американский доллар – EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, CAD/USD и NZD/USD. Чем выше показатель, тем крепче американский доллар (особое внимание уделяется не самому показателю, а уровню его прироста по сравнению с предыдущим значением).
Будьте в курсе финансовых новостей.
Да прибудет с вами профит.
Уровень безработицы может объявляться в различное время и для различных стран, поэтому советую вам быть в курсе времени выхода этой новости и валютных пар, на которые будет оказано давление. Уровень занятости в не с/х секторе объявляется лишь по США, в первую пятницу месяца, оказывая значительно влияние на курс американского доллара.
Этот показатель включает около 80% работающего населения США, за исключением правительства и сельскохозяйственной отрасли.
Уровень занятости в не с/х секторе является одним из пяти важнейших показателей экономики страны, оставшиеся четыре – это уровень заинтересованности, CPI, торговый баланс и розничные продажи.
Так как этот показатель оказывает влияние на американский доллар, то при выходе этой новости могут использоваться торговые пары валют, содержащие в паре американский доллар – EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, CAD/USD и NZD/USD. Чем выше показатель, тем крепче американский доллар (особое внимание уделяется не самому показателю, а уровню его прироста по сравнению с предыдущим значением).
Будьте в курсе финансовых новостей.
Да прибудет с вами профит.
Торговля на откате.
Вы, наверное, обращали внимание на темы, комментарии, публикуемые в различных форумах, посвященных торговле на валютном рынке Форекс, в которых вас уверяют в том, что рынок совсем не нужно знать, чтоб регулярно получать прибыль, что технический и фундаментальный анализ лишь засоряют мозги. И вы верили им (по крайне мере, многие из вас), в надежде получить легкие деньги, но в итоге понимали что рынок намного сложней, чем кажется. В этой статье мы постараемся изложить вам основу одной из многих прибыльных стратегий на рынке Форекс. Желательно, конечно, перед прочтением этой статьи знать, как минимум, азы технического анализа.
Коррекция (откат) происходит, в основном, в тот момент, когда участники рынка, успевшие попасть в волну тренда, закрывают свои позиции, удовлетворившись размером профита. В этот момент рынок получает передышку.
Но, как и любое явление на рынке, откат нужно еще суметь идентифицировать и не перепутать с кратковременной реакцией на новость или же прихотью крупного инвестора.
А помочь идентифицировать откат нам с вами смогут технические индикаторы. Как бы строго не судили технический анализ, но все же одним из богатейших трейдеров на Уолл Стрит является математик, а не экономист.
Для начала, вам необходимо построить на графике цен уровни поддержки и сопротивления, или же Pivot Points. Современное аналитическое программное обеспечение делает это автоматически.
Следующим индикатором, вернее даже осциллятором, способным помочь определить откат будет Стохастический осциллятор, проще говоря, стохастик. Параметры рекомендуется оставить стандартными (5,3,3).
Временные интервалы графиков следуем выбирать не ниже часовых.
Определив на графике направленное движение, ждите, пока цена не коснется одного из уровней. В момент касания ценой уровня, взгляните на показания стохастика – он должен пересекать свою сигнальную линию, причем находиться в зоне перекупленности/перепроданности. Т.е. если тренд восходящий, произошло касание уровня, при этом стохастик пересекает свою сигнальную линию сверху вниз выше 80 – продавайте. Если же тренд нисходящий, цена пересекла уровень и стохастик пересекается с сигнальной линией в зоне ниже 20 – покупайте.
Инструментом определения длины отката и фиксации прибыли могут быть уровни Фибоначчи. Закрывайте половину позиции при прохождении ценой 38% от основного тренда, а далее сопровождайте оставшуюся часть позиции скользящим стопом до уровня 62%.
Уровни сопротивления и поддержки можно заменить полосами Боллинджера, с периодом 20.
Как правило, следом за откатом тенденция продолжается, поэтому на уровне Фибоначчи в 62%, можно открыть позицию в направлении основной тенденции. Сигналом на вход может служить тот же стохастический осциллятор.
Удачных вам откатов. Да прибудет с вами профит.
Коррекция (откат) происходит, в основном, в тот момент, когда участники рынка, успевшие попасть в волну тренда, закрывают свои позиции, удовлетворившись размером профита. В этот момент рынок получает передышку.
Но, как и любое явление на рынке, откат нужно еще суметь идентифицировать и не перепутать с кратковременной реакцией на новость или же прихотью крупного инвестора.
А помочь идентифицировать откат нам с вами смогут технические индикаторы. Как бы строго не судили технический анализ, но все же одним из богатейших трейдеров на Уолл Стрит является математик, а не экономист.
Для начала, вам необходимо построить на графике цен уровни поддержки и сопротивления, или же Pivot Points. Современное аналитическое программное обеспечение делает это автоматически.
Следующим индикатором, вернее даже осциллятором, способным помочь определить откат будет Стохастический осциллятор, проще говоря, стохастик. Параметры рекомендуется оставить стандартными (5,3,3).
Временные интервалы графиков следуем выбирать не ниже часовых.
Определив на графике направленное движение, ждите, пока цена не коснется одного из уровней. В момент касания ценой уровня, взгляните на показания стохастика – он должен пересекать свою сигнальную линию, причем находиться в зоне перекупленности/перепроданности. Т.е. если тренд восходящий, произошло касание уровня, при этом стохастик пересекает свою сигнальную линию сверху вниз выше 80 – продавайте. Если же тренд нисходящий, цена пересекла уровень и стохастик пересекается с сигнальной линией в зоне ниже 20 – покупайте.
Инструментом определения длины отката и фиксации прибыли могут быть уровни Фибоначчи. Закрывайте половину позиции при прохождении ценой 38% от основного тренда, а далее сопровождайте оставшуюся часть позиции скользящим стопом до уровня 62%.
Уровни сопротивления и поддержки можно заменить полосами Боллинджера, с периодом 20.
Как правило, следом за откатом тенденция продолжается, поэтому на уровне Фибоначчи в 62%, можно открыть позицию в направлении основной тенденции. Сигналом на вход может служить тот же стохастический осциллятор.
Удачных вам откатов. Да прибудет с вами профит.
среда, 30 июля 2008 г.
Волатильность рынка.
Разработка успешной торговой системы на рынке Форекс обязана включать учет волатильности рынка. Рынок Форекс открыт 5 дней в неделю, 24 часа в сутки, что позволяет не пропустить ни одного его вздоха. Вы должны понимать и учитывать временные рамки различных торговых сессий, поскольку рынок в эти отрезки времени может вести себя по разному.
Каждая из валютных пар, торгуемых на рынке Форекс, имеет определенную волатильность (разброс цен), причем не только суточную, но и в течение одной торговой сессии.
Лондонская сессия является крупнейшей и обладает большей волатильностью на рынке, чем другие сессии. Во время этой сессии производится 30% процентов транзакции, совершаемых за весь день. Открывается в летнее время в 6:00 по Гринвичу, закрывается – в 14:00 (в зимнее время – на час позже).
Средний разброс цен по всем валютным парам во время Лондонской сессии составляет 80 пунктов (как минимум). Например, суточный диапазон валютных пар GBP/CHF и GBP/JPY составляет 140 пунктов. Наиболее торгуемыми парами в это время считаются USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD и EUR/USD.
Определение волатильности каждой торгуемой валютной пары позволяет установить уровни риска, ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
Стоит заметить, что после закрытия Лондонской сессии множество крупных инвесторов предпочитает переводить свои инвестиции из европейских валют в американский доллар, поскольку начинается американская сессия. Знание этого факта само по себе может стать основой для торговой системы.
Второй по величине торговой сессией является Нью-йоркская. Работает в период с 12:00 до 20:00 по Гринвичу, в летнее время.
Наибольшая волатильность за день проявляется в период с 12 до 14 часов по Гринвичу, когда работают одновременно обе сессии, европейская и американская.
В Токийскую сессию (0:00-8:00 по Гринвичу) наибольшее внимание уделяется валютным парам GBP/CHF и GBP/JPY.
Основываясь на предпочтениях различных сессий к разным валютам, можно построить торговую систему, учитывающую временные зоны, в которых наиболее возможен откат или же продолжение основной тенденции. Временной фактор вкупе с проверенным индикатором – вот залог успешной торговой системы.
Да прибудет с вами профит.
Каждая из валютных пар, торгуемых на рынке Форекс, имеет определенную волатильность (разброс цен), причем не только суточную, но и в течение одной торговой сессии.
Лондонская сессия является крупнейшей и обладает большей волатильностью на рынке, чем другие сессии. Во время этой сессии производится 30% процентов транзакции, совершаемых за весь день. Открывается в летнее время в 6:00 по Гринвичу, закрывается – в 14:00 (в зимнее время – на час позже).
Средний разброс цен по всем валютным парам во время Лондонской сессии составляет 80 пунктов (как минимум). Например, суточный диапазон валютных пар GBP/CHF и GBP/JPY составляет 140 пунктов. Наиболее торгуемыми парами в это время считаются USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD и EUR/USD.
Определение волатильности каждой торгуемой валютной пары позволяет установить уровни риска, ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
Стоит заметить, что после закрытия Лондонской сессии множество крупных инвесторов предпочитает переводить свои инвестиции из европейских валют в американский доллар, поскольку начинается американская сессия. Знание этого факта само по себе может стать основой для торговой системы.
Второй по величине торговой сессией является Нью-йоркская. Работает в период с 12:00 до 20:00 по Гринвичу, в летнее время.
Наибольшая волатильность за день проявляется в период с 12 до 14 часов по Гринвичу, когда работают одновременно обе сессии, европейская и американская.
В Токийскую сессию (0:00-8:00 по Гринвичу) наибольшее внимание уделяется валютным парам GBP/CHF и GBP/JPY.
Основываясь на предпочтениях различных сессий к разным валютам, можно построить торговую систему, учитывающую временные зоны, в которых наиболее возможен откат или же продолжение основной тенденции. Временной фактор вкупе с проверенным индикатором – вот залог успешной торговой системы.
Да прибудет с вами профит.
Достаточно всего 50% успешных сделок.
На самом деле, довольно малая часть трейдеров имеет процент успешных сделок более 50. Объяснением того факта, что имея 50% прибыльных сделок, трейдер остается в убытке, является то, что уровень потерь на каждую убыточную сделку превышает профит от прибыльной.
Запомните главное правило трейдинга – давайте прибыли расти, а убытки урезайте на корню. Уровень вашего тейк-профита всегда должен превышать уровень стоп-лосса, это позволит получить прибыль даже не имея 50 % прибыльных сделок.
К примеру, за неделю вы открыли 10 позиций. 5 из них принесли профит, остальные 5 оказались неудачными. Уровень прибыли вы выставляли равным 30 пунктам, уровень потерь установили в размере 20 пунктов. Подсчитать итоговый результат не составляет труда: 5*30=150 пунктов прибыли, 5*20=100 пунктов потерь, итого имеем общий результат +50 пунктов.
Т.е. тестируя свою торговую систему, не стоит стремиться получать от нее 90 процентов успешных сделок, достаточно получить лишь 50 %, что не составит никакого труда. Единственное, чему следует уделить пристальное внимание – размеру ордеров фиксации прибыли и потерь.
Эксперты советуют при определении размеров взятия прибыли/убытка использовать соотношение 3:2. То бишь, два тейк-профита должны равнятся трем стоп-лоссам.
Приведенное выше соотношение размеров ордеров позволит вам получить неплохую отдачу практически от любой торговой системы, даже самой затертой – пересечение скользящих средних. От вас требуется лишь грамотное управление своим капиталом.
Да прибудет с вами профит.
Запомните главное правило трейдинга – давайте прибыли расти, а убытки урезайте на корню. Уровень вашего тейк-профита всегда должен превышать уровень стоп-лосса, это позволит получить прибыль даже не имея 50 % прибыльных сделок.
К примеру, за неделю вы открыли 10 позиций. 5 из них принесли профит, остальные 5 оказались неудачными. Уровень прибыли вы выставляли равным 30 пунктам, уровень потерь установили в размере 20 пунктов. Подсчитать итоговый результат не составляет труда: 5*30=150 пунктов прибыли, 5*20=100 пунктов потерь, итого имеем общий результат +50 пунктов.
Т.е. тестируя свою торговую систему, не стоит стремиться получать от нее 90 процентов успешных сделок, достаточно получить лишь 50 %, что не составит никакого труда. Единственное, чему следует уделить пристальное внимание – размеру ордеров фиксации прибыли и потерь.
Эксперты советуют при определении размеров взятия прибыли/убытка использовать соотношение 3:2. То бишь, два тейк-профита должны равнятся трем стоп-лоссам.
Приведенное выше соотношение размеров ордеров позволит вам получить неплохую отдачу практически от любой торговой системы, даже самой затертой – пересечение скользящих средних. От вас требуется лишь грамотное управление своим капиталом.
Да прибудет с вами профит.
Торговля на разрывах.
Считается, что чем проще стратегия, чем меньше в ней используется различных индикаторов, тем она точнее и прибыльнее. Как говорится, все гениальное – просто.
Торговля на разрывах может стать прекрасным инструментом в дополнение к используемой вами торговой системе. Это простой, но в тоже время прибыльный метод.
От вас не требуется просиживать часами перед монитором в ожидании поступления сигнала от торговой системы. Время входа в рынок строго определено, все что вам нужно – открыть торговую платформу и совершить сделку.
Эта стратегия не является новой, но она по прежнему продолжает стабильно приносить доход. Собственно, что же такое разрыв? Разрывом на рынке Форекс принято называть разницу между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой открытия текущей. Стратегия первоначально использовалась на рынках стоков и фьючерсов, на Форексе она не применялась, поскольку рынок Форекс работает без перерывов и разрывы на графиках курсов валют – явление довольно редкое.
Действительно, в течение всей торговой недели, разрыв на Форексе может случиться только один раз и только в одно время – на закрытии в конце дня, в пятницу, и на открытии в понедельник.
Точность и достоверность определения предстоящего движения, основанного на стратегии на разрывах, аналитики и эксперты определяют в 85 процентов. Лично я считаю, что этот процент является серьезно заниженным, поскольку 99 процентов всех разрывов на рынке заполняется в течение этого же дня.
Итак, после закрытия в пятницу, цена в понедельник может повести себя следующим образом.
1. Открыться с разрывом вниз.
2. Открыться с разрывом вверх.
3. Открыться без разрыва.
Вход в рынок осуществляем только в случаях 1 и 2.
Размер разрыва также имеет значение – не рекомендую входить в рынок, если разрыв менее чем 15 пунктов. Во-первых, игра не стоит свеч, во-вторых, к малым разрывам рынок не всегда возвращается сразу, поэтому, если вы не хотите получить немалую просадку, игнорируйте разрывы менее 15 пунктов.
Открывать позицию следует в сторону, противоположную направлению разрыва, т. е. играть на заполнение разрыва.
Если разрыв произошел вниз, рынок открылся с понижением – вам следует открывать длинную позицию (покупать). Если же разрыв произошел вверх – продавать.
Стратегия применима к основным валютным парам, кросс-курсы могут давать осечки. Ордер тэйк-профит выставляется на уровне закрытия пятницы, на том месте, на котором произошел разрыв в цене. Стоп-лосс подбирается по характеру каждой валюты, а именно, по среднему разбросу цен, или же методом подбора на истории.
Да прибудет с вами профит.
Торговля на разрывах может стать прекрасным инструментом в дополнение к используемой вами торговой системе. Это простой, но в тоже время прибыльный метод.
От вас не требуется просиживать часами перед монитором в ожидании поступления сигнала от торговой системы. Время входа в рынок строго определено, все что вам нужно – открыть торговую платформу и совершить сделку.
Эта стратегия не является новой, но она по прежнему продолжает стабильно приносить доход. Собственно, что же такое разрыв? Разрывом на рынке Форекс принято называть разницу между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой открытия текущей. Стратегия первоначально использовалась на рынках стоков и фьючерсов, на Форексе она не применялась, поскольку рынок Форекс работает без перерывов и разрывы на графиках курсов валют – явление довольно редкое.
Действительно, в течение всей торговой недели, разрыв на Форексе может случиться только один раз и только в одно время – на закрытии в конце дня, в пятницу, и на открытии в понедельник.
Точность и достоверность определения предстоящего движения, основанного на стратегии на разрывах, аналитики и эксперты определяют в 85 процентов. Лично я считаю, что этот процент является серьезно заниженным, поскольку 99 процентов всех разрывов на рынке заполняется в течение этого же дня.
Итак, после закрытия в пятницу, цена в понедельник может повести себя следующим образом.
1. Открыться с разрывом вниз.
2. Открыться с разрывом вверх.
3. Открыться без разрыва.
Вход в рынок осуществляем только в случаях 1 и 2.
Размер разрыва также имеет значение – не рекомендую входить в рынок, если разрыв менее чем 15 пунктов. Во-первых, игра не стоит свеч, во-вторых, к малым разрывам рынок не всегда возвращается сразу, поэтому, если вы не хотите получить немалую просадку, игнорируйте разрывы менее 15 пунктов.
Открывать позицию следует в сторону, противоположную направлению разрыва, т. е. играть на заполнение разрыва.
Если разрыв произошел вниз, рынок открылся с понижением – вам следует открывать длинную позицию (покупать). Если же разрыв произошел вверх – продавать.
Стратегия применима к основным валютным парам, кросс-курсы могут давать осечки. Ордер тэйк-профит выставляется на уровне закрытия пятницы, на том месте, на котором произошел разрыв в цене. Стоп-лосс подбирается по характеру каждой валюты, а именно, по среднему разбросу цен, или же методом подбора на истории.
Да прибудет с вами профит.
Подробно о марже.
Нет, с моржом этот термин ничего общего не имеет. Под маржой на рынке Форекс подразумевают предоставление кредитного плеча.
При торговле на рынке Форекс, объем сделки измеряют в лотах. Стандартным лотом считается 100.000 $, некоторые брокеры предлагают использование мини-лотов, размером в 10.000 $. Также, нередко используют и микро-лоты, размер которых составляет всего 1.000 $. Хорошей новостью станет для вас то, что вам вовсе не нужно иметь собственные 100.000 $ для совершения сделки.
На валютном рынке Форекс используют систему, называемую маржинальной торговлей – вам достаточно заплатить (точнее сказать, предоставить) брокеру определенную маржу от всей суммы, обычно 0,25-5 процентов. Использование маржи позволяет вам оперировать суммой, в десятки раз превышающей размер вашего депозита. Например, для торговли стандартным лотом в 100.000 $ вам достаточно иметь депозит размером в 1.000 $, т. е. владея одним процентом от оперируемого капитала (желательно, конечно иметь депозит побольше, чтоб не вылететь из рынка при первой неудачной сделки).
Плюсом использования маржинальной торговли или кредитного плеча является тот факт, что маржа позволяет выходить на рынок и принимать участие в торгах даже людям среднего достатка, не имеющих крупных сумм в своем распоряжении.
Но ничто не совершенно. Маржа, естественно, имеет и свои минусы. Важнейшим минусом можно считать то, что при движении рынка против вас, вы в течение одной сделки можете потерять весь свой капитал. Аналитики и эксперты советуют вкладывать в каждую сделку не более 10 процентов от вашего капитала. Т. е. при наличии депозита в 1.000 $, открывать позицию, используя кредитное плечо 1 к 10 – оперировать капиталом в 10.000 $. Так что не переусердствуйте с размером маржи, рискуйте, но с оглядкой.
Да прибудет с вами профит.
При торговле на рынке Форекс, объем сделки измеряют в лотах. Стандартным лотом считается 100.000 $, некоторые брокеры предлагают использование мини-лотов, размером в 10.000 $. Также, нередко используют и микро-лоты, размер которых составляет всего 1.000 $. Хорошей новостью станет для вас то, что вам вовсе не нужно иметь собственные 100.000 $ для совершения сделки.
На валютном рынке Форекс используют систему, называемую маржинальной торговлей – вам достаточно заплатить (точнее сказать, предоставить) брокеру определенную маржу от всей суммы, обычно 0,25-5 процентов. Использование маржи позволяет вам оперировать суммой, в десятки раз превышающей размер вашего депозита. Например, для торговли стандартным лотом в 100.000 $ вам достаточно иметь депозит размером в 1.000 $, т. е. владея одним процентом от оперируемого капитала (желательно, конечно иметь депозит побольше, чтоб не вылететь из рынка при первой неудачной сделки).
Плюсом использования маржинальной торговли или кредитного плеча является тот факт, что маржа позволяет выходить на рынок и принимать участие в торгах даже людям среднего достатка, не имеющих крупных сумм в своем распоряжении.
Но ничто не совершенно. Маржа, естественно, имеет и свои минусы. Важнейшим минусом можно считать то, что при движении рынка против вас, вы в течение одной сделки можете потерять весь свой капитал. Аналитики и эксперты советуют вкладывать в каждую сделку не более 10 процентов от вашего капитала. Т. е. при наличии депозита в 1.000 $, открывать позицию, используя кредитное плечо 1 к 10 – оперировать капиталом в 10.000 $. Так что не переусердствуйте с размером маржи, рискуйте, но с оглядкой.
Да прибудет с вами профит.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
