«Z-счет» как показатель эффективности торговой системы.

Как известно, основными показателями эффективности торговой системы были и есть следующие данные: общее количество сделок, количество прибыльных (убыточных) из них. При сравнении двух торговых систем, обычно сравнивают разность между процентным соотношением побед к общему числу сделок. Но, как правило, у каждой системы на отдельно взятом периоде количество сделок разное, что не позволяет провести однозначное сравнение.

Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы.

Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид:

Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)

Определимся с переменными:

N – общее количество сделок;
X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок;
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот);
^(1/2) – это квадратный корень.

Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Вычислим Z-счет на примере.

Допустим, у нас имеется ТС, которая принесла 19 прибыльных сделок из 30, при этом прибыльные и убыточные сделки сменялись друг на друга 16 раз.

X = 2*19*11 = 418
Z-счет = (30*(16 - 0.5) - 418)/((418*(418 - 30))/(30 -1))^(1/2) = 0,62

Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:

1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.

2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.

В общем, я считаю, что Z-счет должен присутствовать в арсенале успешного трейдера.

Да прибудет с вами профит!