Хотелось бы дать совет начинающим трейдерам. Думаю, более опытные трейдеры согласятся с изложенным ниже, а кто-то может увидит себя в прошлом, побывав в знакомой ситуации.
Дело в том, что многие ДЦ и прочие организации, активно агитирующие торговлю на валютно-финансовом рынке Форекс, в первую очередь, заостряют внимание на финансовой независимости и отсутствии начальства, на которое мы с вами работаем (работали). Выглядит это примерно так: «Начни торговать на Форексе вместе снами и уже через неделю забудь как выглядит твой начальник! Сиди дома и зарабатывай!». Что-то в этом роде. И это довольно умный прием, поскольку для большей части населения нашей страны и стран бывшего СССР, работа – это каторга.
Что происходит дальше? Открыв демо счет, в течение недели новичок случайным образом увеличивает виртуальную 1000$ в несколько раз. И поняв, что он Форекс-гуру, перечисляет деньги на депо и бросает оффлайн-работу. В принципе, вы понимаете, что происходит в дальнейшем…
А ведь главное для трейдера – это душевное спокойствие. И откуда ему взяться, этому спокойствию, когда он знает, что если сегодня он не возьмет 20 пунктов, то завтра ему отключат Интернет (или останется без ужина). К трейдингу необходимо относиться не как к источнику пропитания, а как к хобби, простому увлечению. Это уже после, спустя немалое время, торгуя на нескольких счетах, имея в арсенале не одну прибыльную ТС, можно будет позабыть о других источниках заработка и всецело отдаться любимому занятию.
Мой вам совет – не бросайте работу, не ломайте себе жизнь, не загоняйте себя в угол. Люди оставляют работу и бросаются сломя голову на Форекс, который, в случае неудачи, потом и винят во всех бедах, называя противным словом «казино».
Предвижу ваш вопрос: «А как же мне найти время для работы и для Форекса? Разорваться?» Думаю, это вовсе не проблема. Это первый путь к созданию своей торговой системы. Определите для себя время, которое вы можете уделить рынку. Пусть это будет час в неделю или же какой-то определенный день. Если у вас есть всего час – быть вам скальпером. Обратите внимание на дневные свечи – для их анализа достаточно открыть торгово-аналитическую платформу один раз в день, на закрытии торгового дня, потратив на анализ 5-10 минут (как раз перед сном). На крайний случай, существует немало ДЦ, торгующих в выходные дни.
Совмещайте вашу оффлайн-работу или учебу с рынком Форекс и находитесь постоянно в отличном настроении, не ощущая груз ответственности на плечах, и профиты не заставят себя долго ждать.
Да прибудет с вами профит!
среда, 29 октября 2008 г.
Подтверждение фракталов.
Наложив на график фракталы и просмотрев их на истории, легко можно определить все взлеты и падения валютной пары, точки, в которых можно войти или же закрыть уже открытую позицию. Казалось бы, все просто – открыть позицию и переворачивать ее при появлении нового фрактала.
Но у фракталов есть один огромный недостаток – они перерисовываются в реальном времени – т.е. фрактал, образовавшийся на предыдущей свече, может через час бесследно исчезнуть. И попробуй потом докажи – что он вообще был. Объясняется это тем, что для полной вырисовки фрактала необходимо 5 свечей (свеча, на которой фрактал образовался и по две свечи с обоих сторон фрактала), а мы входим в рынок уже на третьей. Ну а на пятой свече, как правило, входить уже поздно.
На днях обнаружил одну особенность, позволяющую четко идентифицировать верный фрактал, который со стопроцентной вероятностью не исчезнет в дальнейшем.
Собственно, инструмент, позволяющий идентифицировать фрактал – это всем известный ADX, а точнее, его составляющие DI+ и DI-.
Все очень просто: если в момент образования фрактала происходит пересечение линий DI+ и DI-, то фрактал подтвержден и можно смело открывать позицию, установив на уровне фрактала стоп-лосс.
В МетаТрейдере ADX носит название Average Directional Movement Index. Тестирование производилось на валютной паре EUR/USD и временных интервалах от часового до дневного. Но советую обратить внимание и на другие валютные пары, более склонные к хождению в коридоре (результаты должны быть как минимум не хуже). Предпочтительным временным интервалом является дневной, поскольку после появления фрактала цена может пройти в нужном направлении лишь на пару свечей, а две дневные свечи – это уже вполне неплохой профит. Период ADX подойдет и стандартный (14), но для отсева слишком частых сигналов, советую использовать период 50. В этом случае, компенсировать малое число сделок можно торговлей несколькими парами.
Теперь о стратегии выхода. Лучшим вариантом пока вижу пересечение одной из линий DI+ или DI- с линией ADX (дает неплохие результаты, можете использовать и в своей любимой ТС). Стоп можно передвигать на новые, уже отработанные фракталы.
Да прибудет с вами профит!
Но у фракталов есть один огромный недостаток – они перерисовываются в реальном времени – т.е. фрактал, образовавшийся на предыдущей свече, может через час бесследно исчезнуть. И попробуй потом докажи – что он вообще был. Объясняется это тем, что для полной вырисовки фрактала необходимо 5 свечей (свеча, на которой фрактал образовался и по две свечи с обоих сторон фрактала), а мы входим в рынок уже на третьей. Ну а на пятой свече, как правило, входить уже поздно.
На днях обнаружил одну особенность, позволяющую четко идентифицировать верный фрактал, который со стопроцентной вероятностью не исчезнет в дальнейшем.
Собственно, инструмент, позволяющий идентифицировать фрактал – это всем известный ADX, а точнее, его составляющие DI+ и DI-.
Все очень просто: если в момент образования фрактала происходит пересечение линий DI+ и DI-, то фрактал подтвержден и можно смело открывать позицию, установив на уровне фрактала стоп-лосс.
В МетаТрейдере ADX носит название Average Directional Movement Index. Тестирование производилось на валютной паре EUR/USD и временных интервалах от часового до дневного. Но советую обратить внимание и на другие валютные пары, более склонные к хождению в коридоре (результаты должны быть как минимум не хуже). Предпочтительным временным интервалом является дневной, поскольку после появления фрактала цена может пройти в нужном направлении лишь на пару свечей, а две дневные свечи – это уже вполне неплохой профит. Период ADX подойдет и стандартный (14), но для отсева слишком частых сигналов, советую использовать период 50. В этом случае, компенсировать малое число сделок можно торговлей несколькими парами.
Теперь о стратегии выхода. Лучшим вариантом пока вижу пересечение одной из линий DI+ или DI- с линией ADX (дает неплохие результаты, можете использовать и в своей любимой ТС). Стоп можно передвигать на новые, уже отработанные фракталы.
Да прибудет с вами профит!
среда, 15 октября 2008 г.
О важности таймфрейма.
Пересел на MetaTrader не так давно. Раньше торговал в терминале IDSystem от Форекс Клуба, а рынки анализировал в их же платформе, в Румусе.
MetaTrader привлек как популярностью, так и намного большими возможностями в отличии от Румуса. В частности, возможностью автоматизировать торговлю. В самый первый день моего знакомства с МетаТрейдером я обратил внимание на тот факт, что свечи он формирует по местному времени, причем, в отличии от Румуса, день начинает формироваться в 00:00, а не в 21:00. В принципе, не по времени же я торгую, а по цене - решил я. Как говорится, проехали…
А с недавнего времени стал замечать, что некоторые торговые системы ведут себя подозрительно, а именно – склоняют к суициду их автора. Проанализировав эти самые ТС нашел закономерность – ухудшился результат по системам, берущим в расчет 4-хчасовые и дневные свечи (системы на часовиках по-прежнему приносили прибыль).
Ответ лежит на поверхности… и заставляет задуматься глубоко-глубоко, глубже некуда…
Поскольку в МетаТрейдере и дневные и 4-хчасовые свечи начинают строиться с 0 часов местного времени, то у многих ДЦ свечи будут отличаться, ибо часовой пояс... Т.е. я вижу в МетаТрейдере дневную свечу с открытием в одной точке, а мой друг-трейдер из Массачусетса видит совсем другую фигуру на том же самом месте.
Побежал по инету, насобирал пару десятков скриншотов с МетаТрейдера в разных частях планеты. Действительно, в одно и то же время трейдеры разных ДЦ видят совершенно разные картины. Одно радует – минуты у всех совпадают, т.е. часовики и таймфреймы ниже совпадают абсолютно у всех МетаТрейдеров (30,15,5,1-минутные и часовые).
И что с этим делать? В скальперы подаваться? А я дневки, видите ли, люблю. Платформу менять? Возможно…
Да и раньше сталкивался с тем, что в разных платформах некоторые индикаторы ведут себя абсолютно по-разному. Ссылался на нюансы в расчетах разных платформ. Оказалось все глубже. Так что протестируйте вашу любимую ТС на другой платформе или на истории от других ДЦ – быть может, у вас в руках Грааль, а вы лосей ловите.
Да прибудет с вами профит!
MetaTrader привлек как популярностью, так и намного большими возможностями в отличии от Румуса. В частности, возможностью автоматизировать торговлю. В самый первый день моего знакомства с МетаТрейдером я обратил внимание на тот факт, что свечи он формирует по местному времени, причем, в отличии от Румуса, день начинает формироваться в 00:00, а не в 21:00. В принципе, не по времени же я торгую, а по цене - решил я. Как говорится, проехали…
А с недавнего времени стал замечать, что некоторые торговые системы ведут себя подозрительно, а именно – склоняют к суициду их автора. Проанализировав эти самые ТС нашел закономерность – ухудшился результат по системам, берущим в расчет 4-хчасовые и дневные свечи (системы на часовиках по-прежнему приносили прибыль).
Ответ лежит на поверхности… и заставляет задуматься глубоко-глубоко, глубже некуда…
Поскольку в МетаТрейдере и дневные и 4-хчасовые свечи начинают строиться с 0 часов местного времени, то у многих ДЦ свечи будут отличаться, ибо часовой пояс... Т.е. я вижу в МетаТрейдере дневную свечу с открытием в одной точке, а мой друг-трейдер из Массачусетса видит совсем другую фигуру на том же самом месте.
Побежал по инету, насобирал пару десятков скриншотов с МетаТрейдера в разных частях планеты. Действительно, в одно и то же время трейдеры разных ДЦ видят совершенно разные картины. Одно радует – минуты у всех совпадают, т.е. часовики и таймфреймы ниже совпадают абсолютно у всех МетаТрейдеров (30,15,5,1-минутные и часовые).
И что с этим делать? В скальперы подаваться? А я дневки, видите ли, люблю. Платформу менять? Возможно…
Да и раньше сталкивался с тем, что в разных платформах некоторые индикаторы ведут себя абсолютно по-разному. Ссылался на нюансы в расчетах разных платформ. Оказалось все глубже. Так что протестируйте вашу любимую ТС на другой платформе или на истории от других ДЦ – быть может, у вас в руках Грааль, а вы лосей ловите.
Да прибудет с вами профит!
Объемов на рынке Форекс нет!
Нет, не было и, скорее всего, не будет. Нет, сами объемы есть конечно, но увидеть мы с вами их не можем. Т.е. те данные, которые предоставляют ДЦ под видом объемов (Volume) - это на самом деле тиковые объемы. То, что мы видим в торговом терминале в графе Volumes - это количество изменений курса за определенный временной период.
Поскольку тиковые графики не привязаны ко времени, за один и тот же промежуток цена может изменять свое значение разное количество раз и это самое количество отображается на графике объемов. Тиковые объемы не несут в себе какой-либо полезной информации. Естественно, в моменты выхода новостей, валютная пара начинает торговатся активней, увеличивается количество тиков, цена меняется каждую секунду, что влечет за собой рост тикового объема. Но вызван этот рост, в первую очередь, не повышением вкладываемого капитала и не увеличением числа игроков, а разносторонними мнениями трейдеров, толкающих цену то в одну сторону, то в другую (тем самым увеличивая количество тиков).
Поэтому хочу предостеречь как начинающих так и опытных трейдеров - не придавайте значения объемам на рынке Форекс, эти объемы ничего общего не имеют с теми объемами, которые описаны во многих книгах по техническому анализу.
Любая торговая стратегия, использующая данные объемов, заранее обречена на провал на рынке Форекс. Это создает нам с вами дополнительные неудобства и накладывает определенные ограничения на использование торговых стратегий. Тем, кто все таки придает большое знаение объемам и собираеться опираться на них во время торговли, рекомендую сменить валютный рынок на рынок фьючерсов или акций - уж там объемы присутствуют в полной мере.
Да прибудет с вами профит!
Поскольку тиковые графики не привязаны ко времени, за один и тот же промежуток цена может изменять свое значение разное количество раз и это самое количество отображается на графике объемов. Тиковые объемы не несут в себе какой-либо полезной информации. Естественно, в моменты выхода новостей, валютная пара начинает торговатся активней, увеличивается количество тиков, цена меняется каждую секунду, что влечет за собой рост тикового объема. Но вызван этот рост, в первую очередь, не повышением вкладываемого капитала и не увеличением числа игроков, а разносторонними мнениями трейдеров, толкающих цену то в одну сторону, то в другую (тем самым увеличивая количество тиков).
Поэтому хочу предостеречь как начинающих так и опытных трейдеров - не придавайте значения объемам на рынке Форекс, эти объемы ничего общего не имеют с теми объемами, которые описаны во многих книгах по техническому анализу.
Любая торговая стратегия, использующая данные объемов, заранее обречена на провал на рынке Форекс. Это создает нам с вами дополнительные неудобства и накладывает определенные ограничения на использование торговых стратегий. Тем, кто все таки придает большое знаение объемам и собираеться опираться на них во время торговли, рекомендую сменить валютный рынок на рынок фьючерсов или акций - уж там объемы присутствуют в полной мере.
Да прибудет с вами профит!
«Z-счет» как показатель эффективности торговой системы.
Как известно, основными показателями эффективности торговой системы были и есть следующие данные: общее количество сделок, количество прибыльных (убыточных) из них. При сравнении двух торговых систем, обычно сравнивают разность между процентным соотношением побед к общему числу сделок. Но, как правило, у каждой системы на отдельно взятом периоде количество сделок разное, что не позволяет провести однозначное сравнение.
Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы.
Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид:
Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)
Определимся с переменными:
N – общее количество сделок;
X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок;
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот);
^(1/2) – это квадратный корень.
Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Вычислим Z-счет на примере.
Допустим, у нас имеется ТС, которая принесла 19 прибыльных сделок из 30, при этом прибыльные и убыточные сделки сменялись друг на друга 16 раз.
X = 2*19*11 = 418
Z-счет = (30*(16 - 0.5) - 418)/((418*(418 - 30))/(30 -1))^(1/2) = 0,62
Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:
1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.
2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
В общем, я считаю, что Z-счет должен присутствовать в арсенале успешного трейдера.
Да прибудет с вами профит!
Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы.
Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид:
Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)
Определимся с переменными:
N – общее количество сделок;
X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок;
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот);
^(1/2) – это квадратный корень.
Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Вычислим Z-счет на примере.
Допустим, у нас имеется ТС, которая принесла 19 прибыльных сделок из 30, при этом прибыльные и убыточные сделки сменялись друг на друга 16 раз.
X = 2*19*11 = 418
Z-счет = (30*(16 - 0.5) - 418)/((418*(418 - 30))/(30 -1))^(1/2) = 0,62
Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:
1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.
2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
В общем, я считаю, что Z-счет должен присутствовать в арсенале успешного трейдера.
Да прибудет с вами профит!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
