Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) входит в стандартный пакет индикаторов для платформы МетаТрейдер 4, но мало кто понимает вообще – что это такое? Казалось бы, RSI знаком практически каждому новичку в трейдинге, а RVI – это что-то новенькое. Действительно, некоторые даже и не догадываются о том, что в их торгово-аналитическую платформу встроен такой индикатор, а раз уж встроен – стоит обратить на него внимание.
Визуально, RVI напоминает стохастический осциллятор, правда без сигнальных уровней перекупленности/перепроданности. При этом, схожесть в названии с Индексом Относительно Силы (RSI) неспроста – RVI является трендовым индикатором и его сигналы направлены, в первую очередь, на следование образовавшейся тенденции, т.е. тренду. Получается, RVI представляет собой некую смесь осциллятора и трендового индикатора.
Попробуем копнуть поглубже. Формула построения RVI довольно проста (даже слишком проста): RVI = (close-open)/(high-low). Полученное значение затем сглаживается на заданное количество периодов с помощью простого скользящего среднего. Вторая, сигнальная линия индикатора RVI представляет собой сглаженное 4-хпериодное взвешенное скользящее среднее самого индикатора.
Теперь коснемся интерпретации сигналов. Она также довольно проста – сигналом к открытию позиции на основе индикатора RVI служит пересечение основной линии с сигнальной, направление открытия позиции определяется направлением, в котором произошло пересечение (практически, брат-близнец стохастика, за исключением отсутствия уровней перекупленности/перепроданности).
В принципе, большая часть сигналов, полученных от индикатора Relative Vigor Index, отрабатывается отлично. В отличии от стохастика – ложных сигналов поступает меньше, а наиболее удачные позиции оба открывают одновременно. С RSI сигналы совершенно не совпадают, какой бы период я не выбрал. Думаю, лучшим названием для индикатора стало бы «Бодрый Стохастик», поскольку уж очень они похожи.
Таким образом, в результате чудовищного эксперимента, RSI мутировал в стохастический осциллятор и предстал перед нами в образе Индекса Относительной Бодрости или «Бодрого Стохастика». В любом случае, RVI является неплохой заменой стохастическому осциллятору, и всем фанатам стохастика советую обратить на него внимание.
Да прибудет с вами профит!
воскресенье, 14 декабря 2008 г.
О торговых сессиях.
Как известно, на рынке Форекс существует три торговых сессии: Азиатская, Европейская и Американская (Токийская, Лондонская и Нью-Йоркская). Это временные зоны, в которых валютные курсы более всего подвержены влиянию экономических новостей, на рынке возрастает активность, вызываемая увеличением объемов открытых позиций. Как правило, все остальное время, вне какой-либо торговой сессии курсы валют находятся в пассивном состоянии, без резких скачков, колеблясь в узком коридоре. Каждая из торговых сессий живет по-своему, что дает трейдеру определенные предпосылки для создания торговой системы, основанной на особенностях каждой из торговых сессий.
1. Азиатская торговая сессия (00:00-09:00 GMT).
В этой временной зоне основная часть объемов торгов возлагается на плечи Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии и России. Как и любой другой сессии, Азиатской выделяется 9 часов. Как правило, движение во время этой сессии происходит в канале, сформированном в первые часы торговли. Под конец сессии возможен прорыв канала вследствии массового закрытия ранее открытых позиций и начала Европейской сессии. Активность во время Азиатской сессии довольно низкая, но есть один момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Наибольшая активность в период Азиатской сессии наблюдается после выходных, в понедельник, поскольку именно на эту сессию возлагается открытие дня. Подобная активность вызывается образовавшимся за выходные разрывом, который рынок с самого открытия сессии старается заполнить. Со вторника по пятницу Азиатская сессия представляет собой идеальную временную зону для торговли по канальным торговым системам.
2. Европейская торговая сессия (06:00-15:00 GMT).
Европейская сессия включает в себя выходы экономических новостей по Европе и Америке, так что фундаментальный анализ в движении курсов в это время играет немаловажную роль. Зачастую тренды начинают формироваться именно в этот период, основываясь на прогнозируемых значениях экономических показателей США. Огромное значение имеет период стыка двух сессий – с 13:00 до 15:00 по Гринвичу, когда в борьбу включаются участники обеих сессий. Исход этой борьбы практически всегда определяет направление движения курсов валют до закрытия дня.
3. Американская торговая сессия (13:00-22:00 GMT).
Отличается наибольшей активностью, связанной, в первую очередь, с тем, что сразу после открытия торговой сессии происходит объявление экономических новостей США, на которые реагируют участники как Американской, так и Европейской торговых сессий. Сформировавшиеся во время Европейской сессии тренды получают новый импульс, усиливая направленное движение курса. Стоит заметить, что зачастую рынок уже во время Европейской сессии реагирует на прогнозируемые значения новостей США и сильное движение происходит лишь в случае расхождения прогнозируемых значений с опубликованными. Первая половина сессии подчиняется исключительно фундаментальным факторам, вторая же дает больше возможностей для торговли на основании технических инструментов.
Какую из торговых сессий выбрать и на что опираться во время анализа рынка – решать только вам. Конечно, в большей степени, выбор зависит от часового пояса страны и более удобного времени торговли в физическом плане, но ради сладких профитов можно и поменять режим дня.
P.S. Время открытия/закрытия торговых сессий указано для зимнего времени (для летнего необходимо уменьшить время открытия/закрытия на 1 час, для всех сессий кроме Азиатской).
Да прибудет с вами профит!
1. Азиатская торговая сессия (00:00-09:00 GMT).
В этой временной зоне основная часть объемов торгов возлагается на плечи Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии и России. Как и любой другой сессии, Азиатской выделяется 9 часов. Как правило, движение во время этой сессии происходит в канале, сформированном в первые часы торговли. Под конец сессии возможен прорыв канала вследствии массового закрытия ранее открытых позиций и начала Европейской сессии. Активность во время Азиатской сессии довольно низкая, но есть один момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Наибольшая активность в период Азиатской сессии наблюдается после выходных, в понедельник, поскольку именно на эту сессию возлагается открытие дня. Подобная активность вызывается образовавшимся за выходные разрывом, который рынок с самого открытия сессии старается заполнить. Со вторника по пятницу Азиатская сессия представляет собой идеальную временную зону для торговли по канальным торговым системам.
2. Европейская торговая сессия (06:00-15:00 GMT).
Европейская сессия включает в себя выходы экономических новостей по Европе и Америке, так что фундаментальный анализ в движении курсов в это время играет немаловажную роль. Зачастую тренды начинают формироваться именно в этот период, основываясь на прогнозируемых значениях экономических показателей США. Огромное значение имеет период стыка двух сессий – с 13:00 до 15:00 по Гринвичу, когда в борьбу включаются участники обеих сессий. Исход этой борьбы практически всегда определяет направление движения курсов валют до закрытия дня.
3. Американская торговая сессия (13:00-22:00 GMT).
Отличается наибольшей активностью, связанной, в первую очередь, с тем, что сразу после открытия торговой сессии происходит объявление экономических новостей США, на которые реагируют участники как Американской, так и Европейской торговых сессий. Сформировавшиеся во время Европейской сессии тренды получают новый импульс, усиливая направленное движение курса. Стоит заметить, что зачастую рынок уже во время Европейской сессии реагирует на прогнозируемые значения новостей США и сильное движение происходит лишь в случае расхождения прогнозируемых значений с опубликованными. Первая половина сессии подчиняется исключительно фундаментальным факторам, вторая же дает больше возможностей для торговли на основании технических инструментов.
Какую из торговых сессий выбрать и на что опираться во время анализа рынка – решать только вам. Конечно, в большей степени, выбор зависит от часового пояса страны и более удобного времени торговли в физическом плане, но ради сладких профитов можно и поменять режим дня.
P.S. Время открытия/закрытия торговых сессий указано для зимнего времени (для летнего необходимо уменьшить время открытия/закрытия на 1 час, для всех сессий кроме Азиатской).
Да прибудет с вами профит!
О фильтрах.
Нормальное состояние трейдера – поиск работающей торговой системы, включающий как создание собственной, так и доработку систем других трейдеров. Процесс поиска и создания не останавливается никогда, даже в то время, когда трейдер уже имеет прибыльную ТС. Здесь самым важным фактором является удобство использования торговой системы для трейдера. А зачастую случается так, что понравившаяся и легкая в понимании система не дает нужной отдачи и имеет низкий процент прибыльных сделок. В этом случае, не спешите переключаться сразу же на поиск и создание другой торговой системы – попробуйте применить изложенные ниже фильтры к уже имеющейся, дабы повысить ее показатели. Может эта система – именно то, что вы искали, просто не доведенная до ума.
1. Временные фильтры.
Самым первым приемом, не влияющим на механизм торговли, но заметно влияющим на результаты, являются временные фильтры. Это либо смена временного интервала, на котором ведется торговля и происходит анализ, либо смена торговой сессии, во время которой происходит открытие и закрытие позиций. Т.е. фильтрование сигналов, поступаемых от торговой системы путем игнорирования поступивших не во время выбранной торговой сессии.
2. Смена торгуемой валютной пары.
Зачастую неплохо помогает, поскольку у многих валютных пар есть определенные закономерности и особенности движения. К примеру, пары, в состав которых не входит американский доллар (кросс-курсы), менее чувствительны к выходу фундаментальных новостей, попортивших нервы не одной тысяче технарей.
3. Размеры ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Здесь следует поэкспериментировать с размерами ордеров, проанализировав заранее имеющиеся погрешности в торговой системе. У низкого тейк-профита есть определенная проблема – недобор прибыли и раннее закрытие позиции; у завышенного тейк-профита проблемой является недосягаемость его курсом, в следствии чего профит легким движением курса превращается в лося. Проблема заниженного стоп-лосса известна многим – это преждевременный вылет из позиции, в последствии становящейся прибыльной (но уже без вашего участия). Завышенный стоп-лосс в системах с низким процентом профитов является основной их проблемой, поскольку полоса неудач с таким размером стоп-лосса запросто слижет все ранее полученные профиты.
4. Фильтры тренда/флэта.
Как правило, торговые системы делятся на трендовые и контртрендовые, предназначенные для торговли в канале и на откатах. И для успешной торговли с применением подобных систем необходимо определять оптимальное состояние рынка для торговли (тренд/флэт). В этом случае, уже следует вмешаться в структуру самой торговой системы, но лишь при условии, если подобного фильтра система в оригинале не имеет. Фильтрами становятся дополнительные индикаторы, но не все подряд, а лишь те, которые разработаны именно для фильтрования. Самым популярным, к тому же и эффективным, фильтром тренда/флэта является индикатор ADX (значение больше 20 и рост индикатора оповещает о наличии направленной тенденции). Также неплохо фильтрует тренд/флэт облако Ишимоку.
К бесполезным фильтрам следует отнести фильтр на количество открываемых позиций за день, неделю или месяц, ибо предназначен он исключительно для создания дисциплины во время торговли, а на итоговые результаты может повлиять как раз отрицательно. Ведь заранее неизвестно, какие из открытых позиций принесут прибыль - первые 5 за сегодня или последующие, уже без вашего участия. А торговая система обязана давать положительные результаты именно на всем промежутке тестирования (торговли).
Да прибудет с вами профит!
1. Временные фильтры.
Самым первым приемом, не влияющим на механизм торговли, но заметно влияющим на результаты, являются временные фильтры. Это либо смена временного интервала, на котором ведется торговля и происходит анализ, либо смена торговой сессии, во время которой происходит открытие и закрытие позиций. Т.е. фильтрование сигналов, поступаемых от торговой системы путем игнорирования поступивших не во время выбранной торговой сессии.
2. Смена торгуемой валютной пары.
Зачастую неплохо помогает, поскольку у многих валютных пар есть определенные закономерности и особенности движения. К примеру, пары, в состав которых не входит американский доллар (кросс-курсы), менее чувствительны к выходу фундаментальных новостей, попортивших нервы не одной тысяче технарей.
3. Размеры ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Здесь следует поэкспериментировать с размерами ордеров, проанализировав заранее имеющиеся погрешности в торговой системе. У низкого тейк-профита есть определенная проблема – недобор прибыли и раннее закрытие позиции; у завышенного тейк-профита проблемой является недосягаемость его курсом, в следствии чего профит легким движением курса превращается в лося. Проблема заниженного стоп-лосса известна многим – это преждевременный вылет из позиции, в последствии становящейся прибыльной (но уже без вашего участия). Завышенный стоп-лосс в системах с низким процентом профитов является основной их проблемой, поскольку полоса неудач с таким размером стоп-лосса запросто слижет все ранее полученные профиты.
4. Фильтры тренда/флэта.
Как правило, торговые системы делятся на трендовые и контртрендовые, предназначенные для торговли в канале и на откатах. И для успешной торговли с применением подобных систем необходимо определять оптимальное состояние рынка для торговли (тренд/флэт). В этом случае, уже следует вмешаться в структуру самой торговой системы, но лишь при условии, если подобного фильтра система в оригинале не имеет. Фильтрами становятся дополнительные индикаторы, но не все подряд, а лишь те, которые разработаны именно для фильтрования. Самым популярным, к тому же и эффективным, фильтром тренда/флэта является индикатор ADX (значение больше 20 и рост индикатора оповещает о наличии направленной тенденции). Также неплохо фильтрует тренд/флэт облако Ишимоку.
К бесполезным фильтрам следует отнести фильтр на количество открываемых позиций за день, неделю или месяц, ибо предназначен он исключительно для создания дисциплины во время торговли, а на итоговые результаты может повлиять как раз отрицательно. Ведь заранее неизвестно, какие из открытых позиций принесут прибыль - первые 5 за сегодня или последующие, уже без вашего участия. А торговая система обязана давать положительные результаты именно на всем промежутке тестирования (торговли).
Да прибудет с вами профит!
Стоп-лосс. Где? Когда? Зачем?
Правила установки ордера стоп-лосс являются основной составляющей управления капиталом. Всем нам твердят уже не первый год о том, что лишь 5% трейдеров становятся успешными. На самом деле, успешность этих пяти процентов состоит в одном очень простом правиле – размер тейк-профита должен в 3 раза превосходить размер стоп-лосса. При этом, любая торговая система, имеющая 40% прибыльных сделок, способна вас озолотить. А таковых в свободном доступе выложено немало.
В любом случае, постараемся разобраться в необходимости установки стоп-лосса и его размере – глядишь, найдем схему еще лучше.
Размер стоп-лосса, во-первых, зависит непосредственно от временного интервала. Чем больше временной интервал – тем больше и размер стоп-лосса, позволяющий не оказаться вне рынка раньше времени, вследствии случайного колебания.
Распространенная ошибка начинающих трейдеров – слишком малый размер стоп-лосса. Это влечет за собой вылет из рынка и дальнейшее наблюдение за тем, как цена начинает уверенное движение уже без вас, причем в ту сторону, в которую открывались. Затем следуют нецензурные выражения в адрес брокера и предположения о том, что стоп-лосс специально был снесен. После ряда подобных вылетов из рынка, трейдер перестает доверять брокеру и торгует без выставления стоп-лосса (делается это якобы для того, чтоб ввести брокера в заблуждение), что приводит к окончательному сливу. Вот примерно так выглядит досье 90% трейдеров, терпящих убытки.
Плюс ко всему, существует немало автоматических торговых советников, которые не используют во время торговли установку стоп-лосса. В результате, после прогона на истории, выдают процентов 90 (как не 100) прибыльных сделок. Хорошо, конечно, но процент этот получен лишь благодаря огромной просадке в ожидании разворота цены. Трейдер, применивший подобного эксперта в реале, заранее обречен на провал, поскольку его депозит не способен пересидеть подобную просадку.
Размер стоп-лосса может быть и не фиксированным, а, к примеру, установленным на экстремуме свечи, на которой произошел вход в рынок. С первого взгляда, неплохой вариант, но все же имеет свои недостатки – для соблюдения правила, изложенного мною в самом начале статьи, необходимо чтобы профит в 2-3 раза превосходил размер стоп-лосса, а во время входа на крупной свече, размеров в сотню пунктов, мы рискуем отойти от этого правила, поскольку непроизвольно завышаем размер стоп-лосса. Получается, что фиксированный размер стоп-лосса дает вам больше шансов на успех в торговле.
Теперь разберем все сообщество трейдеров на составляющие: 90% трейдеров не используют установку стоп-лосса в торговле никаким образом, 5% используют, но не там, где нужно и не того размера, а вот оставшиеся 5% успешных трейдеров прекрасно справляются с этой задачей – именно поэтому и стали успешными.
В любом случае, если вы собираетесь уделить Форексу часть своей жизни – обязательно используйте ордера стоп-лосс, в противном случае, подыщите себе другое место работы.
Да прибудет с вами профит!
В любом случае, постараемся разобраться в необходимости установки стоп-лосса и его размере – глядишь, найдем схему еще лучше.
Размер стоп-лосса, во-первых, зависит непосредственно от временного интервала. Чем больше временной интервал – тем больше и размер стоп-лосса, позволяющий не оказаться вне рынка раньше времени, вследствии случайного колебания.
Распространенная ошибка начинающих трейдеров – слишком малый размер стоп-лосса. Это влечет за собой вылет из рынка и дальнейшее наблюдение за тем, как цена начинает уверенное движение уже без вас, причем в ту сторону, в которую открывались. Затем следуют нецензурные выражения в адрес брокера и предположения о том, что стоп-лосс специально был снесен. После ряда подобных вылетов из рынка, трейдер перестает доверять брокеру и торгует без выставления стоп-лосса (делается это якобы для того, чтоб ввести брокера в заблуждение), что приводит к окончательному сливу. Вот примерно так выглядит досье 90% трейдеров, терпящих убытки.
Плюс ко всему, существует немало автоматических торговых советников, которые не используют во время торговли установку стоп-лосса. В результате, после прогона на истории, выдают процентов 90 (как не 100) прибыльных сделок. Хорошо, конечно, но процент этот получен лишь благодаря огромной просадке в ожидании разворота цены. Трейдер, применивший подобного эксперта в реале, заранее обречен на провал, поскольку его депозит не способен пересидеть подобную просадку.
Размер стоп-лосса может быть и не фиксированным, а, к примеру, установленным на экстремуме свечи, на которой произошел вход в рынок. С первого взгляда, неплохой вариант, но все же имеет свои недостатки – для соблюдения правила, изложенного мною в самом начале статьи, необходимо чтобы профит в 2-3 раза превосходил размер стоп-лосса, а во время входа на крупной свече, размеров в сотню пунктов, мы рискуем отойти от этого правила, поскольку непроизвольно завышаем размер стоп-лосса. Получается, что фиксированный размер стоп-лосса дает вам больше шансов на успех в торговле.
Теперь разберем все сообщество трейдеров на составляющие: 90% трейдеров не используют установку стоп-лосса в торговле никаким образом, 5% используют, но не там, где нужно и не того размера, а вот оставшиеся 5% успешных трейдеров прекрасно справляются с этой задачей – именно поэтому и стали успешными.
В любом случае, если вы собираетесь уделить Форексу часть своей жизни – обязательно используйте ордера стоп-лосс, в противном случае, подыщите себе другое место работы.
Да прибудет с вами профит!
Тэйк-профит. Где? Когда? Зачем?
Как правило, ордер тэйк-профит используется в случае отсутствия четко сформулированного правила закрытия позиции с прибылью. Получается, присутствие тэйк-профита в торговой системе говорит о ее незавершенности. Пусть даже размер тэйк-профита основывается на среднестатистической волатильности торгуемой пары – и в этом случае его использование кажется малоэффективным.
Казалось бы, такая наиприятнейшая вещь как тэйк-профит просто не может повлиять на результаты торговой системы в целом и перерасти в проблему. Как и стоп-лосс, тэйк-профит может заранее вывести нас из рынка. Пусть даже вам и достаточно будет полученной прибыли, но именно эти недополученные пункты могут сказаться на общей картине за месяц/год торговли по ТС.
Собственно, все, о чем говорилось выше, относится к тэйк-профиту с фиксированным размером (50, 100... пунктов). Идеальный тэйк-профит должен учитывать текущую динамику рынка и уже, основываясь на ней варьировать размер прибыли.
Конечно, неоспоримым плюсом использования тэйк-профита в торговле является возможность закрытия позиции в момент, когда у вас нет возможности находиться перед экраном монитора. Но размер ордера тэйк-профит должен определяться исключительно на основании показаний индикаторов или значимых максимумов/минимумов, а никак не вашим любимым числом или красивыми круглыми цифрами.
В том случае, если в системе не предусмотрены правила закрытия прибыльной позиции и для этих целей используется тэйк-профит с фиксированным размером, могу порекомендовать следующие способы закрытия позиции:
1. Полное отсутствие ордера тэйк-профит. Его роль исполняет скользящий (trailing) стоп-лосс, позднее перерастающий в тэйк-профит. Но его размер также должен варьироваться в зависимости от состояния рынка (поджиматься в момент затухания движения).
2. Уровни Фибоначчи. В сети несложно найти индикаторы, отрисовывающие уровни Фибоначчи в виде процентных соотношений к предыдущим движениям. Эти уровни неплохо отрабатываются и являются одним из популярнейших инструментов для фиксации прибыли. А, как известно, инструменты, которыми пользуется большинство, являются наиболее эффективными.
3. В случае внутриканальной торговли – собственно, прибыль фиксируется на границах самого канала, которые, кстати, также не стоят на месте.
4. Индикатор ATR. Один из лучших инструментов для определения текущей волатильности рынка. Его показания можно использовать и для контроля за скользящим стопом и при умножении на некоторый коэффициент как инструмент определения размера тэйк-профита.
Настоятельно советую обратить внимание на способы фиксации прибыли в вашей торговой системе. Использование нефиксированных размеров тэйк-профита позволит сделать ее более гибкой и приспосабливающейся к различным состояниям рынка.
Да прибудет с вами профит!
Казалось бы, такая наиприятнейшая вещь как тэйк-профит просто не может повлиять на результаты торговой системы в целом и перерасти в проблему. Как и стоп-лосс, тэйк-профит может заранее вывести нас из рынка. Пусть даже вам и достаточно будет полученной прибыли, но именно эти недополученные пункты могут сказаться на общей картине за месяц/год торговли по ТС.
Собственно, все, о чем говорилось выше, относится к тэйк-профиту с фиксированным размером (50, 100... пунктов). Идеальный тэйк-профит должен учитывать текущую динамику рынка и уже, основываясь на ней варьировать размер прибыли.
Конечно, неоспоримым плюсом использования тэйк-профита в торговле является возможность закрытия позиции в момент, когда у вас нет возможности находиться перед экраном монитора. Но размер ордера тэйк-профит должен определяться исключительно на основании показаний индикаторов или значимых максимумов/минимумов, а никак не вашим любимым числом или красивыми круглыми цифрами.
В том случае, если в системе не предусмотрены правила закрытия прибыльной позиции и для этих целей используется тэйк-профит с фиксированным размером, могу порекомендовать следующие способы закрытия позиции:
1. Полное отсутствие ордера тэйк-профит. Его роль исполняет скользящий (trailing) стоп-лосс, позднее перерастающий в тэйк-профит. Но его размер также должен варьироваться в зависимости от состояния рынка (поджиматься в момент затухания движения).
2. Уровни Фибоначчи. В сети несложно найти индикаторы, отрисовывающие уровни Фибоначчи в виде процентных соотношений к предыдущим движениям. Эти уровни неплохо отрабатываются и являются одним из популярнейших инструментов для фиксации прибыли. А, как известно, инструменты, которыми пользуется большинство, являются наиболее эффективными.
3. В случае внутриканальной торговли – собственно, прибыль фиксируется на границах самого канала, которые, кстати, также не стоят на месте.
4. Индикатор ATR. Один из лучших инструментов для определения текущей волатильности рынка. Его показания можно использовать и для контроля за скользящим стопом и при умножении на некоторый коэффициент как инструмент определения размера тэйк-профита.
Настоятельно советую обратить внимание на способы фиксации прибыли в вашей торговой системе. Использование нефиксированных размеров тэйк-профита позволит сделать ее более гибкой и приспосабливающейся к различным состояниям рынка.
Да прибудет с вами профит!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
