Форекс-арбитраж. Версия 2.0.

Как и в первом варианте этой стратегии, для открытия позиции необходимо найти расхождение между фактической и математически рассчитанной стоимостью кросс-курса.
Но, первый вариант предполагает некий риск, связанный с тем, что это расхождение может быть восстановлено движением не самого кросс-курса, а тех валютных пар, которыми он образован.

Вторая же версия является абсолютно безрисковой, единственное в чем она уступает первой версии – размер профита на порядок ниже.

Для примера возьмем ту же самую ситуацию из первой версии нашей торговой системы:

EURUSD – 1,2900
USDJPY – 106,05
EURJPY – 136,70
EUR/JPY = 1,2900*106,05 = 136,80

Напомним, что в первом случае мы открыли длинную позицию по EUR/JPY для получения прибыли в 10 пунктов. Во втором же варианте нам необходимо открыть сразу 3 позиции для минимизации рисков – длинную по EUR/USD и EUR/JPY, короткую по USD/JPY.

В итоге, мы в любом случае выйдем в прибыльную позицию, но лишь с одним условием – расхождение между фактической и математически рассчитанной стоимостью кросс-курса должно превышать сумму спрэда по трем валютным парам. В нашем случае, расхождение равно 10 пунктам, а сумма спрэда – 15. Т.е., используя вторую версию форекс-арбитража, позицию в этом случае мы открывать не стали бы, обезопасив себя от рисков.
Выход из позиции осуществляется в момент, когда расхождение в стоимости кросс-курса равно нулю, либо приближается к нулевому значению.

Полученная торговая система имеет вид:

Открытие: при разности значений EUR/USD*USD/JPY и EUR/JPY (или другого кросс курса и пар, образовавших его), при этом расхождение должно превышать 15 пунктов.

Направление открытия позиции:

1. EUR/USD*USD/JPY > EUR/JPY
EUR/USD – buy
USD/JPY – sell
EUR/JPY – buy

2. EUR/USD*USD/JPY < EUR/JPY
EUR/USD – sell
USD/JPY – buy
EUR/JPY – sell

Выход из позиции: в момент погашения разности.

Да прибудет с вами профит!